2018年1月6日-7日由西南交通大學金融大數據研究院主辦的2018年數學金融與計算金融會議在西南交通大學九里校區信息樓10樓1020學術報告廳隆重舉行，本次會議的主題是探討金融市場數學金融的當前趨勢，以及計算金融如何適應技術進步和不斷變化的投資、風險管理和系統性風險。
此次會議邀請到了來自斯坦福大學的Tze Leung Lai教授做主旨報告，同時邀請了來自中央財經大學、廈門大學、北京航空航天大學、浙江大學、西南財經大學、四川大學、西華大學、華西證券等相關的教授學者做主題報告。
此次參會的人員由本科生、碩士研究生，博士研究生、及相關院校的教師以及來自精英銀行、投資公司等行業的專業人才。
西南交通大學金融大數據研究院每年定期舉辦數學金融與計算金融會議促進數學金融與計算金融的國內外專家學者之間的研究討論與交流，共同推進學金融與計算金融的發展。
2018年1月6日星期六，早上8：50由本次會議主席、西南交通大學數學學院、金融大數據研究院李維萍院長致開幕詞，李院長首先對參加此次會議的嘉賓和人員表示感謝，同時表示研究院致力於金融大數據方面的研究，是一個開放的學術機構，希望與各位專家學者保持交流與合作，共同推進數學金融與計算金融領域的發展，同時也感謝各位專家支持研究院的發展。
9：00-10：00由會議主席李維萍教授介紹本次會議的主旨嘉賓—斯坦福大學的Tze Leung Lai教授：斯坦福大學統計學教授，美國科學院院士，臺灣中央研究院院士，斯坦福大學金融數學工程、金融與風險建模研究所主任。是首位獲得“統計學會會長獎”（統計學界的諾貝爾獎）的華人。黎教授1967年畢業於香港大學，並於1971年在美國哥倫比亞大學獲得數學系博士學位。黎教授著有9部專著，發表275篇學術論文，先後培養64名博士生。他2008年出版的《金融市場的數學模型和方法論》、2013年出版的《動態風險管理：金融模型與數學模型》以及《算法交易和量化策略》已經成為斯坦福大學的必修課教材。
本次黎教授報告的題目是——Quantitative Trading: Dynamic Optimization, Financial Technology, and Risk Control，在報告中黎教授介紹了什麼是Quantitative Trading，並對其中的Dynamic Optimization、 Financial Technology、Risk Control等幾個方面展開了詳細的介紹，在過程中與會的專家學者與黎教授進行詳細深入的討論和交流。
10：00-10：30會務組安排了半小時的茶歇，在香濃的咖啡陪伴下，與會的專家學者進行了廣泛的交流和對自己研究領域的介紹。
10：30-11：10來自中央財經大學的黃乃靜老師，做了主題為——The Extreme Comovement between European Currencies and the Chinese Renminbi 的報告，報告詳細介紹了European Currencies 和 Chinese Renminbi之間的Extreme Comovement，參會專家對該研究問題表示很有研究的意義，同時也對論文中的問題進行了熱烈的討論。
11：10-11：50來自西南交通大學&西華大學的劉文文老師，做了主題為——Investor Sentiment and Price Discovery In Index Futures Markets 的報告，報告詳細介紹了投資者情緒和價格發現在期貨指數市場中應用，實證表明，該投資者情緒指數對市場具有相當好的預測作用，參會專家對該投資者情緒指標的設定問題進行了熱烈的討論。
11：50-12：20來自廈門大學的陳蓉老師，做了主題為——Option Implied Jump Risk and Risk Premium: Based on a Dynamic Arbitrage-Free Volatility Surface Model 的報告，報告詳細介紹了基於Dynamic Arbitrage-Free Volatility Surface Model 的Option Implied Jump Risk 和Risk Premium之間的研究，陳老師詳細介紹了具體的研究成果並介紹了下一步可以具體研究的領域。
14：00-14：40來自北京航空航天大學的李平老師，做了主題為——Change Analysis for the Dependence Structure and Dynamic Pricing of Basket Default Swaps的報告，報告詳細介紹了Basket Default Swaps的動態定價研究，李老師從理論模型的建立從發講述了詳細介紹了她的研究成果。
14：40-15：20來自西南交通大學的喬高秀老師，做了主題為——Institutional Trading, Liquidity and Returns Around Crashes in China Stock Market的報告，報告詳細介紹了機構大額交易、股票市場流動性和收益率等特徵在中國股票市場中的相互影響，論文發現的問題對金融市場實踐具有很大指導意義。
14： 40-15：20來自西南財經大學的尚玉皇老師，做了主題為——Fitting and Forecasting Yield Curves with a Mixed-Frequency Affine Model的報告，報告詳細介紹了用Mixed-Frequency Affine Model來擬合和預測收益率曲線，與會專家學者對尚老師的報告進行了深入的交流。
15： 20-17：00來自西南財經大學的陳培敏老師，做了主題為——Optimal Dividend Payments with Capital Injections的報告，報告詳細介紹了由陳老師提出的Stochastic Dynamic Dividend Model來解決A number of financially distressed firms distributed dividends to shareholders while receiving bailout money的問題。
2018年1月7日星期日，進入2018年數學金融與計算金融會議第二天，上午有4名專家學者分別介紹了各自領域的研究成果。
08：30-09：30來自中國四川量化對沖學會&中國華西證券股份有限公司的白曉毅老師，做了主題為——世界證券投資技術演進及實戰策略設計初步的報告，報告詳細介紹了世界各類大宗商品交易技術的形成及流派、交易理念、策略的建立並進行實盤案例的展示。
10：00-10：40來自四川大學的梁學棟老師，做了主題為——區塊鏈技術與應用的報告，報告詳細介紹了什麼是區塊鏈技術及區塊鏈技術的基礎背景知識與未來可能的應用藍圖。與會的專家學者對新興的區塊鏈技術表示出極大的興趣。
10：40-11：20來自四川大學的劉海月老師，做了主題為——How do Chinese Firms Perform Before and After Cross-Border Merger and Acquisitions? 的報告，報告詳細介紹瞭如何評估中國企業在經歷兼併和收購後的金融表現，選取了39個國家從07年到10年的數據，該研究發現了一系列有意義的研究結論。
11：20-12：10來自浙江大學的駱興國老師，做了主題為——Instantaneous Squared VIX and VIX Derivatives的報告，報告詳細介紹了由駱老師提出的Unified Theoretical Model來對written on VIXs的衍生品進行定價，與會專家學者對駱老師的研究進行了深入的交流。
2018年數學金融與計算金融會議舉辦獲得圓滿的成功，大會主席李維萍教授感謝各位專家學者參與本次大會，同時邀請各位專家參加研究院每年定期舉辦的金融和數據科學會議，促進學術界和業界的交流合作，至此此次大會圓滿結束。
下午，金融大數據研究院組織與會專家學者和參會人員進行了深入的交流討論。
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