3月6日，鄭州商品交易所發佈了《鄭州商品交易所2019年自律管理工作報告》（以下簡稱《報告》），披露了“監管科技3.0”建設取得的成果。
《報告》顯示，經過近兩年的持續投入與開發，鄭商所已建成包括多維度畫像、關聯賬戶分析、內幕交易分析識別等子系統，結合穿透式監管等多維度信息。2019年，鄭商所共處理異常交易及違規交易線索316起，審理違規交易案件39起，對涉案的40個自然人客戶及6個法人客戶給予警告、暫停開倉等紀律處分。共認定實際控制關係賬戶1068組，涉及3068個客戶，對於具有實際控制關係但不如實申報相關信息的4組共15個客戶，依規採取限制開倉的監管措施。
通常情況下，違規行為非常隱蔽，在這份監管報告中，科技監管成了其中的亮點。
科技監管在資本市場主要指監管機構運用大數據、雲計算等科技手段進行實時數據的採集、計算和分析，實現對市場運行狀態的實時監測，識別市場風險和異常交易行為，及時發現和處置證券期貨違法違規行為，履行監管職責，維護市場交易秩序。
2018年8月證監會發布了《中國證監會監管科技總體建設方案》，為證券期貨業監管科技建設工作提供頂層指導。
金融科技的應用給金融行業帶來了新的風險，行業監管面臨新型挑戰，需要創新監管模式。中國金融監管機構已經在實踐中不斷探索科技監管的應用，監管機構通過科技手段提升監管效能、降低監管成本，而云計算、大數據、人工智能等新技術的蓬勃發展，為科技監管更大範圍、更深層次的應用創造了條件。
鄭商所相關負責人表示，鄭商所積極落實證監會監管科技3.0建設要求，研究大數據和人工智能等技術在期貨市場監管中的應用，豐富科技監管手段，提高監管效率，精準打擊違法違規等行為。
據悉，鄭商所已經累計投入2000餘萬元建成分佈式大數據平臺，綜合運用統計分析、數據挖掘等技術，輔助監管人員實時對市場主體和市場總體情況進行監控監測。大數據平臺處理速度是傳統數據庫的至少5~10倍，而且能更好地支持人工智能應用，優良的擴展性也更能適應數據的計算需求。
在大數據平臺的基礎上，鄭商所運用人工智能、知識圖譜等技術開發一系列智能化監管應用，經過近兩年的持續投入與開發，已建成包括多維度畫像、關聯賬戶分析、內幕交易分析識別等子系統，結合穿透式監管等多維度信息，對市場各個層面展開網絡遞推式分析，能夠有效分析客戶交易行為，進一步提升異常線索識別能力。
例如，多維度畫像子系統從海量歷史交易行為數據中提煉出最顯著特徵，根據標籤模型對客戶、合約及品種進行精準刻畫，幫助監管人員快速把握投資者特徵。而關聯賬戶分析子系統深度挖掘客戶間可能存在的關聯關係，並使用知識圖譜技術結合交易信息、開戶信息等進行可視化展示，大幅提高客戶交易行為和關聯賬戶排查效率。
據介紹，多維度畫像、關聯賬戶分析等應用雖在其他領域已有成熟建設方案及成功案例，但與期貨市場監管業務還存在一定偏差，鄭商所深度參與智能化應用功能及算法建設，深挖期貨監管與科技切入點，建設出一套具有期貨市場特點的智能化應用。
此外，引入輿情、工商等外部數據與鄭商所的交易數據相結合進行定量分析，內外數據相結合，優化原有監管業務的離散化查詢。
在科技監管手段的幫助下，事前審核、事中監測、事後稽查處罰等監管工作模式得到優化，特別是實際控制關係賬戶排查流程相比前一年效率大幅提高。
據悉，鄭商所正加快建設基於分佈式架構的新一代市場監察平臺，全面實現監控監測、風險預警、數據統計、調查處理、智能分析等應用。
此外，研究利用神經網絡和深度學習預測風控措施對市場運行情況的影響，為保證金、手續費調整等監管措施提供輔助決策；開展套保額度推薦應用研發，將業務經驗和決策樹等數據挖掘方法相結合，設計智能推薦算法，解決套保額度因素多、決策複雜等問題。
每日經濟新聞
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