徐徐理論
如果你的交易系統是不完備的，那麼就不要用它。相反，如果你的交易系統非常合適，那就應該堅定不移地恪守其交易法則。與此同時，積極尋求自我提高。 優秀的交易系統可以為投資者提供簡單易行，目標明確，收益可觀的交易準則，設計交易系統時要考慮以下原則：
交易目標：首先交易活躍，趨勢明顯的市場或股票作為投資標的，活躍的市場機會多，出入市方便。
交易原則：以大賺小虧，長期穩定盈利為交易原則。
風險控制：一定要避免出現大虧。大虧不僅使以前積累的利潤化為烏有，也會損失大量本金，投資者應積極使用資金管理和止損等手段化解風險。
資金管理：資金太分散的缺點是做對時無法獲取超額利潤，資金太集中的缺點是風險太大，可以採用適度集中原則，合理分配資金，每個股票投入資金量以不造成太大心理壓力，不影響整體資金安全為宜。
適合自已：適合自已的就是最好的。善於把握短線熱點的人可採用短線交易，喜歡跟蹤趨勢的人可中長線持股。任何交易方法都可以盈利，但盲目跟風，不斷更改交易方法的人不會盈利。
避免追求完美：世界上沒有百分之百準確的交易系統，如果能夠保持連續穩定獲利即可，不必在意勝率是否達到百分之百。那個沒有意義。
簡單易行：簡單的交易系統更容易識別出入市信號，收益水平比複雜的系統好，可謂事半功倍。
交易系統設計的步驟
第一步：挑選一個成功樣本，比如均線法則等。也可能通過長期的覆盤自已選定一個交易的方法。
第二步：利用歷史數據進行模擬交易，測試交易方法的成功率和收益率。這一步要反覆進行，選取數據範圍要廣。
第三步：如果長期收益率達到或超過指數，就是一個比較好的交易系統。如果收益率不滿意，可檢查交易方法是否有缺陷，執行力是否中夠。
第四步：進行盤中實時模擬交易，考慮心理控制，資金管理和風險管理水平。
第五步：模擬交易交果滿意後，可投入少量資金實盤交易。實盤交易主要是對心理和執行力的考驗，很多情況下，不是交易系統不夠好，面是執行力不夠好才會導致投資失敗。
第六步：達到長期穩定收益的目標後，加大投資力度，創造更大的利潤。
測試交易系統要有足夠的耐心，把各種行情考慮到，若匆匆忙忙入市，將交一大筆學費。股市裡的錢是賺不完的，可以練好本領後再入市，不必著急。
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做過兩年時間的交易員，以過來人的經驗分享一下，希望對你有所幫助吧。
1：做交易首先要了解自己，清楚的知道自己是一個什麼樣的人，是聰明的還是太笨了，是勤勞的還是太懶了，必須真實的去承認，如果自己很好色，那就大方的承認喜歡女人。沒有辦法，做交易自己騙不了自己，一切答案都會在收盤之後的交易報表中，是粉撲撲還是鮮血淋漓，一目瞭然！
2：分析自己的性格適合做長線還是短線，選擇適合自己的交易品種。拿現在大連商品交易所的C1901舉例子吧，農產品範疇，波動挺小的。很適合錘鍊交易系統。有用的交易系統必須是經得起驗證的，能夠證明在這個市場中可以保留利潤。在這個交易系統完善的過程中，不需要太多資金，1手的資金足夠，要有耐心，也別小看1個點10塊錢的波動。有人會說模擬行不行，模擬當然不太行，實盤和模擬心態還是不一樣的。
3：說到心態，心態也重要。泰山崩於前而面不改色。心態崩了，做多做空都是錯的，下單都是錯的。
4：資金管理，什麼時候開倉，什麼時候平倉，如何截斷損失，讓利潤飛奔。那句話很多人都聽說過，會買的是徒弟，會賣的是師傅，會空倉的是大師。
5：盈虧同源，在期貨交易中可以多，也可以空。機會與風險始終並存。有舍才有得，有時候放棄機會就等於放棄風險，這一點也是這麼多年來我最深刻的領悟，我從來不做空，因為我認為做空是阻礙社會進步與發展的，所以空頭行情我連看都不看的。具體的技術指標就不說了，畢竟每個人的性格都不一樣，有的人喜歡單邊行情，有的人就喜歡做空，有的人偏偏喜歡震盪。
6：做好人，得好報。
希望對你有幫助。祝你生活愉快。
w蝸牛先生
很多在股市/期貨上廝殺的投資者希望建立適合自己的交易系統，且聽我分三步道來：
