好用的模板
说句不好听的，这些行的高层很多都是利己主义者，思维方式是西方化的！里应外合什么，他们一点负担都没有
愤怒de瓜牛
网上的声音基本是一边倒的骂中行的，当然中行的产品设计的确是有问题的。其没有考虑到油价为负的风险，以及WTI原油夜间交易的时候，中行的员工已经下班了，没人盯盘。
我们抛开先入为主的偏见，先梳理一下问题：
1、为何中行要等到最后时刻才行动，为何不提前移仓？
2、为何工行可以提前为客户展期，而中行没有？
两个问题可以归为一个问题解释：
为何工行提前行动，避免了被割韭菜，而中行等到最后出了问题，还没有移仓？
主要原因：中行和工行的产品设计是不一样的。
首先需明确：无论是中行原油宝，还是工行原油宝，投资者可以自主选择在合约到期之前进行展期处理，银行没有义务也没有权力为客户提前展期，除非到了最后交易日，客户仍未进行任何操作，银行才会介入，为客户展期或者结算。
然后就可以理解，为何中行和工行的行动时间不一样了。工行原油宝和客户约定的最后交易日是4月14日，而中行的最后交易日4月21日，其中中行的交易日和纽约商品交易所的最后交易日是一致的，而工行的提前了一个礼拜。
并不能简单的说哪家银行的产品好，工行将纽商所最后交易日之前的一个周作为自己的最后交易日，规避了最后7天的合约波动风险，但是也失去了在波动中获利的机会，这是相对的；而中行的产品可以更紧密的跟踪纽商所的交易，更接近市场，但是却缺乏对风险的管控，最终惨遭美国交易商猎杀。
所以，本次事件中行肯定是要承担责任的，不可能把亏损都算在客户头上。但是，作为投资者，在向中行维权的同时，是否反思一下自己？直到现在亏了几百万，有没有搞明白原油宝的游戏规则？作为多头，你倒欠了中行钱，可是作为空头，却大赚一笔，你和中行亏的钱，其实都被空头赚走了，也就是你的游戏对手。
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投资心观察
为何工行的都躲过了，单单就中行的躲不过负油价？真的是中行管理疏忽？真的是中行预判风险能力不佳？
这两天中行原油宝（纸原油）穿仓事件甚嚣尘上，中行也被推上了“要钱不要面子”的舆论骂声中。
但事实上仅仅只是产品设计层面上的不同导致中行和工行面临了两种截然不同的结果。让工行在这次原油暴跌事件中幸运地躲过被推上舆论风口浪尖的一劫。
中行和工行对于这个挂钩原油的产品在‘’合约最后交易日‘’上的设定是不一样的，中行的5月合约的最后交易日是4月20日，工行的则是4月12日，在合约最后交易日前客户可随时自行操作展期和移仓换月，银行无权操作，银行只能在合约最后交易日才能替代客户强制展期。也就是说工行产品的强制平仓日早于中行的。从这一点来说，产品设计问题，无可厚非，刚好遇到极端行情罢了。
但此事件，中行的责任在于对这类挂钩原油的产品的极端风险考虑不足和对客户的风险揭露和风险教育不足：如下两图
