交易系統的思路
1) 從歷史牛股的市值變化、股價變化、股本擴張、股本區間分析，尋找主力在製造什麼樣牛股。
2) 從歷史上賺錢投機者的操作頻率、資產變化、賺錢的個股從什麼價位持有到什麼價位進行分析；從歷史上賠錢的投機者的操作頻率、資產變化、賠錢的個股從什麼價 位持有到什麼價位，這些賠錢的個股在股本和業績等有什麼性質進行分析。從而尋找最佳的操作頻率；資產阻力位；股價阻力位。
3) 通過對大單分析(這在你的交易系統說明中有充分的體表)；股東數據分析；換手率分析；指數對大盤重心的偏離度分析。尋找買點和賣點。
4) 指數偏離大盤重心的程度與倉位線性關係探索，創立指數和倉位的年度方程和季度方程。
5) 個股的排他性分析，特別是對回調個股的“時間、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，確立參與目標個股的最優數量、最優委託筆數、和最優的委託時間間隔。
總 之：一個交易系統的形成除了有市場普遍性具有的特點外，也應有每個人個人的性格特點，對於即日交易(秒——小時)、短線(小時與天)、中線(周與月)、長 線(月與年)不同交易方式的人(其中已含有個人的操作特點)也應有所不同，對於不同的市場(股票、期貨、期權、價差交易、權證、基金、債券、外匯等)在交 易系統中各子項的偏重點也應有所不同，就是使用的技術分析系統參數也應做充分的調整。交易策略也應有主次之分從而使整個交易系統很明確。不談交易之前的分 析策略，從交易一開始，交易系統最終要牢牢把握的就是三點(一個買點與二個賣點——止益目標點與風險控制點)，從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝(截 短揚長)從而獲取總的利潤。
注：
交易系統，特別是建立在大規模數據分析之上的智能交易系統，需要充分模型化市場因素和交易者個性品質，而本文中關於“交易系統核心內涵”的提法是有具體啟發意義的。
交易成功的全部秘訣就是：始終如一地堅持用自己的交易系統來交易
投資的成功，重要的不是看你的工具有多麼強大和優秀，而是你能否用好你的交易工具。在通往財富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統。專注和堅持可以產生不可思議的力量。當你真正做到這一點時，你就可以創造你自己都不能相信的奇蹟。
堅持使用一個成功的交易系統，是小人物成就大事業的不二選擇。任何交易者都必須有將小事做成大事業的決心和信心。不要輕易懷疑自己已經經過驗證的良好的交易系統。
成功的交易者有著一種與普通交易者完全不同的思維方式和交易態度，那就是所有的成功交易者都堅信：堅持使用一個成功的交易系統，是小人物成就大事業的不二選擇，懷疑自己的交易系統是投資毀滅的開始。
超級操盤手比的往往不是技術，而是素質。
成 功的交易者有著一種與眾不同的素質，他們擁有正確的思維方式，嚴謹的交易態度，強烈的自信心、果敢，和麵對失敗永不言敗的精神，即使在市場最困難的時候， 他們也能完全按照系統交易。因為他們知道：成功就是要有遠大的目光，克服人性短視的弱點，有堅持一個固定的盈利模式的耐心和信心。
短線跟莊技巧佈局虧損
在股市裡的眾多角色中，莊家一角無疑對股市發揮著舉足輕重的作用。一般來說，莊家手中通常握有大量的資金、專業的設備，並擁有一支職業的操盤團隊，他們利用這些條件對股市產生作用，來實現盈利的目的。如果散戶要想跟莊吃肉，就必須瞭解莊家、研讀莊家，清楚莊股炒作的種種潛規則。
一、想跟莊，就要像莊家那樣思考
