交易体系的核心就是风险控制，交易体系的目标是最大化交易利润，交易利润=交易盈利-交易亏损，提高交易利润的方法就是做对的时候尽可能多的盈利，做错的时候尽可能的减少亏损。很多交易者心中都有一个不同程度的强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，然而有数据表明华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右。因此想在A股长久的活下去，拥有一个好的交易体系是关键。
一、仓位控制
永远不要满仓，我不认为交易是赌博但是满仓交易跟赌博区别真的不大，把风险控制放在交易的首位永远都不会错，尤其是对杠杆交易而言，也许你会错过一些赚钱的机会，但是你一直都保住了这种赚钱的机会，当然，对交易来说经历比什么都重要，尤其是满仓交易爆仓的经历，这种绝望中的思考，足以透彻骨髓，所以刚开始的时候尽量的不要投入大资金，不要投入满仓！仓位的选择可根据大盘指数或者所选个股的60/20日线进行浮动，比如大盘指数跌破20日线时持有3-5成仓，大盘跌破60日线时持有1-2成仓，大盘站上60日线时加仓到5-7成，大盘站上20日线时加仓到7-9成仓，具体根据交易者自身的风险偏好及所选标的实际情况来确定，逐步加仓和建仓。
二、分散持仓
首先分散持仓不是去买指数基金，每个人精力有限，仓位过于分散不利于交易者深入研究个股基本状况且平时无力照看，尤其不适用于资金量较少的交易者。
分散持仓的关键在于集中购买少数几只表现优异的强势股，同时不能集中押宝在某一只个股上面，因为一旦出现黑天鹅，风险和损失是不可控制的。
在分散持仓里有一个资金效率非常高的持股模型3331结构。
即假如你有100万资金，选中3个标的，每个标的占用30%的仓位，剩下10%的资金轮动做3只股票的T+0。
交易系统
三、确定止损、止盈位
关于止损的重要性，专业人士常用鳄鱼法则来说明。鳄鱼法则的原意是：假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸，这里止损涉及到2种情况，一个是所持有股票本身不存在问题，可能只是短期的震荡，这个时候止损位可以确定为5-7%绝对不超过10%，如果有以下三种情况，必须毫不迟疑的立即止损：
①、首先，从大方向上讲，政策面发生重要的不利。在国家政策、行业政策出现了不利于公司的重大变化的时候，比如去年国家对互联网金融整顿的时候，做P2P业务的公司，就要警惕了。
②、公司自身基本面出现了重大负面变化。主要包括重大亏损、被监管调查、高管出事、被媒体曝光重大负面新闻，一旦出现这些情况，首先出局为好。比如乐视网（300104）。
③、公司股价严重破位（连续3天超过3%）。没有重大利空的情况下，股价突然破位下跌，特别是跌破重要的支撑位置，这种情况，很有可能是出现了暂时还未公开的重要利空。为了防止更大的黑天鹅，暂时躲避为好。
四、建立长期跟踪的股票池
股票池里面的股票是你的将要买入的候选股票（不超过25只），通过观察一段时间，掌握个股的活跃程度和公司相关的财务信息、股价的支撑位及压力位，能让你在合适的时间以合适的价格买入优质股票，同时入选的股票必须排除以下风险相对较大的种类。
①、暴涨过的股票不买.“暴涨”就是在K线图上出现垂直上涨达两周，短时间上涨幅度在100%～200%，且中途没有任何调整，一步到位。
②、放过天量的股票不买.天量往往是做庄机构用利好消息在一天之内把所有或大部分筹码一天派发给听到消息的散户，有句话为“天量见天价，见了天价回老家”，非常形象。
③、大除权股票不买.大除权是大比例送配除权的股票，是中国市场特有的产物，即庄家利用除权改变价格对比现象的特种手段，如一个股票被庄家抄到30元利用10送10的除权价格变成了15元。判断大除权不买的条件一般要配合除权前后2～3周的成交量分析，如果除权前后3周中出现天量那就要遵守不买原则。
④、大问题股票不买.大问题股票是受相关上级执法机构处罚和制裁的股票。
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