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2018年6月15-16日由西南交通大學金融大數據研究院主辦的2018年金融預測與數據科學（第三屆）學術會議在西南交通大學峨眉校區科技交流中心隆重舉行。
本次會議的主題是探討金融預測與數據科學的前沿趨勢，將最前沿的機器學習與深度學習技術應用於金融預測研究，促進國內外在金融預測與數據科學領域的專家學者與企業從業者研究討論與交流，共同探討領域新視點，推動金融領域與數據科學領域的繁榮發展。
此次會議的主題覆蓋了資產回報預測，市場預測，大數據，數據科學，數據挖掘，機器學習，以及它們在金融、商業、公共服務與安全等領域的應用。
此次會議邀請了來自University of Kansas, USA的Zongwu Cai教授、Anderson School, UCLA, USA的Tarun Chordia教授、Pennsylvania State University, USA的Jingzhi Huang教授、Washington University in St. Louis, USA的Guofu Zhou教授、 University of Chicago的Dacheng Xiu教授做主旨報告，同時邀請了來自新加坡管理大學、中央財經大學、廈門大學、北京航空航天大學、西南財經大學、武漢大學等相關院校的教授學者做主題報告。
此次參會的人員由本科生、碩士研究生，博士研究生及相關院校的教師以及來自對沖基金和券商等行業的專業人才。
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2018年6月15日星期五早上8時30分由本次會議主席、西南交通大學數學學院、金融大數據研究院李維萍院長致開幕詞，李院長首先對參加此次會議的嘉賓、學者及相關工作人員表示感謝，同時表示金融大數據研究院致力於金融大數據方面的研究，是一個開放的學術機構，希望與各位專家學者保持密切的交流與合作，共同推進金融預測與數據科學領域的發展，同時也感謝各位專家支持研究院的發展，歡迎大家參加2019年第四屆金融預測與數據科學會議。
08:30--09:20由會議主席李維萍教授介紹本次會議的主旨報告嘉賓—University of Kansas的Zongwu Cai教授。
他是美國堪薩斯大學數學與統計系和經濟系教授，中組部“千人計劃”特聘專家, 廈門大學王亞南經濟研究院講座教授併兼任現代統計研究中心主任。主要研究領域為計量經濟學、金融統計、風險管理、非線性時間序列建模、非參數函數估計和檢驗、數據分析與建模等。其主要的研究工作與創新在於非常成功地把統計學與經濟學以及金融學緊密地結合起來，並且做出了很多國際一流的研究成果，積極推動交叉學科的綜合與發展。
本次Zongwu Cai教授報告主題：Models on Testing Predictability of Asset Returns。
09:20-10:10由會議主席李維萍教授介紹本次會議的主題報告嘉賓—Wuhan University的Bin Li教授。
他是武漢大學金融系副主任，國際會議程序委員會委員：IJCAI2017; AAAI2017； ACML2017/2016/2015/2014。同時也是下列國際期刊審稿人：Management Science, Quantitative Finance, Artificial Intelligence, Machine Learning, Journal of Artificial Intelligence Research, Neural Networks, Neurocomputing, Information Science, Journal of Combinatorial Optimization, etc.
本次Bin Li教授報告主題：Detecting Accounting Frauds in Publicly Traded U.S. Firms: New Perspective and New Method。
10:30-11:20由會議主席李維萍教授介紹本次會議的主題嘉賓—Central University of Finance and Economics的Fuwei Jiang教授。
他是中央財經大學金融學院副教授，資產管理研究中心研究員。新加坡管理大學金融學博士，FRM，廈門大學金融學碩士。主要研究方向包括行為金融，資產定價，投資管理等。
曾在Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies，Journal of Banking and Finance, Journal of International Money andFinance, Journal of Portfolio Management，Pacific-BasinFinance Journal，Emerging Market Finance and Trade，《金融研究》，《經濟學動態》等重要期刊發表多篇學術論文。曾獲得FMA亞太年會CFA最佳投資論文獎、Emerald優秀論文獎、《金融研究》優秀論文獎、TCFA最佳論文獎等學術獎項。曾在中國金融國際年會、財務管理協會年會、亞洲金融協會年會、Q-Group論壇、澳大利亞金融年會、芬蘭中央銀行、清華大學、北京大學、人民大學、浙江大學、中山大學、廈門大學等宣講論文。
本次Fuwei Jiang教授報告主題：Forecasting Stock Returns Under Model and Parameter Uncertainty: A Machine Learning Approach。
11:20-12:10由會議主席李維萍教授介紹本次會議的主旨嘉賓—Emory University的Tarun Chordia教授。
Tarun Chordia教授於1993年獲得加州大學洛杉磯分校安德森學院金融學博士學位。在博士學習之前，他曾在花旗銀行擔任金融機構集團的關係和信貸經理。他於1993年至2000年在範德比爾特大學歐文管理學院擔任助理教授。於2000年加入埃默裡大學的Goizueta商學院。
