想要洞察到投機交易的真相，至少需要2層突破。
第一層突破：洞察到走勢的不確定性，即未來走勢是不可提前預知的。
這一層其實很好理解，如果你認為未來走勢是可以預知的，是有跡可尋的，那麼你絕對會嚐盡一切努力去尋求那個方法，那個確定性。這個邏輯決定了這個交易者會一直重複的去走“追尋聖盃”之路。
這是一條茫茫多的人都在走的路。
只有當一個交易者發現，未來的走勢好像是不確定的，我們好像根本沒有辦法洞察到未來會漲會跌時，他才算真正的站在了交易突破關卡的門檻面前。然而，洞察到走勢是不確定的並不可以直接讓他進入投機交易的入門關，他還需要第二層突破。
這第二層突破就是：既然走勢是不確定的，那麼我憑啥能賺錢？你知道了在這種情況下依然可以賺錢的邏輯，你才能夠徹底突破。
1、
當年，有一個關於期貨交易的小群體。這個群體裡是由一群洞察到了走勢是不確定的人組成的。他們發現，很多研發報告都是在裝神弄鬼，很多預測邏輯根本就是無法證偽，他們都認可：下一根K線怎麼走根本就不是他們所能夠提前知道的。
他們耗費了千辛萬苦，付出了無數的學費才洞察到了這個秘密，他們集中在了一起，頓時產生了無盡的感慨和共鳴。然而有一天，他們為了一個話題而爭論了起來。
這個話題就是：走勢是隨機的嗎？
交易員A，一個地中海髮型的基金從業人員說：“既然未來是不確定的，那麼價格就是隨機的。K線下一跳會走到哪裡，根本就無法確定。比如，螺紋鋼期貨當前價格4000，下一跳，要麼是4001，要麼是3999。走勢就是在這種隨機的跳動中，不停的累積出來的。”
很多人不同意他的說法。
其中有個交易員叫S，他認為:“如果價格是純粹的隨機，那麼誰也別想賺錢。因為從此交易變成了拋硬幣遊戲，隨著時間的推移，盈虧比1比1的，交易勝率都將會接近50%，盈虧比3比1的，交易勝率都會無限接近25%，加上手續費的存在，那麼所有人都將被淘汰。運氣的短期影響被消滅，長期來看不會有任何人存活下來。”
S認為，走勢並不是隨機的。
隨機論的交易員A問：“那你給我舉個例子，價格不是隨機的，你找一個價格的規律出來給我看看？”
S頓時語塞，他想了半天，找出了一個10連陽的走勢給A看，並且說到：“你知道拋硬幣連續拋出10次正面的概率有多低嗎？”這可否證明走勢並非隨機的？
十連陽，可否證明非隨機？
A說：雖然概率低，但是連拋10次正面也並非不可以，而且10連陽在期貨市場中，本身也很少見。這並不能證明，走勢不是隨機的…
聊天頓時就進行不下去了。
對於交易而言，如果一個交易者對交易的定義是：價格純隨機。那麼他最後的結局最有可能就是不從事交易。因為他看不到自己能夠真正產生優勢的地方。
這個時候，群裡另外一個交易員H出現了，他說：“走勢並不是隨機的，走勢是混沌的。”他拿出了行為金融學的典型理論以及索羅斯的“反身性”來嘗試說明這個問題。他認為，走勢並不是純粹的拋硬幣，走勢和人性之間的關聯是非常複雜的，比如，人們總是過分的悲觀和過分的樂觀，這會導致價格某些時候出現一些“非隨機”的部分。只不過是這個部分我們依然沒有辦法清晰的提前預測出來而已。
因此，走勢雖然混沌不可預知，但是，走勢中存在機會。
他說這句話時，自信，堅定。因為他已經連續幾年實現了盈利，靠的就是他的理論：混沌中包含著機會。
只有當一個交易者看到不確定中的“確定性”時，他才能夠真正知道自己該如何交易，他才能夠找到正確的方向。
