為什麼要建立交易系統
這個市場中絕大部分人命中註定會永久性陷入迷茫，尋求各種手法、秘籍但終不能成功，有些方法別人就是能用，為什麼我學了卻不能用，甚至會死？這裡先說一段歷史故事。
1861年，第二次鴉片戰爭直接打下北京。皇帝出逃。清廷真正被震動了。當六王爺從熱河返回，他揹負的主要使命之一，就是向洋人“購買”這種威力強大的武器。洋人有二個，英國人和法國人。
六王爺心懷忐忑，不知道能哄能騙，六百萬兩白銀可以買3000把槍否。誰知道洋人一開口，還沒等英國人法國人互相競爭。奕欣立刻聽到了回覆；“洋人不僅肯出售武器，而且肯出售武器的製作方法”。六王爺不禁大喜過望。但奕欣拿到了大炮圖紙，攤開一看，不禁皺起了眉頭。大炮其實很簡單，就是一個圓筒形，塞入火藥炮彈，就可以發射。真正的難題，是鋼產量。一門大炮上千公斤，現代戰爭動輒幾百門，幾千門大炮。清廷上哪找這麼多純鋼去。而且因為大炮的膛壓非常高，這都要優質高爐的百鍊精鋼，不是鄉村裡的鐵匠鋪。鴉片戰爭表面上是熱武器對於冷武器的勝利。而實質上是鋼產量的勝利。奕欣雖然拿到了圖紙，可是他無法制造。因為他沒有那麼多鋼鐵。中國真正的工業革命，從1861年開始。如果你看看李鴻章當時的奏章，“唯今百計，首在鐵”。奕欣的重中之重，首先要造漢陽鐵廠。但是，鍊鋼需要用煤，所以還需要開平煤礦。從煤礦到鋼廠，需要運輸，於是有了津浦鐵路。等到鋼煉出來了，需要製造成槍炮。這才有了江南製造總局。在上海。以上就構成了“洋務運動”的主體框架。
看到這段歷史，我相信有靈性的人會有感悟，再仔細深入思考，或許還會感到恐懼。因為即使滿清大力推行洋務運動，洋務運動最後還是失敗的。直到八國聯軍之後，清政府實在忍無可忍，在全國興建了鋼鐵業。普及“新軍”。——然後武漢新軍譁變——再然後清政府滅亡。對！滅亡了！
現在對照著看交易歷史來看，很多人看到大神們的方法好賺錢啊（他們的武器先進），然後我也要學，學來了他們的方法（前提是有人願意給你看真正的武器圖紙），然後你會發現就是你得到了圖紙，你也根本造不出武器。因為你和別人的交易思維，交易框架根本不在一個維度上（一個農業化國家永遠都不會製造出工業化的武器）
所以你會發現真正正確的道路是從零開始先進行工業化，先去找鐵礦、找煤礦、修鐵路、開工廠，然後你就滅亡了。（當你從全方位完成知識、人性、心理、手法的積累，徹底滅亡了舊的交易體系、思維，你才上路，對！才上路。假設1861年是工業化的開始，中國基本完成工業化是在建國後。所以交易體系的建立也是一個漫長的過程）
實際上以上一段話解釋了：為啥交易技術反而沒有想象中的那麼重要。正真的財富是：交易體系，交易體系的建立是完全個性化的。正如每個國家工業化的過程都不一樣，每個人的體系也都不一樣。
所以結論開始了，在市場中死的N個情況：
1、首先大多數人根本沒意識到你的競爭者是何等的可怕，已經武裝牙齒。而你連武器長什麼樣都見不到。
2、你見到了武器，但你根本找不到真實的武器圖紙。
3、萬幸，你見到真實的圖紙，你發現有圖紙依然造不出武器，因為你是落後的農業化國家，你要迅速的進行工業化歷程。
4、萬幸你度過了各種天災人禍，活了下來，你會發現工業化路徑千差萬別。最後需要你一步一步自己走。
5、實際上就算你千辛萬苦完成了工業化，你會發現之後還有選擇路徑的區別。選錯了，還是會死。
所以看到這裡，應該能得出一個結論：對絕大多數人而言，終其一生都無法建立起一個行之有效，符合自己實際的交易體系。
真正的財富是什麼？是體系。一個正確的體系面對沒有體系的競爭才是真正的降維打擊。
交易體系的構建，是個異常複雜的工作。它需要一個投資者不斷的學習、不斷的思考、不斷的積累經驗。許多人都死在這三個“不斷”之中了。因為這個階段需要不斷投入精力、金錢來支撐的。