Chordia教授的研究基於理論和實證方法，涵蓋了金融經濟學的多元化領域。他因其對經驗性資產定價和市場微觀結構的研究而獲獎無數。
Chordia教授已廣泛出版頂級金融期刊，包括Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis和the Review of Financial Studies。他目前是the Journal of Financial Markets的執行編輯，也是Review of Financial Studies的前副主編。
本次Tarun Chordia教授報告主題：Anomalies and Multiple Hypothesis Testing: Evidence from Two Million Strategies。
14:30-15:20由新加坡管理大學Jun Tu教授介紹本次會議的主題嘉賓—西南財經大學的Qianqian Du教授。
本次Qianqian Du教授報告主題：Purging Investor Sentiment Index from Too Much Fundamental Information。
15:20-16:10由新加坡管理大學Jun Tu教授介紹本次會議的主題嘉賓—北京航空大學的Hui Bu教授。
她在2004年7月於中國科學技術大學獲得經濟學學士學位，2009年7月於中國科學院研究生院管理學院獲得管理科學與工程博士學位。曾在香港城市大學商學院擔任研究助理，在香港城市大學航貿金融研究中心訪問並擔任Research Fellow。先後作為訪問學者訪問新加坡國立大學數量金融研究中心、田納西大學商學院等。
研究領域為期貨市場微觀結構、資產定價、期貨市場研究、風險管理等。作為項目主持人主持了7項縱向課題，其中2項國家自然科學基金項目。已發表學術論文20餘篇，包括《Energy Economics》、《Journal of Systems Science & Complexity》、《管理科學學報》、《系統工程理論與實踐》、《中國管理科學》、《管理評論》等國內外學術期刊。合作出版教材1部；作為主要成員參與撰寫了政策研究報告8篇上報中央兩辦並得到中央領導批示；曾參與金融業界產品開發。擔任國內外多個期刊的審稿人。
本次Hui Bu教授報告主題：Cascading Investment Strategy Building via Multiview Learning;Forecasting on Trading: A Parameter Adaptive Framework Based on Q-learning。
16:30-17:20由新加坡管理大學Jun Tu教授介紹本次會議的主旨嘉賓—Pennsylvania State University的Jingzhi Huang教授。
他現任美國賓州州立大學金融學終身教授，麥金萊商業管理講席教授，及數學教授。研究領域主要包括衍生產品、信用風險、固定收益產品、金融工程、資產定價、共同基金及對沖基金。現任《信用風險雜誌》、《金融學季刊》、《金融與會計學季刊》、《金融與數據科學雜誌》、《亞洲金融研究雜誌》等學術期刊的編委；曾做《固定收益雜誌》、《風險與金融管理雜誌》的特邀主編。獲美國紐約大學金融博士學位。
本次Jingzhi Huang教授報告主題：Specification Aanlysis of Structural Credit Risk Models。
17:20-18:10由新加坡管理大學Jun Tu教授介紹本次會議的主旨嘉賓—University of Chicago的Dacheng Xiu教授。
他的研究興趣包括開發統計方法並將其應用於金融數據，同時探索其經濟含義。他早先的研究涉及風險測量和投資組合管理與高頻數據和計量經濟學建模的衍生工具。他目前的工作主要集中於在經驗資產定價中開發大數據問題的機器學習解決方案。
他是《計量經濟學與統計》雜誌的副主編，也是計量經濟學、統計學和金融學等領域的幾家期刊的主編。他獲得了《經濟學計量學》2015、2016年度出版的最佳計量經濟學論文《Dennis J. Aigner 2017榮譽獎》和歐洲金融2017屆年會上的最佳論文獎。獲得了博士學位和普林斯頓大學的應用數學碩士學位，在那裡他也是本德海姆金融中心的研究員。在他的研究生學習之前，他獲得了中國科技大學的數學學士學位。
本次Dacheng Xiu教授報告主題：Taming the Factor Zoo。
20:00-21:10由新加坡管理大學Jun Tu教授介紹本次會議的主旨嘉賓—Washington University in S. Louis and CAFR的Guofu Zhou教授。
周國富教授現任上海高級金融學院金融學特聘教授、聖路易斯華盛頓大學奧林商學院金融學Frederick Bierman and James E. Spears講席教授。
周國富教授的研究興趣包括資產定價測試、資產配置、資產組合優化、貝葉斯學習與模型評價、計量經濟學、利率期限結構及企業項目實物期權。他在Journal of Finance，Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Management Science等國際著名刊物發表過多篇學術論文，同時合著了Financial Economic一書並參與了包括Advanced Fixed-Income Valuation Tools和Q-finance等書籍的編寫。
本次Guofu Zhou教授報告主題：Fundamentals, Technicals and Investor Sentiment: What is Their Predictive Power on Stocks, Bonds, Commodities and Bitcoin?
2018年6月16日，舉辦小組研討會和學者交流會。
2018年第三屆金融預測與數據科學會議舉辦獲得圓滿的成功，大會主席李維萍教授感謝各位專家學者參與本次大會，同時邀請各位專家參加研究院每年定期舉辦的金融預測和數據科學會議，促進學術界和業界的交流合作。
至此，此次大會圓滿結束。
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