首先確定自己合適什麼樣的交易類型，這是交易系統的靈魂，交易類型有很多，叫法也很亂，光是當日開倉平倉、不持倉過夜的交易叫法就有：即日交易、日內交易、炒單、T+0、高頻交易==，我們先統一交易類型：日內交易（不持倉過夜），短線交易（持倉在一個交易日-十個交易日之間，短線交易、高拋低吸等等），中長線交易（持倉十個交易日以上，波段交易、趨勢交易等等）。要建立適合自己的交易系統，就要在以上三種交易類型中選定適合自己的交易類型，比如全職交易者而且性急的人可以選擇日內交易或短線交易，時間少而有耐心的人可以選擇中長線交易。
其次是建立交易系統的各個環節，我是一箇中長線交易者（趨勢交易），我以最熟悉的海龜交易法則（基於期貨）和一個簡單的ETF基金交易系統為例說明：
一、交易品種：
1、海龜交易的品種：30年期美國長期國債/ 10年期美國中期國債/咖啡/可可/糖/ 棉花/瑞士法郎/德國馬克/英鎊/法國法郎/日元/加拿大元/標準普爾500股票指數/ 歐元/ 90天美國短期國債/黃金/白銀/銅/原油/民用燃料油/無鉛汽油，共21個；
2、ETF基金交易系統：（1）159902中小板ETF；（2）159903深成ETF；（3）159915創業板ETF；（4）159920恆生ETF；（5）510300滬深300 ETF；（6）510900H股ETF，用ETF基金交易的好處：綁定具體指數共同漲跌，減少爆雷影響，走勢流暢；
二、買入（開倉）
1、海龜的買入（開倉）
系統（1）：價格超過20日最高或最低點一個最小單位，馬上開倉做多或做空。
系統（2）：價格超過55日最高或最低點一個最小單位，馬上開倉做多或做空。
海龜自由決定只採用系統1或只採用系統2，也可以兩個系統同時用，決定2個系統間的資金分配。但選定了就不能更改系統。
2、ETF基金系統的買入：（1）60日均線向上；（2）收盤價在30日均線上方；（3）當天10日均線金叉30日均線； 同時滿足以上3點即買入。
三、倉位（資金管理）
1、海龜以ATR指標為基礎設定每一個頭寸單位，ATR指標（平均真實波幅）為核心的，算法如下：
（1）當前交易日的最高價與最低價間的差價
（2）前一交易日收盤價與當前交易日最高價間的差價
（3）前一交易日收盤價與當前交易日最低價間的差價
取以上三個值中的最大值，再把最大值算簡單平均線（像主圖均線一樣）。ATR指標在股票/期貨軟件會自帶。
每一單位為：賬戶的1%/ ATR*每手合約數量
盈利的品種最多可加到4個單位，具體為：第一次開倉後，每盈利0.5ATR即加倉1個單位，直至加滿4個單位；
另限制總倉位，在四個層面上控制總倉位：
（1）同一品種：最多4個單位；
（2）高關聯品種：最多6個單位（比如：黃金和白銀、原油和燃油等為高關聯）；
（3）低關聯品種：最多10個單位（比如：黃金和銅，豆油和玉米等為低關聯）；
（4）同一方向（多頭或空頭）：最多12個單位；
理論上海龜最多可以持有12個空頭單位和12個多頭單位。
2、ETF基金系統的倉位管理：把資金分為等額的4份，以上6只ETF基金，哪個先出買點就買入1份，滿倉為止；
四、賣出（平倉、止盈）
1、海龜的買入（開倉）
系統（1）：價格超過10日最高點就馬上平倉（持有空頭頭寸），價格跌破10日最低點就平倉（持有多頭頭寸）。
系統（2）：價格超過20日最高點就馬上平倉（持有空頭頭寸），價格跌破20日最低點就平倉（持有多頭頭寸）。
2、ETF基金系統的賣出：（1）收盤價在30日均線下方；（2）10日均線在30日均線下方；（3）30日均線向下；以上3個條件滿足2個即為賣點。
五、止損
1、海龜的止損：虧損幅度達到2*ATR執行止損；
2、ETF基金系統的止損：虧損超過5%執行止損賣出；
六、交易動作
1、海龜：價格在盤中突破買入/賣出標準1個最小單位即執行買賣指令；
2、ETF基金系統：每日收盤前10分鐘，觀察K線和均線是否滿足買點或賣點，如果滿足條件，在收盤前買入或賣出；
最後還要：
1、對歷史數據進行回測，分析交易系統的歷史表現：年均收益率、最大回撤、勝率、盈虧比等要了然於胸；
2、根據回測做出必要的修改，再回測再修改，直到自己對交易系統滿意為止；
3、堅持執行交易系統，做好每一個交易動作，如果不能遵守交易系統，就等於沒有交易系統。
海龜信徒
股市中沒有一個交易系統百分百成功，要多學、多看、勤思考才行