尋找莊股需要一定的技巧和方法，其中比較重要的就是換位思考，站在莊家的角度去考慮問題，只有這樣才能號準莊家的脈，做到對症下藥。但是，在股民朋友研究莊家的同時，莊家也在研究普通的股民，因此想號準莊家的脈也不是一件容易的事情。股民朋友可能要付出更多的努力，經歷更多的失敗才能達到目的。對於莊家而言，不管使用的操作手法是什麼樣的，其總體思路是一樣的。
要想找到莊股，就必須去試著瞭解莊家的思路，尤其是要了解莊家的選股思路。那麼莊家一般會選什麼樣的股票呢？莊家坐莊的目的就是賺錢，所以通常莊家在選股時會考慮到以下幾個方面：
1：儘可能降低成本
最大化地降低成本是所有想啟動行情的控盤主力和莊家的共同心願，成本越低相對的收益就越大，成就感越大。為了達到降低成本的目的，控盤主力和莊家通常都是利用大量的跟風盤和獲利盤的不斷換手，來一步步抬高股價。
2：儘可能縮短時間
股市是最效率化的市場，莊家能一天走完的行情絕不會走三天，能一個星期結束的行情絕不會走一個月。所以在國外的一些成熟市場，比如在日本，一些題材股的炒作速度非常之快，快得令人瞠目結舌，股價三天漲一倍，兩個星期漲五倍是常有的事。莊家想盡可能地縮短操作時間的另一個重要原因就是因為市場夜長夢多，萬一碰上塑化劑之類的“黑天鵝事件”，莊家便會蒙受重大損失，甚至是滅頂之災，所以要儘量地縮短操作時間，儘早落袋為安。
3：儘可能賺得更多
儘可能多賺錢不單單是股民的目標，同樣也是莊家的目標，莊家在選擇股票時，首先要考慮的是能漲得多的股票，最好的股票就是超跌低價股，因為跌得深的股票上漲空間也大。還有就是企業遠景好，題材的持久性很強的股票。如果一隻股票企業遠景好，題材又持久，那麼莊家就可以為股民編織一個很大的夢想，手中持有該股的股民也就不會輕易拋售股票，行情可以越做越大。
4：儘可能降低風險
股市是風險與利益並存的世界，莊家與散戶一樣，想要獲得的利益越大，冒的風險也就越大。但是莊家手持大量資金意味著他們不會做無謂的冒險，因此莊家一般都不會挑選風險係數過於巨大的個股，而是會挑選一些可以通過精密操控來降低風險的個股。
二、在市場公開信息中尋莊
想在“股海”中找到一隻有莊家介入的股票，對於股民朋友來說並不是一件容易的事。其實莊家在介入一隻股票時，不可能所有的消息都通過自己的渠道來獲取，因此莊家也需要參考市場公開的信息。而股民朋友恰恰可以從這個方面入手，做到莊看哪兒就看哪兒，這樣就能很輕鬆地找到對莊家胃口的個股。那麼在眾多的公開信息中，有哪些信息有助於尋找莊家呢？接下來介紹幾種根據市場的公開信息來尋找莊家的方法。
1：關注漲跌排行榜的變化
在漲跌排行徬中從第一名開始篩選，關注它們近期的走勢，將強於大盤的個股篩選出來，再通過成交量和盤口的變化尋找莊家。
在2014年1月一2015年2月大智慧（601519）的K線圖上可以看出，在2014年7月4日成交量突然大幅增加，再結合當時股價在接近底部區域位置的情況，可以判斷莊家介入的可能性很大。隨後股價開始連續漲停，其中奧妙股民朋友應該可以看出來。憑藉著這種連續漲勢，在2015年2月2日大智慧榮登漲幅排行榜第七的位置（如圖1-3所示）。
2：關注基金的持倉變化
在股市中基金是最大的莊家。每一季度基金都會公佈一次持倉結構，股民朋友可以通過觀察基金的新進品種或是增持品種，配合K線上股價的漲幅情況來判斷是否有莊家介入。
3：關注強於大盤的板塊
在指數板塊中找出強於大盤的板塊，再從這些板塊中尋找領漲個股，從領漲個股中尋找莊家的身影。
4：關注個股的股東變化情況
每年的年中和年底都會公佈上、深兩市個股的股東情況。通過分析持股結構數量大小、成本情況和對比歷史資料與現時資料的方法，就可以發現莊家介入的時間。
三、在地量中尋莊
在股市中，股票最基本的表現形式就是成交量和成交價。市場認同度高，那麼成交量和成交價都會在高位；反之，成交量和成交價都會在低位。而在成交量和成交價的量價關係中，成交量又佔據主導地位，成交價只是某一區域成交量的表現。因此，成交量是股民朋友不得不關注的一項數據。
