在区块链有一句话:股市一年,币市一天。
如此丰富的行情变幻,如果不抓住量化投资的点,在熊市很难获得收益。
如何在币市做量化投资呢?
策略
高考前,老师都会告诉学生。考试的时候不要紧张,遇到不会的题,先不要花时间,先把有把握的分值先拿到。这就是策略!量化投资也是如此,资产最优配置,按风险程度与回报比例制定适合自己的仓位玩法。
回测
按上述制定出的策略,多次回测,记录每一次的回报收益,时间周期。多次回测检验策略,多次得出的数据可以大概率上判断策略是否可行。若回测时的大概率都是不成功的,就应该考虑策略的改变了
实战
策略、回测最终的目的都是为了实战。回测效果再好,没有在币市里得到验证,也不算成功的策略。保守起见,验证的实战,一般轻仓试刀即可。同时实战的市场因素很多,利空利好的消息都会使策略受到影响,盈利或亏损的结果,都应该把市场因素考虑进去,要注意分辨你的策略有效或者无效是否是大环境的影响。
改进
改进是一个不断优化的过程。经过回测或者实战,分析数据一定可以分析出一些问题;可能是策略问题,可能是市场问题等等。策略一定是能在当下环境适用的才可行。 策略也应当适应市场的去调整改进。一般来说,策略通常按周期修正比较合适。
策略、回测、实战到改进的过程,都不是一蹴而就的,这是一个不断优化的过程。所以说,量化不是一个点石成金的工具,量化是一个可理性分析的工具。
掌握好量化投资的四个关键,你一定不会当韭菜。
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