有人将2018年称作是“区块链元年

”，但由于今年熊市冷淡的行情，各种黑庄跑路事件频频发生，韭菜们怨声载道，于是更多的人将2018调侃成“资金盘元年”。为了能够尽早的脱离资金盘苦海，不少币圈投资者将目光转向了量化交易。甚至还冒出了一种较为激进的说法：量化交易万能论。

那么什么是量化交易呢？今天，我就来跟大家说道说道关于量化交易的那些事。

01 量化交易的定义及量化投资的起源

百度百科上对量化交易的解释说明是：借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的投资的方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数据模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定的且高于平均收益的超额回报。

用大白话来说，量化交易就是干了三件事情：

① 建立数学模型

② 根据数学模型，在合适的时间点买入或者卖出

③ 最终实现用机器的程序化交易代替人为交易操作的目的

而通过量化的方式进行投资则被称为量化投资，美国传奇人物詹姆斯·西蒙斯（James Simons）便是量化投资的标杆人物。

詹姆斯·西蒙斯通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中，被冠称为投资界中首屈一指的量化大师，由他运作的大奖状基金（Medallion）在1989—2009的二十年间，基金实际的平均年化收益率高达60%以上。同期的标普500指数平均回报率只有约40%。

因为量化基金的独特性与复杂性，美国的量化基金募集门槛较高，只向少量的合格投资者开放，而投资策略也是量化基金经理最核心的机密。

02 数字货币量化交易的优势及其操作方式

量化交易究竟有什么魔力让众多的投资大佬对其“爱不释手”趋之若鹜呢？在我个人看来，好处有二。

好处一：

量化交易极大地减少了投资者情绪波动的影响，有效避免了投资者在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

由模型和程序做决策的量化交易，能够无条件地执行预先制定的指标，当符合条件时不带感情色彩地买入或者卖出，让投资行为有更强的纪律性。

好处二：

自动操作比人工操作更准确、更及时、更高效，因此也能够抓住稍纵即逝的投资机会。而且，币市7*24小时行情不间断、交易所众多，对于量化投资者而言有更多的套利操作机会。

量化交易表面上看似非常的高大上，但最终需要实现的是借助一整套数据采集和分析的策略来有效判断行情趋势变化，然后进行买入和卖出的操作。如果这个策略是大概率的正确，那么便是有效可行的交易策略了。

而数字货币量化交易操作的分类，按风险程度大致上可以分为无风险套利（以不同交易所之间搬砖为代表）以及趋势套利两大类。而无风险套利中又可以细分为三角套利

、盘口套利、期货对冲套利等等。

03 量化交易与数字货币结合会擦出什么样的火花？

说到量化交易就不得不提量化交易机器人

，为了满足交易者多样的需求，各大交易所都开放了交易API。

这种专门为数字货币定制的量化交易机器人，不仅仅为散户服务，另一方面，各大交易所也需要用这些机器人刷交易量，提高市场活跃度，从而吸引韭菜入场。

目前看来，数字货币量化交易还仅仅处于一个早期的萌芽阶段、各种量化工具、量化算法、甚至是Al+量化交易趋势等等层出不穷，这对于众多的币圈投资者或是项目方来说无疑将会是一个新的机遇与机会。