我差不多是走了4年的弯路吧，中途某1天突然醒悟：
“我的这个方法能赚钱么？我这个技术靠谱么？我改的这个策略妥当么？能不能帮我测试下这个模型……”看到大家这些发自灵魂的拷问，我一般都是回复8个字：“自己回测，不要偷懒”，因为这些路都是需要你自己走一遍的，我代替不了你，哪怕你现在躲过去了，各种你肉眼看不出的隐患在未来一定会让你付出惨痛代价，我曾经就是因为偷懒而遭遇期货爆仓的。今天周日，我就结合自己的经历跟大家说下，为什么要重视回测？为什么要自己动手？我是如何通过回测重拾交易信心的？
我记得2016年，我在北京，那时候期货实盘已经停了，对实盘操作实在提不起任何兴趣，因为我知道，如果弄不清交易盈利背后的逻辑和原理，我会一直带着心病去交易，没有任何意义，只能眼馋，就好比人家在泳池游泳，而你只能在泳池戏水一样。那段时间上班没有太大的动力，心不在焉，自己每天的状态就是沮丧、恐慌、抑郁、焦虑交织在一起，不是工作问题，而是因为交易这行已经折磨我不知道几年了，每个夜晚躺在床上满脑子都是在思考交易的问题，经常怀疑自己选择期货这条道路是不是选错了，古人说男怕入错行，难道真的要在我身上应验么？
那种极度热爱、全身心投入一件事但还是做不好的痛苦和绝望我相信大家深有体会，以至于我那时候一度认为这是一个越努力越失败的行业，付出与收获完全成反比，换成其他行业，5年、10年，不说大富大贵，起码也是奔大康了吧，眼看着身边的同学早已各自成家步入了正常的生活轨迹，就连曾经在深圳工作时带过的小弟都有了自己的公司，做得风生水起，而我仅仅还是个公司的策划总监，还在交易路上死磕和反抗的独行者，说心里不慌那是假的。
我只知道那时候我的状态极差，还在为着所谓的自由每天这个方法试试那个技术试试、每天想当然地觉得这个不行那个不行、总是感觉心里没底、总想寻找更完美更确定性的技术，总想胜率再高一点，总想避开假突破也不想错过真突破，那种没有定性，类似于狗熊掰棒子的状态令我无比揪心，当时感觉自己真的被逼疯了，进退两难，骑虎难下，没办法，不甘心、不服气、不想认输，还想做最后一次挣扎，抓住最后1根救命稻草-单笔风控来试试。
我当时做了1个简单的回测表格，回测的是沪铜日线数据，代入开平仓和仓位去验证一个裸K突破开仓的效果，看看资金曲线到底是什么样的，当十几笔交易之后的资金曲线出来以后，让我眼前一亮，当我把20多年的数据回测完了以后，看到最终资金曲线的一刹那，我盯着屏幕长长的松了一口气，这么简单？这是真的么？也就是这1次尝试让我彻底醒悟了，原来以前努力的方向都是错的，当我把统计分析数据计算出来之后一看，发现原来技术并不是赚钱的核心，单笔风控才是交易核心所在，原来一致性的交易规则真的可以输出稳定的交易结果，原来盈亏都可以通过单笔风险来承载和控制，资金曲线不会出现90度暴跌，原来连续亏损，能靠一波单边行情赚回来还有多的，也正是从这次回测，让我看到了交易的本质，慢慢的找回了交易的信心。（如下图所示：补充到2018年的数据）
后面整个2016年到2017年，在1年多的时间里，我依然不敢盲目自信，吸取早年1根均线打天下的惨败教训，我把更多交易品种和交易周期都统计了一遍，包括股指、商品期货、恒指、外汇、股票，加载不同的策略（均线和裸K、突破和回调、抄底和摸顶、加减仓、盘中价和收盘价、抓中继和抓反转、风控定仓和百分比定仓等），测试不同的周期（日线、小时线、15分钟、1分钟），找出5年、10年、20年的数据，把曾经想到过的一些想法统统都测试一遍看结果，有的亏，有的赚，然后不断的优化和调整，慢慢地也验证了胜率、盈亏比、单笔风控、频率、破产率之间的关系，原来相互制衡的关系确实存在。
整个过程回头看就是先做加法、后做减法，当中也有过纠结，比如说到底突破好还是回调好用？抄底摸底到底要不要放弃？要不要加仓？加仓后底仓怎么处理？等等问题，后面也都一一迎刃而解了，因为我发现很多环节真的没法完美，一处强必有一处弱，此消彼长，就像天秤的两端，只能适度地优化、平衡地取舍。
后期我把选品种、定周期、定方向、止损、定仓位、开仓、平推、止盈、加减仓这些细节固定下来进行组合，形成一个完整的交易链，到最后依靠一致性的交易规则来获得概率优势，环环相扣，协同作用，通过稳定的输入得出稳定的输出，这一切已经标准化和流程化了，也就是我经常说的交易系统，也可以叫做交易体系吧。最后我总结出来的盈利模式无非就是3种：低胜率高赔率、高胜率低赔率、高胜率高赔率，与其他行业的商业模式基本上相对应，金融行业的厚利薄销、制造业和零售行业的薄利多销、垄断行业和刚需行业的厚利多销，原来这一切并不是期货行业独有的，360行都存在这些模式，可能很多人会说，回测和实盘是两码事，确实是的，实盘会面临滑点、手续费调整、执行力等问题，尽管如此，回测仍然是非常重要的1步，毕竟1套适应能力较强的交易系统生命力还是比较顽强的。
回首2016年，可以说是我人生中关键转折的 1年，就是这么1次尝试，让我彻底捅破了交易的最后一层窗户纸，让我看见了星光，让我有了信心，就像小时候我们学自行车一样，某一天突然踩着28自行车骑出10米多远的那种喜悦和兴奋。
最后想对大家说一点，交易并不是一门神奇的技术，而是一门个性化的艺术，没有绝对的真理和唯一的标准，每个人都要探索出适合自己的道路，日内也好，隔夜也好，均线也好裸K也好，突破也好回调也好，期货也好，股票也好，都需要你不断地独立思考并且实践验证，是一个去繁从简、熟能生巧的过程，别人说的都是别人的，你看不懂，看不上，不敢信，不敢用，因为你不明白别人的盈利背后的原理和逻辑，所以你拿不住驾驭不了，只有你自己搞清楚来龙去脉的东西你才会深信不疑，这也是为什么很多人拿到别人的独孤九剑最后练成了葵花宝典，拿回来的屠龙刀磨成了切菜刀，连错3单就开始琢磨着换一条路继续寻找圣杯，所以如果你现在对自己的方法还是心里没底、诚惶诚恐，不如动动手吧，去验证它，去靠近它，也许你能离真相更近一步……
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