地量往往在行情疲軟、清淡時出現得最多。這時的股市人氣不高，投資和交易不活躍，所以地量的出現幾乎成了必然事件。
在股價將要見底的時候地量出現也比較頻繁。當一隻股票被炒作之後，股價一般都會迴歸原位，因為它的價值已經被暫時耗盡。雖然在股價下跌的過程中會出現地量，但是當股價下跌到一定程度時，就會出現大量的拋壓行為，因此這時地量持續的時間都較短。但是在股價將要見底時，多數股民手中的持股已經拋出，手中依然持股的股民還對該股抱有希望，所以就會出現持續時間較長的地量。股民朋友如果能在這一時期介入，那麼經過一段時間的等待，一般都會有所收穫。
2013年12月2日，在經歷了較長時間的莊家拉昇後，百圓褲業（股票代碼：002640）突然被巨量大單砸至跌停，由此拉開了崩盤式暴跌的序幕。短短5個交易日，該股股價由26.17元跌至17.77元，超三成市值化為烏有。而在股價暴跌之前，該股就出現了地量，成交量極其萎縮。該股的暴跌可以說是一種必然事件，在沒有基本面的支持下，其炒作價值一旦被莊家利用完，那麼迴歸價值的本質就成了一種必然結果，出現圖中這種情況也不足為奇（如圖1-9所示）。
在莊家震倉洗盤的末期，地量必然出現。不論是什麼樣的莊家，在坐莊時都不希望為別人抬轎子，避免最後出貨時套利壓力大、損失利益情況出現。出於這種原因，莊家在抬升股價前會反覆震倉洗盤。莊家在震倉洗盤期間，把握其中的度是非常重要的，那麼莊家要怎樣把握這種度呢？在莊家把握這種度時，地量的出現就是一種非常重要的參考信號。這時，不堅定的散戶已經被洗出，場外持幣觀望的散戶由於對後市信心不大，也不敢輕易入場，於是就形成了成交清淡、地量產生並持續一段時間的現象。
在拉昇前的整理階段地量也會間斷性出現。莊家震倉洗盤就是為了讓盤子變輕，減小抬升股價時的壓力，降低坐莊失敗的可能性，簡單來說就是要在抬升股價前保持大部分籌碼的鎖定性，即“鎖倉”。當莊家到了需要判斷鎖倉的程度時，地量的間斷性出現就是一個很重要的參考數據，由於莊家要不斷地對敲製造成交量來達到震倉的目的，因此地量就會間斷性地出現。
地量在股市中有重要的參考價值，那麼怎樣判斷地量呢？在判斷是否是地量時，可以藉助換手率來看。換手率與地量的相互關係，可以參考以下表格：
股民朋友在通過地量尋找莊家時要注意地量出現時盤中的情況，不要被莊家製造的假象所矇蔽，給自己帶來不必要的損失。
黃金坑形態
個股經過較長時間的橫盤築底，主力在確定拉昇行情前，藉助大盤迴調或市場其它利空因素進行一次快速的下探，引發在橫盤等待的看空者跟風者下馬，將不堅定的籌碼洗出去，也講空頭帶進來，看看空方力量是否強大，以減少自己的拉昇阻力，然後反手做多，脫離成本區，股價便迅速從坑中拔地而起，一波大級別的行情隨之展開，在K線圖上就形成了一個形似坑狀的圖型叫“黃金坑”。
黃金坑的意義
“機會都是跌出來的”，這是股市裡的至理名言，然而短線客們往往為追逐強勢股，常常追漲殺跌。波段操作的成功與否，關鍵是買入時是否找到最佳買點。而“黃金坑”正是跌出來的買入機會，一旦抓住此機會，短期內收益有望提高。
黃金坑實戰驗證
黃金坑分為三種形態：強勢——中勢——弱勢。
強勢案例——向下破位和向上復位動作迅速，V型底較多，常有缺口。伴隨著成交量的迅速放大。
案例：海欣股份（600851）
案例：江蘇吳中（600200）
如上圖案例所示，中勢的“黃金坑”向下跌破和向上突破動作迅速，一般呈v型，此類個股出現此形態時，就是最佳買入時機，“黃金坑”只是主力給你設的一個陷阱，洗盤而已，只要在合適的買入點買進時，股票就會高開高走，迅速拉大陽線，以極強的技術形態向上突破。買在最低點的可能較小，行情破位後沒有繼續下跌就可以介入。