更可怕的是，投入了之後還看不到回報，不知道這樣的煎熬的盡頭在哪裡。這個階段可能需要六年到八年。當然這是指一個有理想有抱負的投資者的成長時間。放眼我們身邊，許多股票交易者虧了十幾年之後依然是個虧貨，因為他根本就意識不到這方面的問題。炒股炒了十幾年依然是最打聽消息，看股評買股的階段。這種人不在我們的討論範圍之內。
總之，經過這個時間段之後你才能體會到構建體系的重要並且開始嘗試著構建交易體系。
我想，好多進入交易這行的投機者的職業生涯，都是從聽消息交易開始的。慢慢的開始學習技術分析。可是慢慢的，發現學這些東西時候熱血沸騰，似乎已經找到了制勝的法寶，可是到了實際交易的時候還是會按聽消息、憑感覺來交易。
這時候你會發現是因為心理的因素導致你沒有按技術指標來的，所以你可能會找些靈脩、禪學之類的書來學習，以期克服掉心態上的毛病，擔此時的交易還是沒有起色，即使你按這些技術來交易，可是這些技術有時候靈有時候不靈。
這時候，大部分人會陷入苦悶之中，其中一部分的交易生涯到此結束。另外一小部分人知道自己一定還有什麼地方沒有做到。在經過不斷的求索之後，終於發現：原來技術本來就是有時候靈有時候不靈的，這和最終的交易成功並沒有必然的聯繫。
交易本就是個概率的問題，只要賺的時候賺得多，虧的時候虧得少一樣是可以成功的。理解到這一層之後，開始坦然接受交易中的虧損，賬戶權益也開始不斷增長。這時候又有一部分交易員開始自滿，以為終於找到了交易的聖盃。然而迎接他的是一次巨幅虧損，把以前賺的錢全部虧進去不算，把本金也折了大半，其中一部分的交易生涯到此結束。
一個成功的投資者，大概就是這麼樣，從學技術-學心態-學策略-學風控這麼一步步走過來的。當然這不是一個先後順序的問題，而是一個各方面互相糅合的過程。
所以，我以為，一個完整的交易體系，至少是由下面幾個方面構成的：
1， 交易技術。用來研判市場。
2， 心態。用來執行你的交易，關鍵時刻不手軟。
3， 策略。用來計劃你的交易。
4， 資金管理。用來做風險控制。
這四個方面互相支撐，缺一不可，少一個都無法帶你到達成功的彼岸。它們的關係可以用下圖來表示。
交易體系就是這麼一個三稜錐，缺了任何一個頂點，都不能稱之為一個體系。
下面是這幾個部分的更詳盡的關係：
下面再簡單做一些解釋，我覺得在交易體系中，交易技術是最核心的東西。技術提供了行情分析框架，用來研判行情；同時技術也形成了一套交易規則，用規則來進行交易。同時，一個交易員有了技術之後，心態自然也就會好了，因為你知道這是個行之有效的技術，離開了技術空談心態，只是無本之木罷了。
其次重要的是資金管理，它和技術共同形成交易規則，來控制加減倉位來控制風險。
心態和策略是技術和資金管理的衍生產物。因為好的資金管理也是形成好心態的基礎。總之，藝高才能人膽大。這個藝正是由技術和資金管理構成的。
交易系統之核心技術
——以成交量技術為例
昨天在路上看到驚心動魄的一幕:一個小孩低頭玩著手機， 準備過馬路，此時正是紅燈，他看暫時沒車打算快速闖紅燈通過。後面的母親趕緊跑上前將其拖回了路口，這時一輛滿載貨物的大貨車從孩子闖紅燈的地方飛馳而過。說實話，現在想想還感到後怕。
從小父母和老師就教導我們，過馬路的時候要紅燈停、綠燈行，從小灌輸的這個極其簡單的交通信號卻保證了我半生的交通安全。
生活中一些簡單的信號可能會對我們的生活起到無比巨大的作用，就像這不起眼的紅綠燈。而在我們的股票投資中也有這樣的信號，它可以像紅綠燈一樣，幫您在股市裡指明方向。這個重要的信號就是成交量。
很多炒股的朋友可能都聽說過成交量，但是都不清楚，這到底是什麼東西。下面我就來給大家詳細介紹一下。
成交量也稱為量能，很好理解，就是一隻股票當天買賣的總量。大家可以通過VOL這個指標來觀察量能。
成交量是股票技術分析中非常重要的一環，有人說成交量是股市的元氣，這一點也不錯！因為成交量能夠決定價格走勢。
