文：摩班
我在说明建立自己的交易系统前先提两个问题：
一：金融投资市场有人赚钱吗？
这个答案无需质疑，如果金融投资行业无人赚钱，巴菲特索罗斯之流都是吹牛的，大家都没赚到钱。那金融投资市场的投资者会越来越少，因为死水一潭的投资是不会有很多人参与的。投资市场是零和游戏，大家都没赚到钱也就意味着大家都没怎么亏钱，花了很多时间进去，最终的结果是大家都白忙一场，那越来越多的投资者就不愿意参与了。就像证券市场上的一些仙股，长期在低位徘徊，是很少有人去关注的。而不会像现在的金融投资市场，韭菜割了一波又一波，长江后浪推前浪，金融投资市场成就了很多投资界的传奇人物。
比较著名的有，Warren Buffett，1930年生于美国的哈市，1980年，他用1.2亿美元、以每股10.96美元的单价，买进7%的股份。到1985年，已涨至51.5美元，翻了5倍。在2008年的排行榜上财富超过，成为世界首富。目前也在福布斯排行榜的前10之列。乔治·索罗斯（George Soros），1930年生于。1979年，索罗斯和罗杰斯成立，来源于海森伯格量子力学的。1992年，估空贬值，获利10亿美元。1997年，狙击及，引发。2011年，在《》全球富豪榜占第46位，身家达145亿美元。这两位投资界的传奇人物都是我们的前辈，是我们毕生学习的榜样。
二：金融投资市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？
正确答案是有，而且答案就在你自己身上。 我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完整的交易规则体系。必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，仓位管理。
事实上仅有这四个部分还远远不够。我们的交易系统要能长期稳定获利，需要建立在这套交易系统是符合金融投资市场盈利的模式的。那么在金融市场我们如何才能盈利呢? 投资界有句老话：趋势是你的朋友。顺势交易是在金融投资市场盈利的主要方法。虽然不排除有些短线高手在随机漫步走势中也能获利，但那只能是小资金交易者，大资金交易者是无法通过短线来获利的，因为大资金做短线交易可能连一半仓位都没有平掉时，价格已经到成本价下方了。
就像波场币的发行者孙宇晨把0.0015美元的波场币炒到1.87美元，使波场币总市值达到1870亿美元，其中90%的波场币在他自己手中。但千万别以为他有1683亿美元的资产，因为还他的波场币还没有平仓。等到他抛出波场币的时候，就是暴跌的开始。2018年1月，孙宇晨在高位将自己手中的60亿波场币抛出，只换出3亿美元，波场币的价格就暴跌90%，因为场内的交易者没有那么大的实力来接盘汹涌卖出的筹码。一时之间，无数散户损失惨重。
大资金的交易者只能通过不断抬高价格，使价格远离进场区间，才能在平仓时的总体获利高于建仓成本，获取波段的利润。而分批买入筹码不断抬高价格就是一波趋势的开始，最终获利平仓的过程就是趋势的结束。因此我们的交易系统必须要能判断出趋势的开始和结束，这样才能和大资金一起共舞，获利趋势的收益。
什么是趋势
趋势就是在高度随机的价格波动中的非随机的部分，这部分的波动是有规律可寻并可以量化统计和预测的，具有统计概率意义上的有效性。而价格波动中随机波动不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。顺势交易，说起来容易，做起来很难。难就难在每个周期都有不同的趋势，我们到底应该顺哪个周期的趋势。
比如我们用日图的20日均线和89日均线的金叉来确认上升趋势，死叉来确认下跌趋势。但当上升趋势进入回调行情时，日图的20日均线在89日均线上升，是上升趋势，但15分钟图的20均线可能已经下穿89均线，短线已经是下跌趋势了，这时我们到底是做多好还是做空好呢。做多顺日图的势，做空顺15分钟图的势。这时我们就要借助形态来判断，如果日图或四小时图已经有顶部形态了，那我们可以做空，等15分钟图的趋势转为上升趋势时我们再做多。如果日图或四小时图没有顶部形态，那我们就耐心等待15分钟图再次转为上升趋势时做多。
判断好趋势后还有一个重要的概念要判断，就是趋势在回调或反弹的过程中是主动回调还是被动回调，这直接关系到我们的仓位管理。没有只涨不跌的行情，也没有只跌不涨的行情。当主力资金完成建仓的布局后就要用资金的优势来拉升价格，主力资金的总资金量在交易市场中虽不占优势，可能连1%都不到，但由于方向一致可以形成合力，散户的资金虽然庞大，但有的做多，有的做空，无法形成合力，就好比一万受过训练的正规军可以击溃百万散兵游勇。
当主力资金把价格拉升上一个区间后，逼空行情的出现会使做空的散户平仓止损，然后助推价格再次上升。这是主力的做多资金大多已经进场，一大部分散户的空单也都被动洗出场了，散分聪明的散户也跟着主力做多了，整个市场已经没有多余的做多资金了，或者说多头再没有了维持的力量，因为多头已经全部买进了。这时空头就出现了，这时的空头已经没有对手了，行情自然就开始回调了。
当主力资金没有力量把价格再拉升一个区间时，就会主动平仓部分多单，即锁定利润，也为二次拉升价格积蓄资金。所以主力资金的平仓行为是主动回调，散户在逼空行情下的平仓行为是被动回调。主力将从平仓时的主动回调时我们需要减仓，等待主力资金积蓄完资金启动二次上升时我们再加仓。而散户被逼空平仓的被动回调，我们做短线单可以平仓，做中线单可以继续持仓。
仓位管理
仓位的管理也是我们交易系统中很重要的要素。所有品种的总仓位控制在20%以内，也就是1万美元总手数2手。单个品种持仓一般仓位建议控制在10%，例如一万美金单个品种最大仓位控制在1手，总仓位控制在2手以内。从而保证风险可控的基础上实现利润最大化。一般进场仓位控制在2%以内，也就是1万美元0.2手，中长线持仓有浮盈的基础上可以加仓4次，分别按15分钟图，小时图，四小时图和日图主动回调结束的信号加仓。每次加2%仓位，也就是1万美元0.2手，总仓位10%，也就是1万美元总仓位1手。减仓也同样分批，分别按15分钟图，小时图，四小时图，日图的主动回调信号出现减仓。每次减仓2%仓位，也就是1万美元减0.2手。
自我控制也是成功交易者的必备品质。投资市场的成功来自对自我的控制。 自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。耐心等待交易系统发出信号，进场，平仓，止损都需要有耐心和执行力。我们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都不能让我们承担过分的亏损。
而大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反，风险控制也是我们自我控制的重中之重。 我们大多数也通过一到两年的学习就可以达到正确分析市场行情的程度，但是，要我们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。包括耐心，执行力，以及风险的控制。但自我控制要建立在正确的交易思想和交易系统的基础上。
交易系统是指在交易市场中针对各个相关环节做出明确的策略，并建立成一种能实现稳定赢利的规则来指导交易，它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制和交易心理，是交易系统的重要组成部分。完整的交易系统可以实现长期稳定复利，风险可控，避免心态影响。
交易系统的要素及其重要性比重：趋势的判断和进出场的信号占比重20%，止损占比重20%；资金仓位管理占比重30%；自我控制占比重30%。交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，因此创立自已的交易系统与完善自已的交易系统是成功交易者一生几乎每天都在做的一件事。
未完待续……