中勢案例——向下破位和向上復位時動作較慢，W型較多，很少缺口。
案例：聯美控股（600167）
案例：金花股份（600080）
中勢形態的“黃金坑”一般呈w底形態,股價在下跌和回升的時候都比較緩慢，股價出現一波回踩的形態，但是其幅度不大，量能是縮量調整，直至坑底完全形成後，隨後就是開啟一波強勢反彈行情。
弱勢案例——向下破位和向上復位時動作遲緩，半圓弧型較多，罕見缺口。
案例：片仔癀（600436）
案例：西藏發展（000752）
以上個股案例屬於第三種形態：弱勢的“黃金坑”，“弱勢”不代表反彈力度弱，只是股價在回落和回升的時候一般很遲緩，並且會反覆出現，但是每次幅度不大。當底部築完後，股價就會開啟一波上漲態勢。
MACD指標的判斷與實戰
DIFF=當日離差=短期(12天)均線的平滑均價 - 長期(26天)均線的平滑均價;當均線以多頭形式排列時，DIFF會出現上漲，否則將出現下跌。
DEA=平均離差=(9天)當日離差的平滑均價
MACD=柱狀線= (當日離差-平均離差)X放大3倍
在這個公式裡,短期趨勢指12天,長期趨勢指26天.他們的每天的當日離差平滑均價連成白線DIFF,再將9天的當日離差平滑均價連成黃線DEA.當DIFF金叉DEA線時說明:第12天的平滑均價減去第26天的平滑均價的當日離差大於前9天的平滑離差,趨勢轉入多頭行情.當DIFF時死叉DEA線時說明第12天的平滑均價減去第26天的平滑均價的當日離差小於前九天的平滑離差,趨勢轉如空頭行情.
由於是用均線原理做出來的，那麼多頭排列與空頭排列是確定多空趨勢的根據.0軸是多空平衡線.DIFF和DEA在零軸上方是多頭行情,在零軸下方是空頭行情.在零軸附近是振盪盤整行情
MACD有兩大用法:
順勢操作---金叉/死叉戰法
就是追漲殺跌,在多頭市場時金叉買入,在空頭市場時死叉賣出.
逆市操作---頂底背離戰法
就是逃頂抄底,在頂背離時賣空,在底背離時買多.
1、 MACD零軸上方(多頭市場)--只買第一個金叉;不買第二個金叉;不賣死叉
零軸上方的第一個金叉往往是第三浪的開始.那麼為什麼不買第二個金叉呢? 因為後面的行情是無法確定的.第二個金叉一般都是第五浪的開始(三浪延長除外),而五浪相對複雜些,可能是衰竭浪,也可能是延長浪的.只買第一個金叉的思路就是買相對確定性,放棄不確定性.
2) MACD零軸下方(空頭市場)--只賣第一個死叉;不賣第二個死叉;不買金叉
3)零軸附近(平衡市場)-------追隨多空突破方向
MACD上穿O軸
A:其特徵是：MACD翹頭向上穿過O軸，由負值變為正值。
B：從技術上來說，MACD上穿O軸表示股價活指數的走勢開始進入強勢，此時投資者不僅可以開始看多，而且還可以跟進做多。
MACD下穿O軸
A：其特徵是：MACD彎頭向下穿過O軸，由正值變為負值。
B：技術上來說：MACD下穿O軸，表示股價或指數的走勢開始進入弱勢，此時應該看空做空。
二：指數平滑異同移動平均線掉頭向上與指數平滑異同移動平均線掉頭向下的識別和運用
MACD掉頭向上
A：其特徵：其一是向下移動的MACD轉為向上移動；其二是DIF向上穿過MACD並與其產生了“黃金交叉”。
B：技術上，MACD掉頭向上，說明了多方佔了一定的優勢，可分兩種情況
(1) 在正值區域：即MACD在O軸上方運行，出現MACD掉頭向上通常表示迴盪暫告結束。此時激進型的可跟進做多，穩健型的更可繼續持股待漲。
(2) 在負值區域：即MACD在O軸之下運行，出現了MACD掉頭向上，通常表示反彈開始。這時，激進型投資者如要博取差價，可在設好止損點的前提下，用少量的資金去搶反彈。當然沒有什麼把握就不要參與反彈行情。因為在跌勢中，這種反彈行情隨時都有可能夭折。所以穩健型的投資者應遵循安全第一，賺錢第二的原則，此時要堅持看空做空。
