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前言
技術指標一直以來備受爭議,恨它的人是因為讓自己虧了很多錢,愛它的人是因為讓自己賺了不少錢。
作者要說的是,技術指標有用,並且看你怎麼用,直到現在你真的懂技術指標嗎?每一個技術指標的精髓你是否弄明白了?
下面作者將技術指標RSI,利用程序化語言編寫成策略,並實現自動化交易。
RSI技術指標簡介
RSI屬於震盪指標,也就是人們常說的超買、超賣指標,具有預判階段頂底的功能。
- 算法:
博易大師代碼。
<code>A:= SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1);
B :=SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1);
RSI :=A/B *100;/<code>
- 公式說明:
- SMA(X,N,M)函數,以M為平滑係數的X的N週期移動平均值。
- MAX(X1,X2,.....),求括號內所有數值的最大值。
- CLOSE,指今日k線收盤價。
- LC,指昨日k線收盤價。
- ABS(X),求X的絕對值。
- RSI指標效果圖:
- 指標用法:
- 當RSI值上穿超買閥值,預示著此時可能出現頂部,以看空為主。
- 當RSI值下穿超賣閥值,預示著此時可能出現底部,以看多為主。
千萬別被矇蔽了!
雖說RSI有一定的預判頂底的功能,但別以為超買我就做空,超賣我就做多,這樣的思維遲早吃大虧。
小結。
上述介紹了RSI指標的算法及用法。
接下來,看作者如何利用RSI指標構建正期望的程序化交易策略。
RSI突破策略
作者認為,RSI指標可以預判階段性的頂或者底部,那就可以將其預判出的頂部或底部記錄,然後最高價突破這個頂部代表是多頭趨勢。
反之,這是空頭趨勢。
然後,我們在第二次下穿的時候,記錄最高價,用代碼繪製出連續的值,形成上軌和下軌指標。
- 公式口訣:
- 兩次下穿,得上軌。
- 兩次上穿,得下軌。
注:兩次下穿或上穿期間,必須要有一次超買或超賣。
- 策略開平邏輯
在上面的講述中,我們已經將上軌和下軌計算出來了。接下來,我們將利用上軌和下軌進行開平倉操作。
- 當最高價突破上軌,開多;跌破下軌開空。
- 當持有多倉或空倉時,如果觸發跟蹤止盈線,平掉倉位。
如圖,價格突破上軌開多,跌破下軌開空,當價格觸發紫紅色跟蹤止盈線平倉。
小結。
在上軌和下軌的計算中,特別注意一點:兩次下穿或上穿期間,必須要有一次超買或超賣,這樣才能真正獲取到階段性的頂部或底部。
RSI策略回測分析
- 作者將用螺紋鋼指數4小時週期進行回測。發現效果非常的不理想,請看下面的資金曲線。
假突破信號在搗亂。
我查看歷史的交易信號發現,有很多的假突破信號,大幅度降低策略的收益。
因此,作者將在開倉代碼加入ATR波動率,提高開倉門檻,提高勝率。
- 算法:
開多價 = 原開多價 + N*ATR。
開空價 = 原開空價 - N*ATR。
注:ATR是平均真實波幅。N的取值範圍,N>0。
- 改進前後的策略資金曲線對比。
小結。
在原開倉位置增加N倍波動率,可以減少假突破,提高勝率。
總結。
每一個技術指標,都有他的精髓所在,我們應該理解並靈活運用。就比如文章中的RSI指標,我並沒有超買的時候開空,超賣的時候開空。
而是利用RSI指標,計算出支撐和阻力位,突破壓力開多,跌破支撐開空。
文章中的思路,在所有技術指標中都適用!
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