牛角問答，股票期貨職業投機者。
RSI指標
前言
技術指標一直以來備受爭議，恨它的人是因為讓自己虧了很多錢，愛它的人是因為讓自己賺了不少錢。
作者要說的是，技術指標有用，並且看你怎麼用，直到現在你真的懂技術指標嗎？每一個技術指標的精髓你是否弄明白了？
下面作者將技術指標RSI，利用程序化語言編寫成策略，並實現自動化交易。
RSI自動交易策略
RSI技術指標簡介
RSI屬於震盪指標，也就是人們常說的超買、超賣指標，具有預判階段頂底的功能。
博易大師代碼。
<code>A：= SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)；
B :=SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1)；
RSI ：=A/B *100；/<code>
RSI指標效果
千萬別被矇蔽了!
雖說RSI有一定的預判頂底的功能，但別以為超買我就做空，超賣我就做多，這樣的思維遲早吃大虧。
矇蔽
小結。
上述介紹了RSI指標的算法及用法。
接下來，看作者如何利用RSI指標構建正期望的程序化交易策略。
RSI突破策略
作者認為，RSI指標可以預判階段性的頂或者底部，那就可以將其預判出的頂部或底部記錄，然後最高價突破這個頂部代表是多頭趨勢。
反之，這是空頭趨勢。
波段最高價演示過程
然後，我們在第二次下穿的時候，記錄最高價，用代碼繪製出連續的值，形成上軌和下軌指標。
綠色線-上軌，紅色線-下軌
注：兩次下穿或上穿期間，必須要有一次超買或超賣。
在上面的講述中，我們已經將上軌和下軌計算出來了。接下來，我們將利用上軌和下軌進行開平倉操作。
當最高價突破上軌，開多；跌破下軌開空。當持有多倉或空倉時，如果觸發跟蹤止盈線，平掉倉位。如圖，價格突破上軌開多，跌破下軌開空，當價格觸發紫紅色跟蹤止盈線平倉。
小結。
在上軌和下軌的計算中，特別注意一點：兩次下穿或上穿期間，必須要有一次超買或超賣，這樣才能真正獲取到階段性的頂部或底部。
RSI策略回測分析
作者將用螺紋鋼指數4小時週期進行回測。發現效果非常的不理想，請看下面的資金曲線。假突破信號在搗亂。
我查看歷史的交易信號發現，有很多的假突破信號，大幅度降低策略的收益。
因此，作者將在開倉代碼加入ATR波動率，提高開倉門檻，提高勝率。
算法：開多價 = 原開多價 + N*ATR。
開空價 = 原開空價 - N*ATR。
注：ATR是平均真實波幅。N的取值範圍，N>0。
改進前後的策略資金曲線對比。資金曲線對比
小結。
在原開倉位置增加N倍波動率，可以減少假突破，提高勝率。
總結。
每一個技術指標，都有他的精髓所在，我們應該理解並靈活運用。就比如文章中的RSI指標，我並沒有超買的時候開空，超賣的時候開空。
而是利用RSI指標，計算出支撐和阻力位，突破壓力開多，跌破支撐開空。
文章中的思路，在所有技術指標中都適用！