2005年，一部古裝愛情輕喜劇《刁蠻公主》上線播出，迅速掀起收視熱潮，成為同一時段收視冠軍。該劇領銜主演的蘇有朋、張娜拉收穫了不少觀眾的認可和喜愛，有人甚至將翻譯的79種語言“我愛蘇有朋”發到了熱劇郵箱之中，可見對這部劇的喜愛程度之高。
除了生動活潑的劇情，《刁蠻公主》最引人入勝的當屬立體鮮活的角色形象。韓國“小可愛”張娜拉飾演的調皮搞怪的司徒靜，蘇有朋飾演的英武又有大智慧的皇帝朱允。除此之外，由男星呂行飾演的白雲飛一表人材風流倜儻，喜歡小龍蝦甘做“護花使者”，帥氣的形象和討喜的人設為他圈粉無數，甚至有人送上了“帥過蘇有朋”的評價。
隨著《刁蠻公主》的熱播，呂行人氣大增，影視邀約也紛至沓來。先後參演了電視劇《貞觀之治》、《萬有引力》、影片《命運呼叫轉移》、《愛情呼叫轉移》、《失孤》等熱門作品。不同角色的嘗試，讓他的演技得到磨礪，逐步從小生的形象中脫離出來，成為一名實力男星。
雖然後來呂行的話題度並不高，但他和賈靜雯的一段情緣卻讓很多人印象深刻。早在合作《神醫俠侶》、《秦王李世民》之時，兩人便因戲生情走到了一起。雖然當時賈靜雯已頗有名氣，呂行初出茅廬，但這段“姐弟戀”還是轟轟烈烈地展開了，只不過沒有維持多長時間，兩人便正式分手各奔東西。
除了是賈靜雯前任，呂行最為知名的標籤則是“葛優親外甥”。兩人的關係是在華誼20週年慶典上才首次曝光出來。不過呂行也表示自己並不是“星二代”，在演藝圈多年也是憑藉自己的表演功底和對演戲的熱愛。可能是為了避嫌，他在公眾場合也稱呼葛優為“葛大爺”。
近幾年來，呂行在影視圈幾乎是沉寂狀態，偶爾客串一下影視作品。2014年，他在劉德華主演的“打拐”題材電影《失孤》中客串了一名城管。2015年，和舅舅葛優共同出演影片《羅曼蒂克消亡史》，並憑藉該影片獲得第九屆澳門國際電影節最佳新人。
2018年，呂行加盟阮經天新劇《一生孤注擲溫柔》，從阮經天發佈的兩人合影來看，呂行發福了不少，簡直是一副大叔的模樣。曾經的顏值擔當如今變得讓人認不出，也只能感慨一下歲月的無情了。
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