使用PANZHENG函数优化你的交易策略 ，减少盘整行情中的交易次数
很多趋势模型，在行情出现趋势的时候，都可以很好的抓住趋势，实现盈利，但长期运行下来，最终的结果却是小赚甚至亏钱，问题出在哪里？
原因在于，盘整行情中模型在不断的反复交易，而盘整中的交易都是不盈利甚至亏损的，行情中绝大部分又都是盘整行情，长时间的连续小亏损导致之前的利润全部回吐
关键函数：PANZHENG， 判断当前行情是否为盘整
注：返回1:表示盘整，返回0:表示不是盘整。
作用一：增加收益率
简单的均线模型
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;
上面的模型在这段行情中实现盈利77040元，如下图所示
加入PANZHENG函数，在盘整行情中不开仓
做多代码如下：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK;
CROSS(MA2,MA1),SP;
AUTOFILTER;
做多实现盈利179580元
做空代码如下：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SK;
CROSS(MA1,MA2),BP;
AUTOFILTER;
加入盘整函数后，做空亏损44100元
总结：未加入盘整函数前，这段行情中多空共实现盈利77040元，加入盘整函数后，做多实现盈利179580元，做空亏损44100元，这段行情中多空共实现盈利135480元，加入盘整函数后，盘整行情交易次数大量减少，从而减少了亏损，总盈利提升76%。
作用二：减小最大回撤
均线模型，PTA指数，2010.1.1至今的测试结果
代码如下：
MA10:=MA(C,10);
C>MA10,BPK;//价格大于10周期均线，做多
C AUTOFILTER; 如下图所示，模型虽然有年化，55%的收益率，但也有65%的权益最大回撤，如此大的回撤导致模型的实际可用性大大降低。
加入PANZHENG函数后，代码如下
MA10:=MA(C,10);
C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盘整行情中，价格大于10周期均线，做多
C AUTOFILTER; 如图所示 胜率提升14% 盈利率提升37% 最大回撤减少45% 年化盈利率提升21% 单次交易盈利能力提升40% 减少盘整行情中的交易次数后，不仅仅盈利能力得到提升，模型的稳定性同时也得到大幅度提升， 大大提高了模型的可执行性
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