使用PANZHENG函數優化你的交易策略
很多趨勢模型,在行情出現趨勢的時候,都可以很好的抓住趨勢,實現盈利,但長期運行下來,最終的結果卻是小賺甚至虧錢,問題出在哪裡?
原因在於,盤整行情中模型在不斷的反覆交易,而盤整中的交易都是不盈利甚至虧損的,行情中絕大部分又都是盤整行情,長時間的連續小虧損導致之前的利潤全部回吐
關鍵函數:PANZHENG, 判斷當前行情是否為盤整
注:返回1:表示盤整,返回0:表示不是盤整。
作用一:增加收益率
簡單的均線模型
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;
上面的模型在這段行情中實現盈利77040元,如下圖所示
加入PANZHENG函數,在盤整行情中不開倉
做多代碼如下:
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK;
CROSS(MA2,MA1),SP;
AUTOFILTER;
做多實現盈利179580元
做空代碼如下:
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SK;
CROSS(MA1,MA2),BP;
AUTOFILTER;
加入盤整函數後,做空虧損44100元
總結:未加入盤整函數前,這段行情中多空共實現盈利77040元,加入盤整函數後,做多實現盈利179580元,做空虧損44100元,這段行情中多空共實現盈利135480元,加入盤整函數後,盤整行情交易次數大量減少,從而減少了虧損,總盈利提升76%。
均線模型,PTA指數,2010.1.1至今的測試結果
代碼如下:
MA10:=MA(C,10);
C>MA10,BPK;//價格大於10週期均線,做多
C<ma10>
AUTOFILTER;
如下圖所示,模型雖然有年化,55%的收益率,但也有65%的權益最大回撤,如此大的回撤導致模型的實際可用性大大降低。
加入PANZHENG函數後,代碼如下
MA10:=MA(C,10);
C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盤整行情中,價格大於10週期均線,做多
C<ma10>
AUTOFILTER;
如圖所示
勝率提升14%
盈利率提升37%
最大回撤減少45%
年化盈利率提升21%
單次交易盈利能力提升40%
減少盤整行情中的交易次數後,不僅僅盈利能力得到提升,模型的穩定性同時也得到大幅度提升,
大大提高了模型的可執行性
/<ma10>/<ma10>