老期货感悟：时间、金钱、经验，三者合一才是胜者！给我一生忠告

亏损的陷阱一般都在暗处，而利润却光芒万丈，当投资者大持仓进场后他就会立即发现到处充满亏损的陷阱，进场前的良好愿望瞬间被市场的波动所击碎，发现市场远不是想象的那样温顺，此时，获利的欲望已经成为灾难。

短线的投资就属于投机,长线的投机便是投资，多年以来止损这个话题不知讲了多少次,很多朋友还是不能改掉,宁愿期望改变市场,也从未偿试去改变自我,蜕变是一种痛苦,但却能得到新生。

一、系统的重要性

　　做了几年上的老手都有体会，开始都靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。如果新手的你还在靠灵感在交易的话，现在必须开始着手构建你自己的系统!你可以不信?但时间和钞票会改变你的想法。

交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是非常正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己。才能在金融交易中走的更远。

强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的(比如海龟或者均线背离什么的，当然这些都能赢利)。金融交易先入为主的思想是很危险的，凭什么顺势轻仓止损是第一号守则，那是因为我自己试过逆势重仓死抗，知道了这是要死人的，所以我认可了这些通则。对系统而言，别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚，相同的系统不同的理念也是要死人的。

自己的才是最好的，别人拿走也不会用，关键是你就是系统，系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候，改进就是必须的了

二、最初的系统构建和交易理念

　新手都是一样，低级错误都犯过。然后开始看经典教科书，走上了漫漫指标科学家之路。每个人的周期不一样，短的可能只有2，3个月吧。慢慢发觉这样似乎是个死胡同，再看了好多的经典帖子，什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的，对号入座后发觉自己的方向偏了。前辈的话还是要听的，毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反思，不断的反思，不断的看前辈的书，寻找他们理念的共同点。慢慢的，顺势，轻仓，止损，是第一号原则就浸入到交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受。真心希望刚刚开始的投资者们也一定要这样磨练自己，把反人性磨练成自己的第二天性。

轻仓，止损这两条不难理解。客观的规则，反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义?这个概念太模糊。找不到答案。于是痛苦开始了...

你说顺势是顺当下的趋势，没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了，那它也差不多结束了。如果还想不通，把图表上大段趋势用右手挡住，只留左边的震荡。你右手不放，现在入场的交易是顺势么，不是。右手一放，现在入场就顺势了，真奇妙。突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻，最后的突破点还是回到系统这个点上来，当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质，市场的本质。教科书上说市场有很多形态，头肩，旗型，楔型，双顶...，双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着...

一段时间的思考后，终于回到是市场的本质。所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。

两种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。

相信广大新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡?BOLL开口，ADX，还是其他指标。

　　当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了两种系统的不同结果。震荡手法---低买高卖(KD)： 成功率较高，但大多数都是小盈。KD指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时，震荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，追更更高...再加上偶尔的止损。

　　一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。单边手法---追涨杀跌《基本用均线》，大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，正止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会。

不断的反思后，螺旋开始上升。大家都听过，损失自己决定，盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化，都是小亏小盈，只有提高成功率，

三、系统的优化和磨合

　　成功创建了自己的交易系统，如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走。

系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少，但你还是在慢慢的死亡...

趋势判断后该如何操作

趋势交易---如何面对70%的震荡!如果你是用趋势系统(均线)，如果你是几年以上的老手，你一定会有相当的共鸣。因为---我们的理念是一致的!

简单系统是一根均线，单边操作手法。就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，基本退光还有亏损。怎么办?有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，这个问题就无解。还是那句话，没有选择这条捷径而是直接和市场硬干!

投资心得

　　相信几年以上的老手深有感触，怎样抗过去，下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法，欢迎探讨!

　　1.大周期判断趋势---入多单还是空单

　　2.小周期入场---过滤小周期逆向波，右侧交易。

　　3.设止损--- 按照小周期图表交易系统。

　　4.止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。

　　5.入场工作结束--- 小周期关掉不看，回到大周期图表。

　　6.若碰止损，重复1~5。

　　7.若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。

　　8.碰止损(止赢)，循环以上操作...

主要关注3点

　　1.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

　　2.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。

　　3.小周期入场后，要尽快地(适当)将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。

　　以上3点重要性依次递增!!!特别是最后一条!可以说是理念的灵魂!

　　趋势交易，大行情才有大利润。过去的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。交易需要务实的精神，敢放胆盈(让利润跑跑)，更要认输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点，才算真正的入门。才能够谈心态，谈纪律。

　　看大一级周期的支撑/阻力位逐步跟随推保护，也是大周期移损。小周期移损是为了资金安全，为了少亏。而大周期移损则是尊重市场，放胆去赢。每个人大周期移损的方法不同，支撑移损，盈利30%回撤移损，等等都可以。关键是我们的理念是一致的。

　　胜率和赔率是一对永远的矛盾。比如日周期出场，H1/H4周期入场，这样的话就保证了赔率(也就是盈亏比)，同时胜率也在一个可以接受的范围内(40%~50%左右)。但如果日线出场，而用5分钟入场的话，赔率是有了更高的保证，但是成功率大大降低，可能只有10%甚至更低。如何掌握交易中胜率和赔率和平衡非常的重要，每个人的心理承受能力也不尽相同。掌握好自己交易的“度”是关键!

做投资不是“一朝一夕”就可以成功的，需要“时间、金钱、经验”三者磨合到了一定的阶段才会出现稳定赢利的现象。而这个时间长短与你的勤奋与毅力有很大的关系。慢慢来吧，刚开始接触的朋友!摆正好心态先用学习的角度来做投资，而不是抱着“急于赚大钱”的心态来做。“贪心与恐惧”的根本原因就是你对于“钱”这个东西太在乎了。已经深入心中了，当你尝试着把钱看淡一些，交易的情况就会截然不同了，有的人花了几年有的人花了十年，甚至有的人从来都不知道!等你知道了于是，盈利招了招手走来了

最后一点系统的优化和磨合是没有终点的，螺旋式上升不会停止，因为我们的人生阅历和交易经验不会停止...