從根本上講，決定一隻股票價格漲跌的力量，來自於市場本身的買賣活動。不管是多麼轟動的利空或者利多消息，沒有人買賣股票，那股價的漲跌就無從談起。
這裡我們不妨把股票看成是菜市場的白菜。生活中我們去菜市場買白菜，買白菜的人多了，供不應求，白菜價格就會上漲。同樣如果賣白菜的多了，而沒人來買白菜，供過於求，那白菜的價格就自然而然的降下來了。
成交量是股價漲跌的動力，也是價格走勢的方向。基於量價分析的原理，我為大家總結了一些常見的量價關係。
一、價位上升，而成交量大增，“眾人拾柴火焰高”，表示漲勢開始。
二、價位仍升，但成交量漸次縮小，意味著快漲到頭了，這是大市回頭的先兆。
三、價位下跌，而成交量大增，這時離場氣氛濃烈，顯示跌勢即將來臨。
四、價位續跌，但成交量越縮越小，反映跌勢已差不多無人敢跟了，這是大市將掉頭的訊號。
例如2016年被熱炒的英洛華:
這隻股票在股災之後成交量一直萎靡不振，一直到今年五月中旬，成交量突然放大，緊接著就是一波上漲行情，從大約6塊錢附近漲到了10塊錢，漲幅達到了60%。
而在6月2日股價雖然在繼續攀升，而成交量卻在減少。並且後期成交量一直沒有創出新高。所以後來股價出現了一路下滑的走勢。圖中可以看出，股價在創出了10.6元的新高後伴隨著成交量的下滑，股價也一路下跌。下跌後出現了一個震盪整理行情。這時的成交量可以用慘淡來形容，因為這時經歷了前面的下跌，人們都持觀望態度，短期內人們都不看好這隻股票。而這時正是漲勢再次爆發的時候。
打個比方，股票就像是一輛汽車，成交量就像是油門。成交量增大就好比加大油門，汽車就會加速。反過來成交量減少等於收油門，車依然會靠著慣性前衝，但最終會停下來。
量價分析不是簡單的看一天的成交量，要對一週、一個月、三個月的糧價互動資料做詳細的評估。結合過去和現在的量價變化來分析未來的股價走勢。這樣才能得出相對準確的結論。
在股市的技術分析中，成交量是分析師和研究員首先關注的，也是他們選股的基礎和依據。所以想要在股市中斬將殺敵，立於不敗之地，靈活運用成交量這一武器是非常重要的。
持續盈利的簡單秘訣——均量線
成交量，這個相信是大家最為常用的指標，它非常適合於對個股成交量做縱向比較，即觀察個股歷史上放量縮量的相對情況。最大缺點在於忽略了各個股票流通量大小的差別，難以精確表示成交活躍的程度，不便於對不同股票做橫向比較，也不利於掌握主力進出的程度。
說到這裡，大家突然覺得成交量沒什麼用處，但我們仔細去分析研究，就會發現可以從成交量中找趨勢拐點，以達到精準的買賣。
那麼怎麼找這個趨勢拐點？
我認為5日均量線是最具有代表性。
5日均量線不僅能夠給股民帶來買入提示，當股價連續走高時，5日均量線還能夠提示股民賣出。成交量在高位出現下跌時，表明市場賣方已經開始大量撤離，而買方也由於對後市不明確，也開始謹慎對待。
但是單靠5日均量線是不能全面把握住買賣點，我通過二十年股市摸索，發現某日5日均量線運行於55日均量線之上後該股起碼短期進入了強勢階段，我把此法歸納為“成交量三五戰法”，簡單來說5日均量線運行於55日均量線之上的形態是買賣股票的主要判斷依據，但這種依據還需要輔助其他要素加以篩選，重要性居首位，下面我詳細講解成交量三五戰法具體用法。
成交量三五戰法實戰方法一：
當某股首次出現5日均量線運行於55日均量線之上(成交量副圖中近期首次出現紅色小球圖標)的走勢，晚上選好此類個股，然後次日關注該股是否出現縮量回踩3日均線或其他短期均線得到支撐果斷殺入，次日衝高出局即可。舉例：看截圖講解。
成交量三五戰法實戰方法二：
當某股出現過一階段5日均量線運行於55日均量線之上(慢牛成交量副圖中連續出現紅色小球圖標)的走勢，出現過一次或一次以上的金色量柱但股價沒有出現過大漲，經過幾日縮量調整，記住縮量調整要求量柱在5日均量線之下，量柱在55日均量線之下更佳，某日再次出現倍量拉昇及時介入(金色量柱)，往往當日能收穫漲停板，晚上用慢牛量能選股選好此類個股，然後選出近期縮量的股票放進自選，次日關注該股是否出現放量啟動果斷殺入，次日衝高出局即可。舉例：看截圖講解。
