最近股票期货交易者给我留言，跟我探讨他们的交易逻辑。在这其中我发现很多人不知道一个概念。或者说，他们短时间内没有办法把这个概念实际运用到交易中。但实际上，想要在交易上拥有更高的格局，这是必修的一课。
所以，今天我门就来谈谈这个问题：幸存者偏差。
百度百科的解释是：幸存者偏差驳斥的逻辑谬误，指的是只能看到经过某种筛选而产生的结果，而没有意识到筛选的过程，因此忽略了被筛选掉的关键信息。
例子有很多，比如：
当取得资讯的渠道，仅来自于幸存者时（因为死人不会说话），此资讯可能会存在与实际情况不同的偏差。
存活下来的企业往往被视为“传奇”，它们的做法被争相效仿。而其实有些也许只是因为偶然原因幸存下来了而已。期货圈里这样的事多了去了。比如，某某大佬通过某方法赚了几个亿，那这套方法怎么看都很有“说服力”。
最经典的，是那个飞机的故事。
二战期间，统计者发现，飞回来的飞机翅膀中弹特别严重，机舱弹孔反而没多少，就决定要加固翅膀。——这逻辑对么？当然不对。事实上，恰恰应当加固机舱和发动机装甲。因为“飞回来的飞机”翅膀弹孔多，正说明了，打中翅膀了飞机还能回来，可打中机舱飞机就没救了，直接坠毁，根本不给你机会数弹孔。后来的实践证实了这一点。他们加固了机舱装甲，果然，飞机坠毁率下降了。
这就是幸存者偏差。指的是通过显露出来的信息而妄下定论，忽略那些隐藏在深处的其他信息。很多人都喜欢用“幸存者偏差”做为手段来进行营销。首先这种方法很有效，因为很多人无法分辨。当然，还有一种可能，他们是真的相信自己，根本不知道自己本身就落入了陷阱。
比如，很多人宣传产品，都是以产品最出色的一次表现来讲故事，根本不提那些没有效果的时候。再比如，很多做交易的人展示自己强大的方法都是，秀出最闪亮那段时间的曲线，或者将自己的某一次经典战役拿出来详细的分析等等。
这些现象生活中，工作中，交易中随处可见。在交易中，我更喜欢称这种现象为“沉默的数据”。
在刚开始做交易的时候，有一段时间，我发现棉花这个品种，每到星期二就走特别容易走出十字星。于是，我想到了一套方法，每个星期二，我就按照它最后的形态是十字星来操作。结果可想而知。
很明显，我犯的错误是只统计了那一段时间的数据，稍微拉长一点看，根本没有什么规律。
还有段时间，我忽然发现平行线的走势好像有规律。然后我去历史走势中寻找样本支撑我的结论，我大量研究后惊喜的发现，每当行情走出平行线的时候，突破颈线总会涨到下一根平行线的位置。
我记得当时我发现这个“规律”后兴奋的浑身颤抖，然后立即开始交易，结果当然一败涂地。正是因为那次，我明白了什么叫幸存者偏差。
我犯了什么错误？有人说是因为历史数据不靠谱。
不，我犯的错误是，在历史数据中寻找的样本，是存在大量偏差的。因为我认为平行线有规律，所以，我要找的图形，必须已经走成了平行线的形态。
这种图形我会选吗？
不会。这种呢？
也不会。
我只会去寻找那些能够支撑我的结论“平行线突破后会冲到下一根平行线”的形态。而那些走在半路变形了的形态，完全被我忽略了。通过这种方式，仅寻找出满足条件的形态，忽略那些不满足的而生成的交易逻辑，毫无疑问是死路一条。
还有一次，有位读者跟我说了一个指标。他说你把图形打开，看看这个指标，每当这个指标的值，高于某一个数值的时候，都是顶部（比如，满分100，数值80）。然后给我看了好几个图形，我一看，确实如此。他说，这个指标非常无敌，按照这个操作肯定能赚钱。
然后，我便随便的切换了几个品种，轻易的就找出了数值超过90还没到顶的，还有几次数值超过了80后，行情横盘几天，数值掉了50左右。然后数值再一次上涨到70的时候，伤情已经涨上天了。
我问他，这些情况你咋办？考虑过么？
最近的读者们询问的问题，我看大多数人的方式都是形态识别。很多人之所以困惑，就是因为他们忽略了幸存者偏差。
典型的问题就是，我觉得某某形态有规律。我目前的方式有漏洞，我觉得另一套方法更完美等等。
在提出这些问题之前，交易员必须要对自己发现的现象进行详细的分析，避免进入了“沉默的数据”陷阱。
如何避免？
首先，深刻理解在投机交易中，“沉默的数据”“幸存者偏差”现象无处不在。然后，通过各个角度，各个层次去深度解析。交易员必须知道有这个现象存在，并且时刻戒备。除了展示出来的表象之外，尝试站在反面来思考，是否存在某些数据被隐藏的现象？
比如，某一个人说，我这个月，通过这套方法赚了100%，所以，我是绝世大神！那么，上个月呢？是不是满仓做的呢？他做的品种是不是走出了某种特定的行情呢？他是不是亏损后死扛然后入金加仓拉低均价后赶上一波行情然后出金了呢？
比如，我发现了一套方法，这个方法异常的无敌，做螺纹这个星期的走势胜率90%。那螺纹上一个星期的走势呢？做铁矿呢？胜率90%，那盈亏比呢？盈利一个点平仓，亏损不平甚至有可能在连续两个星期内保持胜率90%，但是能赚钱么？
再比如，我的交易系统，是在趋势回调后买入，但是我觉得这套方法有问题，因为有些行情做不上，我觉得创新高后再买入的方法更加优秀，所以，我要切换掉现在的系统。
这两套方法，使用者只看到了显性数据，就是他发现他的方法有一个漏洞，而为了弥补这个漏洞，他想做出可以堵住这个漏洞的系统更改。如果是这样，那么我认为，这个交易者根本没有能力去执行一套系统，因为他每运行一套系统一段时间，他就会发现新的漏洞，然后会陷入一直补救的死循环之中。
他必须停下来，进行全方面的思考。
在趋势回调后买入的弊端是什么？如果趋势不回调就没办法买入。
所以，他要改成创新高就买入，因为创新高就买入的话，只要有趋势，他一定可以有同方向的单子。但是，他没有看到，回调后买入的优势是，一旦趋势有回调，他可以有更好的入场位置。而创新高后买入呢？虽然一定可以持有到趋势，但是如果这个趋势不停的回调呢？他可能会不停的止损。因为他创新高买入的入场点远远不及回调买入的入场点好。
回调后买，和创新高买，各有利弊，如果只看了某一方的利和已有方法的弊而无法做出完整的评估，那么，整个交易生涯中，他的大部分精力，就将浪费在不停的优化之中。
通过显性的数据而直接得出结果，是非常愚蠢的行为。洞见所有的可能性，综合设计交易逻辑，是交易必备的能力之一。
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