vlong晴天
一套好的交易系统，成功率只是其中的一个判定因素。有些交易系统，成功率30%，也还是有很好的收益。主要还是看止损位、止盈位和执行力。9次%1的止损，1次10%的止盈（除去交易成本），那也还是赚钱的，但是它的成功率才10%。反过来说9次1%的止盈，1次10%的亏损，成功率高了，但是还是亏钱。
所以还是根据自己的交易情况，设定好合理的盈亏比，利用好那正确的50%，管理好仓位，才能更好的盈利。
另外，最好每次开的仓位最好一样。
祝交易顺利
金股帮
一个仅仅只有百分之五十胜率的交易系统，在叠加了交易过程里交易者执行的因素之后，最后完成的交易胜率会非常低。在这样情况之下，即是有很好的资金管理的方式，和盈亏比在2：1以上的合理水平，也无法完全保证最后能够达到稳定盈利。
造成百分之五十胜率的交易系统无法完成稳定盈利的原因。
一个只有百分之五十胜率的交易系统，完全不能达到稳定盈利的要求的。
在过去的一个时间，我们为了验证胜率和盈亏比的那个才是交易系统的核心，做过这样的一个实验：我们首先假设了胜率在百分之五十，此次假设了2：1比较合理的盈亏比水平，并且设置了最大亏损值10个点。实验开始，总计参与了100次交易后，我们把交易绩效进行了统计，50次亏损都是以止损的形式终结交易，每一次的亏损都是10个点，50次亏损总计为500个点。
但是，盈利的状况确实不尽如人意，盈利的次数虽然也达到了50次，但是其中包含了将近13次的纠错的次数，而纠错之后的盈亏比无法完成2：1，甚至不及1：1的水平，还有的纠错以亏损出局的情况，纠错交易的结果基本上保持了盈亏互抵。
因为纠错的存在，导致交易系统实际的胜率只有百分之三十七了。在这37次盈利的交易中，最大盈利为45个点，最小的盈利只有17个点，37次总计盈利了610个点。如果把纠错后造成的结果忽略不计，最后的综合绩效只有110个点，其结果是盈利的。
这个测试结果完全是在过去的数据上完成的，并不是交易实战的数据。
它仅仅是一种理论上的盈利模式，但是，实际交易中操作交易系统的人，因为各种原因的影响，使实际交易和交易系统理论上的交易大相径庭，胜率就会骤减。
上面实验是在过去数据的基础上进行的，完全排除了人的因素，最后只有90个点的盈利，扣除了纠错的次数后，胜率只能达到了百分之三十七。而如果叠加了人的因素后，其胜率很难超过了百分之三十，这样的胜率状况，即是有一个合理的盈亏比作保证，也很难达到稳定盈利。
而在实际交易中，因为加入了交易者的因素后，盈亏比的状况也发生了变化。一些技术上乘的交易者，实践交易的盈亏比会比设置的盈亏比高，但是一些初级的交易者，完成的盈亏比却是一塌糊涂。
测试还是在不间断的情况下进行的，但是在实际交易中，不间断的交易完全是不可能的。在实际交易中，当市场处于一个单边的行情时，因为方向的单一性，会导致频繁交易后的胜率发生倾斜。特别是在单边行情里猜底和猜顶，频繁猜错会导致胜率急促下降。
在实际交易中因为对交易场景的认知的偏差，和交易者的本身的因素的问题，或导致交易系统所有的胜率骤降。
所以，一个胜率只有百分之五十的交易系统，叠加了交易者的因素后，其胜率会降至最低。同时也是加入了交易者因素后，盈亏比也会发生变化，往往不会处于一个合理的水平上，使交易能够达到稳定盈利确实很难！
如何才能达到稳定盈利的目的？
在百分之五十的交易系统之下执行交易，只有交易者和交易系统的高度一致，才能稳定盈利。
但是，交易者毕竟是人，不是机器，想要达到和交易系统高度的一致，简直是不可能的。这就决定了一个只有百分之五十胜率的交易系统，在实践交易中很难达到稳定盈利。
所以，只有改进交易系统提高交易的胜率这一条道路了。
我们通常会选择以交易大概率事件和规避小概率事件为制定交易系统的标准。
这里指的大概率事件不是只有百分之五十的可能性，而是具有百分之七十五或者更高的可能性。
商品价格的运行的方向包括了上升趋势，下降趋势和横盘整理三种可能性，其中横盘整理为无方向趋势。
我们利用已知的市场行为信息来推演市场未来运行方向的可能性时，把无趋势方向叠加至上升趋势中，或者下降趋势中，这样就得到了已知的市场行为信息推演为上升趋势和下降趋势两种结果了，然后，利用排除法排除掉一个方向的可能性，那么市场将会沿着另外一个方向运行。
不论是依据技术形态和技术指标来建立交易系统，都必须选择较大概率的事件为交易标的，以提高交易系统的胜率。
在趋势交易中，股票价格突破了趋势线之后，趋势方向发生转换的概率在百分之七十五以上，如果依据趋势线制定交易系统，那么交易系统所具备的胜率就一定在百分之七十五以上。