成交量三五戰法實戰方法三：
當某股出現5日均量線運行於55日均量線之上(慢牛成交量副圖中近期首次出現紅色小球圖標)的走勢，晚上用慢牛量能選股選好此類個股，然後選出近期連續二次量柱縮量在5日均量線之下的股票放進自選，次日收盤前發現量柱再次有效縮量在5日均量線之下尾盤果斷介入，次日往往能出現脈衝式上漲獲利出局機會。舉例：看截圖講解。
最後，雖然這個成交量三五戰法很實用，但我們還是要知道關注成交量的變化你就抓住了問題的關鍵，之後再行看均線然後就是由此派生出來的技術指標，不能捨本逐末。
世界上萬事萬物無不相通，地球自從有了月亮之後以23.5°的傾斜角自轉，就產生了週期，萬物生機盎然，因此週期將是這個世界上最最基本的原則，在這個範圍內的一切事物也遵循神秘的週期率。
量價關係口訣：
價漲量減初升段，是為短暫反彈現。價漲量減主升段，鎖籌價將無量漲。價漲量減末升段，價將反轉向下行。
價平量減初升段，漲勢未定小心看。價平量減末跌段，量已見底將反彈。價平量減末升段，回檔必是不可免。
價跌量減初主跌，股價繼續探底行。價跌量減末跌段，底部將近止跌盼。價漲量平未進埸，漲勢不會太長久。
價平量平處盤局，短期宜觀莫輕動。價跌量平上漲中，表示散戶在賣出。價跌量平下跌中，散戶相殺將續跌。
價漲量增在低檔，或漲初期將續升價漲量增在高檔，或漲已久將回檔。價漲量增下跌中，築底完成將轉多。
價平量增主初升，主力介入逢低承。價平量增末升段，表示盤跌將下行。價平量增初主跌，逢低盤入將釀彈。
價平量增在末跌，可能打底觀察清。價跌量增初升段，主力進貨悄悄中。價跌量增末升段，高檔壓重將盤跌。
巧用成交量捕捉漲停牛股，助力散戶賬戶翻紅！
成交量與價格的關係：
1、確認當前價格運行趨勢：
市場上行或下探，其趨勢可以用較大的成交量或日益增加的成交量進行確認。逆趨勢而行可以用成交量日益縮減或清淡成交量進行確認；
2、趨勢呈現弱勢的警告：
如果市場成交量一直保持銳減，則警告目前趨勢正開始弱化。尤其是市場在清淡成交量情況下創新高或新低，以上判斷的準確性更高。在清淡成交量情況下創新高或新低應該值得懷疑；
3、區間突破的確認方法：
市場失去運行趨勢時即處於區間波動，創新高或新低即實現對區間的突破將伴隨成交量的急劇增加。價格得到突破但缺乏成交量的配合預示市場尚未真正改變當前運行區間，所以應多加謹慎。
成交量的個別形態
1、凹口平量柱
2、並肩平量柱
3、發燒柱
4、現場直憋
5、U型柱群
成交量應用的幾個小技巧：
1、在漲跌停板制度下，股票的第一個無量跌停，後勢仍將繼續跌停，直到有大量出現才能反彈或反轉；同理，股票的第一個無量漲停，後勢仍將繼續漲停，直到有大量出現才能回檔或反轉；
2、下跌的時候無論有量無量，只要形態（移均線，趨勢線，頸線，箱體）破位，均要及時止贏停損出局；
3、高價區一根長黑，若後兩根大陽也不能吞沒，表示天價成立，應及時清倉；高價區無論有無利多利空大陰大陽，只要出現巨量，就要警惕頭部的形成；
4、量價築底的時間愈久，則反彈上升的力度高度愈大，所謂：橫有多長豎有多高；
5、成交量創歷史新高，次日股價收盤卻無法創新高時，說明股價必定回檔；同樣，量若創歷史新低而價格不再下跌時，說明股價將要止跌回升。天量天價，地量地價。
永遠只做自己熟悉的、擅長的、最有把握的交易。其它時候，管住自己的手，耐得住寂寞，過濾掉那些無意義的劣質交易。
任何人，精品交易都只是少數；任何人，只要你交易的次數上升，無意義的甚至是自殺性的劣質交易，會很快佔據相當高的比例；只其中任何一樁劣質交易，就足以讓你陷入困境這和是否老手無關。交易做多了就會喪失警惕性，盈利的狀態下尤其如此人的本性如此。
