炒股的本質究竟是什麼？
我個人覺得炒股的本質就是條件概率，從某種意義上來說，甚至還不如二十一點。
在一般人看來，賭博很簡單，不就是有選擇的押注嗎？買股票也簡單，一買一賣就可以了。可實際上呢？無論是二十一點還是交易，都是這個世界上最需要動腦子的事情。
在二十一點中，你每次損失都是一個確定的數額，每次盈利，不論賠率多高，是一個確定的數額，而在股票交易中，你可以自行控制虧損，可以賺取按賠率計算這個世界上沒有一家賭場願意接受的盈利。不談別的，僅此兩點就決定了交易比賭場更受專業賭徒們的歡迎。
為何要建交易系統？
既然知道交易的最終結果取決於概率，我們首先要做的自然是設法知道這個概率。如果你連自己在市場上獲取利潤的概率是多少都不知道，那奉勸你還是早日離開為妙。
要知道這個概率，就需要測算。測算的交易次數最少要達到100次，次數太少說明不了問題，交易單位為1口。你需要獲得的數據包括：交易成功率，每次成功交易的平均盈利，每次失敗交易的平均虧損，以及從總體上看每次交易的平均盈利或虧損，也就是每次交易期望值。
每次交易的期望值是正數，則繼續下去，結果是負數，則說明你的交易系統設置有問題，需要調整。調整的第一要務：儘量減少每次失敗交易的虧損，增加每次成功交易的盈利。
不要去理會交易成功率的高低。如果無論怎樣調整，該交易系統每次交易的期望值都無法變成正數，你就只能放棄它了。從現成的那些成熟交易系統選擇也不錯，不過，你仍然需要自行測試。
怎樣才能使你的實際交易結果充分接近這個平均值呢？概率論告訴我們，你的交易次數越多，實際交易結果就越接近平均值。這就是說在市場上活得越久越好的道理。正所謂“久賭必贏”。
作為一個職業炒股的人，如果想在市場上長期生存下去，讓期望值朝著對自己有利的方向移動，就必須學會止損，控制虧損。控制虧損的真正含義，就是為了應付不利情況連續出現的局面。因此，當我接受每一次交易失敗的可能性都要更大一些這個事實之後，我就會想方設法去控制虧損。每一次交易，我最關心的是儘可能少虧，少虧就是勝利。奇怪的是，一旦你把注意力集中到如何減少虧損之後，利潤就不請自來了。
我買股票對止損位置的設定：
第一，絕對不能超過我定下的最大虧損額，即單筆虧損佔資金賬戶的10%；
第二，符合我對所追求走勢歷史數據統計得出來的特點。這句話有點拗口。簡單一點說，交易系統的依據，是一種盈利模式。這種盈利模式的選擇因人而異。
我選擇的盈利模式，是成功率較低，但一旦成功，則有可能在短時間內帶來較大回報。
確定獲利模式之後，就到歷史數據當中去把符合條件的全部找出來，然後統計他們共同具有的特點（只關心共性，不關心差異性）。
比方說，在我的獲利模式中，符合條件的走勢都有這樣一個共性：股票突破的時候，往往會回往下回撤一段區間再繼續漲。
換句話說，我如何確定止損位置呢？顯然是大部分股票突破後都會回撤到一個區間，這個區間出現最高的就是止損的位置了，同樣因為概率。
我的交易系統發出的進出信號，只依據相鄰兩條K線的組合，兩條均線，以及兩條確定一定範圍內最高價和最低價的平均線。就這麼多，沒有其他任何的技術指標。週期為5和10日均線。均線都是輔助用的，如上一篇的交易原則講到的，法無定法。一切都要以市場的走勢為準。
箭頭位置5日均線上穿10日均線做多。
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