石油!石油!石油!
本以为石油上涨错过了更多的买入机会,没想到最佳的买入机会近在咫尺。WTI原油期货暴跌9.71%!
沙特和俄罗斯因为原油减产问题谈判谈崩了。沙特开始了石油价格战争。
基本面
沙特出手
下个月沙特的产量将远超过1000万桶/日,甚至可能达到1200万桶/日的纪录高位。本月产量为970万桶。 沙特20年来最大的原油降价。
俄罗斯
不同意减产方案
分析师预测
咨询公司IHS Markit Ltd.的石油分析师、资深OPEC观察员罗杰·迪万(Roger Diwan)说:“我们很可能会在下个季度看到过去20年中的最低油价。” 荷兰国际银行:WTI原油二季度28美元/桶,三季度35美元/桶,四季度40美元/桶
2014年历史
沙特试图用低油价逼死美国页岩油。岂料,页岩油靠着借债活了下来。不得不拉拢俄罗斯实施减产。 2015-2016年布伦特原油价格暴跌到25美元水平
参见技术分析
原油生产成本
算上运输和间接成本,汇丰预计2017至2018年二叠纪盆地石油生产成本在40美元/桶附近。 2016年,只有在油价跌至每桶30美元以下之后,其中一些人(美国页岩油)才开始闲置钻井。
技术面
支撑阻力线
我注意到从2009年到2020年,在WTI原油期货日K线级别在44-42美元有一条明显的支撑带。出现多次暴跌后的止跌反转,上升后回调的反转,都在出现在这个压力带。
在周K线级别也同样呈现如此
例外情况
2015年8月到2016年的4月,突破压力带,到达本次暴跌的谷底26美元。也就是上一次沙特打石油价格战。
价格上限
价格上限可能在63美元、75美元、106美元。
价格突破
目前价格已经突破支撑阻力带
交易策略
标的
我选的是南方原油。这是一个投资境外原油期货基金的QDII基金。投资目标是60%WTI原油价格收益率 + 40%BRENT原油价格收益率。
总体来说,基金净值(场外价格)走势与WTI原油当月连续基本一致。场内交易价格误差比较大。
这个基金目前限购,用基金账户每天只能买2万元,幸好可以用股票账户在二级市场买入。
这个基金有三个地方比较差一些
第一、跟踪基准的误差太大,所以不能长期投资用
第二、基金规模太小了,才3.38亿元,容易出现较大的指数跟踪误差,也容易被注销
第三、基金账户买限购2万元每日,二级市场买日交易量才4000万左右,购买滑点比较大
我一般不会同步购买石油股票或石油股票基金。因为石油股票首先受到股票市场影响,其次才是石油大宗商品市场的影响。我把握不住这之间的巨大差异。
开仓
盯住:WTI原油期货价格
- 达到44美元,买入1份基金
加仓
- 达到40美元,买入2份基金
- 达到35美元,买入4份基金
- 达到30美元,买入8分基金
- 达到25美元,买入16份基金,或随便买
- 达到20美元,随便买
具体能买多少,看老天爷~
我1份多少钱?不告诉你~哈
关仓
- 63美元卖出50%份额,利润43%+
- 75美元卖出40%份额,利润70%+
- 106美元卖出10%份额,利润140%+
实际执行
- 3月2日 从场外和场内同时购买南方原油基金1份
- 3月9日 如果价格符合计划,准备买入1或2份
量化投资与期货外汇散仙,基金保险水平也拿的出手
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