這 個市場有時候看起來是朦朦朧朧、欲跌還漲、欲弱還強的，是柔弱的可愛的性感的，是可以玩弄一把的。這就是我，包括絕大多數人，如此容易虧錢的原因。在這個 市場上，
沒有所謂“超絕的智慧”或“難以置信的好運”可以脫離交易法則的約束之外。市場是狡詐的，它不僅僅最可怕的對手，還是最無情的裁判。它有時候看起 來笨笨的，於是你以為它是
竹籃裡任你挑逗的蛐蛐；但當你喪失警惕的時候，它會突然咬住你的手指不放；這時候你才發現，它原來是一條劇毒的眼鏡蛇，而根本不 是什麼渺小可愛的柔弱的蛐蛐。在這個
市場上，“有限的接觸”可以成為鉅富；而“貪玩者”終將喪失一切！是為結論。
想成為一名合格的投資者
我時常在問，我想成為什麼樣的交易者？又能成為什麼樣的交易者？正如我一樣，很多交易者正在或曾經感受過這種彷徨和盲從
第一，格局
人生充滿偶然和機遇，其實很多時候你的努力沒有碰上機遇，真的什麼都不算，更別說飛上天，怎麼可能。我的意思不是說不要努力，而是說不要太過於和自己較勁。
未來是充滿未知的，難以預料的事情太多。交易和人生不是線性的，充滿暴漲與暴跌。需要的是做好準備，等風來就是了。機會來了，你就扯足風帆，逆境的時候就老老實實待著，別去想那些不切實際的東西。
1.短線老鼠
我們缺乏對趨勢的信仰，我們的心裡只有鋼鏰的聲音，戰戰兢兢的，小心翼翼的累積小錢。但是，這又何妨？短線依靠時間來積累盈利，單日虧損必須控制在一個範圍內，因為你能夠花幾天時間再賺回來。
2.信仰
長線交易是需要信仰的，很多做日內交易的交易者也很有信仰。這些對市場的理解，對自己的認識，鑄就了我們的信心。長線趨勢交易依靠的是行情，如果遇到大行情一定要抓住，否則你又要花很多時間去等待下次的大行情。或者等到下次波瀾壯闊的大行情來了，你卻在等待的過程中被市場消耗死了，失去了充足的資本，那就麻煩了。所以，運氣也很重要。
第二，技術
1.概率
絕大多數交易者都是從技術分析開始進入這個市場的。在看了很多關於交易技術分析的書以後，大家就都信心滿滿的披掛上陣了。可是，技術分析只是一個概率遊戲的本質，你無法拒絕這個本質。真的是“越接近真相，就越迷茫”。我不是說技術分析沒有用，相反，在我看來，剛開始交易的人還是應該認真學習技術分析的。畢竟那是我們小散戶可以使用的為數不多的裝備。
很多交易者，在看到經典圖形以後，就教科書式的認定那是百分之百的事情，甚至將全部身家都押進去。止損，這是技術分析的一個非常重要的保障。否則，單純的技術分析就成了賭博，看不看技術分析都不重要了。
2.執行力
相同的技術分析，有的人賺得盆滿缽滿，有的人卻虧得傾家蕩產，走投無路。這是為什麼?既然大家都已經明白了，技術分析只是一個概率的遊戲，那為什麼差距會這麼大？這是由於執行力的差距。
對於很多交易者來說，他們賺也好，虧也好，都是在刻板的看著技術分析，電腦屏幕上充斥著各種畫線。可是在真的進場時，他們往往會猶豫，出場的時候會拖沓。最終，技術分析這把唯一的武器也基本形同虛設。
第三，心態
貪婪和恐懼是每一位交易者都必須面對的心態問題，我們的心左右著我們的交易行為。
書上告誡人們要心靜如水，可是有幾位能達到高僧的境界呢？不貪婪、不想發財的交易者怕也不是一個好的交易者，不怕虧的人也是極少數，如何解決這個問題？
先前我讀到的一句話對此做出了很好的解答，那就是“在你不那麼貪婪，不感到恐懼的時候交易”。
能做到自己的分析，堅決執行，坦然面對，何懼之有？止損點位和條件都已經明確設置好了，目標價位和條件也已經心裡有數，剩下的就是等待市場的最終結果。
耐心等待結果就是了，這是多麼好的狀態，哪裡還有恐懼和貪婪呢。願大家能保持自己的節奏，靜待花開。
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