05.29 成功的赌徒、交易者,以及概率思维

利用概率买彩票

7年赚300多万美元

理论上,买彩票都只能靠运气。但如果彩票的规则设计不好,是可以通过规则漏洞获得百分百的彩票中奖率的。

我们先看一个概念:期望值

比如:买彩票2元一张,假设中奖率1/100,奖金100块,那么你花2000块钱,一共可以抽奖1000次,理论上可以中奖10次,奖金为1000块。

就相当于你抽奖1000次,中奖金1000块,平均每次1块钱。这个1块钱就是期望值。

但是每次买彩票,成本需要2元,而期望值只有1元,倒亏1元。这样的彩票久了当然是没人会买的。

可是现实中,我们很少有人会计算这类抽奖游戏的期望值,所以要么被人家套路,要么就错过一次赚钱的好机会。

成功的赌徒、交易者,以及概率思维

但有位麻省理工的同学就抓住了这样的机会。那是在2005年,美国某个州有一个彩票品种,规则是:1到48里面,挑6个数字,中了就有奖。

特等奖(6个全中),奖金池剩余的全部奖金;

一等奖(6中5),奖金4000元;

二等奖(6中4),奖金150元;

三等奖(6中3),奖金5元;

四等奖(6中2),奖金2元。

有一期,共卖出930万张彩票,其中特等奖一个,奖金100万,一等奖238个,二等奖11625个,三等奖19.8万个,四等奖136.8万个。通过计算,这种彩票期望值是0.8。(计算过程省略,非重点)

而彩票价格是2元,所以,时间久了当然没人去买。州政府急了,没人买,意味着政府少了收入啊。

于是改规则:如果当期特等奖没人中,那么特等奖的奖金会分配给一、二、三等奖。

这下好玩了,麻省理工的一位同学,通过观察,发现这种新规则计算出来的期望值竟然高达5.5,而彩票才2元一张。

这就意味着如果大量购买这种彩票,理论上可以得到2.5倍左右的收益。于是,他拿了5000元购买彩票试验,果然中了将近15000元。

自此,之后长达7年的时间,他都在坚持买这种彩票,7年时间一共赚了300多万美元。

生活的动荡就在遥遥等待之中

我们仍然必须用概率思维

为什么?

因为我们的世界到处充满概率。

我们可以从更远的眼光来审视。我们应该运用心理学的知识,可以借用占卜术,还可以祈祷神灵。

数列组合便是是概率论的重要部分,其中被广泛运用的是:贝叶斯定理

成功的赌徒、交易者,以及概率思维

贝叶斯定理目前被广泛用于谷歌的搜索引擎,电商的推荐,医学的发病概率判断,行为金融学的应用,投资创业的决策等方方面面。

可以说,生活中的方方面面,需要运用到决策和概率判断的,都需要考虑用到贝叶斯定理,否则就会产生误判

贝叶斯在我们高中就学过,一般我们计算会直接计算A事件发生的概率,与B事件发生的概率,而贝叶斯讲的是在条件A下B事件发生的概率,或者是B条件下A事件发生的概率,与A和B单独发生的概率完全不同。

比如说正常天晴打雷的概率,与乌云密布打雷的概率,都是不一样的,那么不一样在哪里,就需要计算了。

我们来简单说下贝叶斯与我们认知里的概率的区别,有一道综艺节目的问题:

三个门ABC,只有一个门有一辆车,每个门有车的概率是1/3,嘉宾有两次机会可以猜,第一次猜了B,主持人打开C门,C门没有车。这时候剩下AB两个门,主持人问嘉宾是否还是选择B,还是要换成A。