那麼，最後這個交易員H，他說的對嗎？對，也不對。
他說的對，是因為價格走勢確實是混沌的，這裡面確實有：“不可預知的確定性”，但是這個確定性並不是因為“反身性”。
2、
既然走勢是混沌的，是不確定的，我們沒有辦法提前預知未來走勢，那麼我們憑啥能賺錢？
現在，我們假設有一個拋硬幣的遊戲，有C和D2個玩家。
規則如下：C負責拋硬幣，拋到正面，C贏一塊錢，拋到反面，C輸一塊錢。在這個遊戲中，隨著次數的增加，C的勝率會無盡接近50%，這是大數定律。
然後我們給這個遊戲添加一個條件，你C每拋一次硬幣，你都要交出百分之一的費用。那麼顯而易見，C拋的越多，越接近於失敗。
那麼，K線也是這樣嗎？
不是。K線走勢並不是隨機，它跟拋硬幣也不一樣。不一樣在哪裡？拋硬幣的背後的影響因素是確定的，而K線背後的影響因素是不確定的。
你拋硬幣，無論你是躺著拋，坐著拋，蹲著拋，在颳風天拋，在下雨天拋，單次的勝率都是50%。而K線呢？你在一個即將嚴重乾旱的年度裡做農產品，做多的勝率和做空的勝率會是50%嗎？你在一個即將發生嚴重的供大於求的年度裡，做多和做空的勝率會在50%嗎？你在一個牛市走勢裡，做多和做空的概率會是50%嗎？
K線的背景是各種各樣的基本面，消息面。而基本面和消息面並不是固定的，可能會連續的出現利好消息，導致你做多的概率秒殺做空的概率，也可能會出現連續的利空消息，導致你做空的概率遠大於你做多的勝率。
K線背後的影響因素並不是確定的，所以，K線走勢並非拋硬幣。你在一個連續出現利好的時候做多，你的勝率就是要大於做空。而這種連續出現利好或者利空的時候，就是我們常說的：大波動。
或者說是“趨勢”。
3、
2010年，棉花出現了巨大的上漲趨勢。8月到11月，僅3個多月的時間，價格由17000，漲到了33000，創造出了很多“暴富”的故事。
2010年，棉花期貨史詩級大行情
這個趨勢是拋硬幣拋出來的嗎？不是。是因為棉花連續的出現了N條強大的利多消息：
首先是天氣影響，然後運輸影響，然後經濟政策的出現了某些新的利好，接下來播種推遲，播種後再遭遇降雪，同時，全球棉花的庫存遭遇壓力，外盤棉花的走勢很強勢，最後，11月份又出了棉花種植面積的大幅度減少數據…
在連續不斷的利好衝擊下，棉花一路上衝，走出了巨大的趨勢行情。
在這種走勢下，你做多的勝率和做空的勝率會一樣嗎？如果你有幸在那種走勢中做過多單的話，你就會發現，你賺錢賺的自己都覺得莫名其妙……
這就是趨勢的力量。正如雷軍所言：風口來了，豬都能飛。
結語
在期貨交易中，所有流傳至今的書籍，被人認可的理念，比如利弗莫爾，海龜，克羅談交易，華爾街幽靈等等。為什麼大多數都在談“趨勢”？
根本原因就在於，你必須在趨勢中擁有同樣方向的倉位，你才算站在了“概率”的優勢上。你必須要順著趨勢去交易，因為只有這樣，你才能夠真正的持續的獲得優勢。這也正是市場能夠讓我們賺錢的基本邏輯。
趨勢的形成雖然不可提前預知，因為我們不知道會出現什麼樣的“新信息”。但是我們是可以通過試錯的方式，承擔風險去換取趨勢中正確的倉位，這就是盈利的根本核心。
很多人覺得趨勢這個詞爛大街了，覺得趨勢這個詞落伍了等等，這是因為他們並沒有洞察到足夠多的核心。
“趨勢”永遠不會落伍，因為這是盈利的唯一機會所在。
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