为协助滚雪球期权的小伙伴们掌握期权的基础知识，我们给大家分享一些小例子来帮助大家理解期权的一些名词术语期盼在每一次的交流与互动中，我们一起成长。
今天我们就来看看现实生活中关于期权的两个例子，帮助我们理解期权的期权中的期权价格构成因素：内在价值与时间价值。
期权的价格可以分成两部分：内在价值和时间价值。内在价值与时间价值大于等于0.
内在价值=标的价格-行权价格
时间价值=期权价格-内在价值
内在价值
表中圈出的价格是50ETF购5月2500合约在3月27日收盘时的价格，每份等于0.2160元。当时上证50ETF的收盘价为2.649元，这张认购期权的行权价是2.500。
我们试想一下，如果我们持有这张合约，并且立刻行权，则意味着我们可以立刻以每份2.500元的价格买入市值为2.649的50ETF，这说明立刻行权（内在价值）可以给我们带来每份0.1490元的收益（2.649-2.500）。
内在价值=标的价格（50ETF实时价格）-行权价格
=2.649-2.500
=0.149
时间价值
可是当时这份期权的市场价格为什么等于0.2160元呢？这多出来的0.0670元是什么呢？这就引出了期权价格，也就是权利金的构成了，通常来说，期权的价格由两部分构成，一部分就是内在价值，也就是买方立刻行权获得的收入，即上述例子中的0.1490，另一部分则是时间价值，也就是剩余的0.0670。
时间价值=期权价格（50ETF购5月2500合约）-内在价值
=0.2160-0.149
=0.067
总结
一般而言，我们会看到一些虚值期权合约的行权价格小于行权价格，那么此时的合约内在价值为0。然而，期权会经历着一个“生老病亡”的过程，只要期权不到期，理论上时间价值通常会大于0的。在上面例子中，投资者在3月27日买一张5月份到期的期权，期间有大段的时间可以让50ETF继续上涨，这部分给我们带来了附加的价值。多出来的附加价值就是时间价值。虽然时间价值难以捉摸，但时间价值呈现出一个特点，它就像“阳光下的冰”一样，呈抛物线加速衰减。
最后， 感兴趣的朋友可以私信我们滚雪球期权客服，获取最新期权信息，欢迎了解。。
文|三小时快学期权 （侵删）
排版| 小杨先生
閱讀更多 滾雪球期權 的文章