请问A和B有车的概率是多少?还是1/3吗?或者是1/2?其实都不是。答案去百度一下就知道了

这就是贝叶斯想告诉你的,你所以为的正确概率,其实大部分时候都是错误的,进而会做出错误的选择。

这个游戏选错了当然没有什么损失,但是在我们日常生活中,你决定要不要做手术,投资要选择重仓还是建仓,创业项目靠不靠谱,甚至如何做市场,这些都会用到贝叶斯定理。

没有它,你可能不知觉地犯了错误,有了它,你能更准确地认识这个世界。

成功的赌徒、交易者,以及概率思维

而关于投资交易,大部分人要么将其归结于自己的命运、神灵庇护,要么归结于概率。

专业的投资者偏爱概率,即使概率有时并不正确。周期时有发生,系统间或生效,基本分析虽然指示了价格,但也不是万试万灵。

放松心情,如果真的万试万灵,游戏就会无法进行了。这就是为什么运用内部信息进行交易是违法的了。虽然不是全部,但是大多内部信息都有预测走势的功用。

但是现在,就连是否犯罪也非十分确定的了。

成功的赌徒、交易者,以及概率思维

那我们可以做些什么呢?

接受我们拥有的一切。用概率的思维,并据此采取行动,时时刻刻注意概率,甚至感激概率。毕竟,概率就意味着可能。

成功的交易者从概率角度思考问题,他们将自己与概率息息相关。

他们交易概率:很小的可能性、可能的,以及较高的可能性。比起很小的可能性,他们更愿意在可能性高的交易上冒险。这就是他们如何管理资金或掌握头寸的。

1 科学强化概率

利用现代化的计算机,我们可以科学的强化概率。神经网络、基因运算、流动编辑:我们利用电脑,使得我们的工作超越个人能力的局限。

我们获得了什么呢?双倍的舒心。而我们真正获得了什么呢?更多可能发生的概率--但并不总是如此。生活的动荡就在遥遥等待中。

我们不能编辑未来的数据,因为我们没有数据。但是我们可以将过去的数据编辑进电脑,并以此预测未来。但过去不是未来。生活的动荡就在遥遥等待中。

我们需要承认自己以及自己技能的底线。我们必须坦然面对各种预测和解释。我们随势而动,坚信现在的走势将持续一段时期。

成功的赌徒、交易者,以及概率思维

2 自我怀疑和自我尊重:曲解概率

有些人认为自己生来就不是交易的料,认为自己交易注定是要失败的,这些人随系统交易,但只发现当他们开始交易的时候,系统就以前所未有的方式失效了。

暂且不考虑系统的滞后性,那个交易者又当如何解释这个现象呢?

有很多交易者多认为,交易的失败都来自于自身不幸的命运。如果他们进行了某个交易,或是运用了某种方法进行交易,它们一定是与交易者背道而驰的。对他们来说,情况总是,而且将一直是这样。

这些交易者不仅非常消极的看待自己,他们还抛弃了种种的概率。因为每当他们采用某种不败的交易方法,这种方法就会以失败告终,而且总是如此,怎么会这样?

如果他们在底部卖出,在顶部买进,又会如何?这正是概率思维的作用

成功的赌徒、交易者,以及概率思维

3 概率解除你的烦忧

概率的思维使得交易者解除各种烦忧。如果你确定某个交易额者有多大的概率赚钱,你必然将跟随他的行动,及时地入市。你为什么不这样做呢,毕竟你还有一定的概率能够赢钱。

另一方面,如果你知道某个交易只是有可能盈利,那么你就会设置一个保护性止损。因为它只是有可能盈利,你就得留意其他的各种可能,否则它将转变为一个亏损的交易。因此,你必须保护自己。

概率使得你能够保持心境的平和,概率的思维与确定的思维截然不同。

成功的赌徒、交易者,以及概率思维

要记住:

在交易中,没有什么是确定的。通过概率的思维,你就可以在纷繁复杂的指标和信息中审时度势,辨认真伪,而不必依赖于占卜来告知你未来的动向。

在交易中,来不得半点自欺欺人。

在交易中,概率的思维使得你的自负无容身之处。

因为任何决策都建立在一定的概率基础之上,无论你输赢与否,都不是最重要的。

因为你将注意力放在研究概率之上,你就会更多的考虑市场的情况,而不是自身的喜好。

一旦你从自身的角度审视市场,麻烦就出现了。

首先,你扭曲了自己的眼光。

有些东西虽然近在咫尺,但你确视而无睹。

第二,你扭曲了自己的价值。

你太看重自己的交易,但当交易变得过分重要时,就会产生各种各样的曲解和错误判断。你进行交易已经不再是为了赚钱,而是要证明自己的价值。


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