胜率是交易绩效达到稳定盈利的保证，一个高胜率的交易系统必须建立在大概率事件的基础之上。在实践交易中，扣除了交易者的因素后，最后得到的交易胜率也会在一定幅度之上，如果在辅以一个合理的盈亏比和高效的资金管理的模式，达到稳定盈利是毫无疑问的。
我们不寄望于交易者能够达到炉火纯青的交易技术，而是要把交易系统打造成一个高胜率的适合盈利的东西，对我们的交易提供胜算的支撑，最后就一定会达到稳定盈利了。
小结：交易是交易者基于交易系统执行完成，因为交易者本身的因素的影响，一些较低胜率的交易系统根本无法保证实现稳定盈利。想要达到稳定盈利的目的，首先需要改进和完善交易系统，提高交易系统的胜率，此次才是通过不断地交易实践，对交易者的训练，以求交易者和交易系统的高度一致，保证交易系统的胜率不打折扣地达到预期的效果，最后完成一个稳定盈利的综合绩效。
以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨行走吧木头
我是木鱼ETF投资，我们从事量化投资研究有很多年了，对于你所说的成功率，我有一定的心得，可以分享给大家。
可以这么说，如果你要进行很多次的交易，并且假设每次交易你赚钱或亏钱的幅度大致是相当的，那么要达到52%的成功率才能不亏钱，55%成功才能稳赚钱，这是大数据计算出来的结果。作为对比，如果你把市场上所有的股票全买了，在每个交易日都进行，分别都放5个交易日看盈利情况，那么获利的交易占比大概是45%，这个统计是木鱼2019年整年计算的大数据结果。也就是说没有交易系统的话，你买卖股票的成功率大致也在45%左右，你的交易系统仅仅提升了5%，这是不够的。
为什么是52%？也许是因为相同的幅度，跌的总是比涨的要多。100元跌10%后涨回10%仍然达不到100元，就是这个道理。52%理论上能让你不亏损，但是如果想获得盈利的话，那么你还需要战胜一定的不确定性，这个不确定性就是那另外的3%。也就是说如果你是个频繁交易者，并且能够很有原则的止盈止损的话，那么你需要是你的交易系统成功率达到55%，否则你的稳定盈利都是不可信的。
讲到你的交易系统成功率那么很重要的一点是，你必须确认你的每次交易都是有原则的和规律的。否则你可能因为10%的失败丢失掉了90%的利润，或是这10%的失败造成了90%的损失，这是投资中非常常见的，因此你的单次交易必须是频繁的，偶然性低的。如果达不到这一点，你谈交易系统成功率都是不切实际的。
有人说成功率要达到70%，在木鱼从量化的角度来看，70%是不可能实现的。我们曾经用大规模人工智能计算来追求70%的成功率，但得出的结果都是偶然性的，不符合正态分布的非规律性事件。因为长周期时间的维度和市场的变化，是不可能给你一个稳定和单一的环境，来实现你所谓的70%的，而且如果你的主观思维和能力也在变化的话，这个概率更是不可信的。如果你有70%的成功率，那么可以说你可能已经成为这个世界上的顶级股神了，巴菲特都达不到。
值得注意的是，如果投资者瞎买ETF，成功率也能达到50%。也就是说你的交易系统比不上随便乱买etf带给投资者的成功率。当然要实现这个目标的假设是，投资者必须把每次交易都当做一次很纯粹的很简单的交易，比如你需要规定很明确的止盈止损方案，该走就走，该留就留，而不是长期的等待，把大部分的时间周期放在少量的交易次数上。这很可能是因为etf品种，它已经把股票自身很多风险方面的缺陷弥补了，比如一揽子投资的成功率显著高于单只股票投资成功率，投资股票的45%的默认成功率被拉高到了50%。
投资者们总是认为自己能够通过自己的聪明才智把握到一个很高的胜率，但正因为千千万的人都有这样的想法，因此真正能做到的是少数中的少数。把你的交易系统没有执行过上千次以上的交易之前，谈所谓的成功率也是没有多大的价值。因为你都无法确认你的交易系统是否是稳定的。
谈这个成功率很有价值的一点，是让投资者对投资的逻辑有数字化的理解。有的人坚守一只茅台，从头拿到尾获得了巨大的成功，但这毕竟是少数，对于大多数投资者，投资交易可能是较为频繁重复发生的操作，在这个时候统计所谓的成功率才有了价值。因为能够把茅台从300块拿到1700块的人，几乎少之又少。因此对于绝大多数投资者来说都属于普通投资者，没有什么人成功率的概念，最合适他们投资的方法还是定投etf，而不是非要在这个市场里面与那些有经验的老手你死我活，这样的博弈实际上是不适合参与的。
以上是木鱼对你这个成功率的一些想法和一些自己多年的心得的分享，希望对大家有用更多有价值的投资思路，欢迎关注，我们关注木鱼etf投资！