MACD掉頭向下
A 特徵：一是向上移動的MACD轉為向下移動；二是DIF向下穿過MACD並與其產生了“死亡交叉”。
B ：技術上：MACD掉頭向下說明空方這時站了一定的優勢，可分為以下兩種情況：
（1）正值區域：即MACD在O軸上方運行，出現了MACD掉頭向下通常表示回檔開始，激進型的為迴避短期風險，可先暫時退出觀望。而穩健型的投資者因大勢整體向好，可不理會股價指數的短期波動，仍可持股觀望。
（2）在負值區域，即MACD在O軸之下運行，出現MACD掉頭向下通常表示反彈宣告結束。投資者如有持股應及時拋空離場，持幣的應繼續持幣觀望。
1、關於MACD的實戰經驗修正技巧
首先，建議MACD使用週期必須縮小到分時K線。
MACD本身就是以追逐趨勢為主，屬於中長型指標，按照日線MACD操作需要具備非常優秀的心理素質。據觀察，大部分投資者根本不可能連續很多個交易日都能承受巨大的資金權益波動，因而按照MACD日線週期操作明顯抬高了投資者的操作成本，使投資者原本沉重的心理負擔變得更加超負荷運行。關鍵在於：日線週期的MACD波動得非常緩慢，經常在市場行情已經發生了天翻地覆的變化之後才步履蹣跚地發出已經遲得不能再遲的信號，此時介入將導致投資者的利潤大幅度縮水。實際上MACD完全可以縮小到分時K線中使用。至於使用5、15、30、60分鐘哪一種分時MACD，我們可以參照指標週期共振綜合使用，或者投資者可以挑選自己擅長的分時週期使用。在期貨市場上，MACD在分時K線中使用效果比較顯著。
其次，要充分地使用MACD的頂底背馳信號。
這是市場最明顯的警示性信號，很難被人為操縱（因為MACD運算較為複雜，屬於趨勢追逐性工具，某些投資力量對頂底背馳信號進行騙線操作時經常力不從心）。
2、在實戰中注意MACD“山峰”和“谷底”
1.在多頭趨勢中，DIFF向下交叉DEA，形成了一個“山峰”，每次遇到這種情況我們一定要看清楚：這個“山峰”的位置和前幾次“山峰”的位置相比，是高了還是低了，與此相對應的K線走勢是逐步抬高還是在逐步降低。
如果K線走勢逐步抬高，幾個“山峰”也在同時穩步上行，此時投資者可安心持有多頭倉位，等到K線價格有效跌破了普通移動平均線的重要支撐，再全部平倉。需要指出的是，空頭投資者此時的風險卻變得極大，此時不可逆勢進行波段性空頭操作。
關鍵點在於，如果K線走勢逐步抬高，卻突然出現與之相反、連續下降的“山峰”，形成了K線走勢和MACD“山峰”的頂背馳，此時投資者應該立刻開始逐步平倉離場。這種情況往往意味著多頭主力在拉高出貨，價格的上漲往往是一種表面上的假象。
2.在空頭趨勢中，DIFF向上交叉DEA，形成了一個“谷底”，同樣每次遇到這種情況，我們一定要看清楚：這個“谷底”的位置和前幾次“谷底”的位置相比，是高了還是低了，與此相對應的K線走勢是逐步抬高還是在逐步降低。
如果K線走勢逐步降低，幾個“谷底”也在同步緩緩下滑，出現了K線走勢和MACD谷底背離，此時投資者必須堅決持有空頭頭寸，除非K線價格有效向上突破了普通移動平均線的重要壓力，再全部平倉。此時，多頭投資者風險極大，不可逆勢進行波段性多頭操作。
一定要注意，如果K線走勢逐步降低，“谷底”突然與之相反連續上升，投資者應該考慮開始逐步平倉離場。這種情況往往意味著空頭主力在壓盤出貨，價格的下跌帶有誘騙性。
總之，MACD是移動平均線最好的使用“伴侶”，投資者應在行情走勢中多加運用，具體使用情況隨品種不同和市場行情不同而有變化，要靈活運用。
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