業界期待已久的股指期貨迎來第四次"鬆綁”。
19日下午，中金所發佈進一步調整股指期貨交易安排，對股指期貨手續費、單個合約上限以及中證500的保證金標準進行調整，進一步優化股指期貨交易運行，促進市場功能發揮。
此次調整所涉的主要內容有：
一、自2019年4月22日結算時起，將中證500股指期貨交易保證金標準調整為12％；
二、自2019年4月22日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約500手，套期保值交易開倉數量不受此限；
三、自2019年4月22日起，將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之三點四五。
算起來，此次系股指期貨的第四次鬆綁。
第一次鬆綁發生在2017年2月17日，中金所公告稱，自2月17日起，股指期貨日內過度交易行為的監管標準從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限；自2月17日結算時起，滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20％，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30％（三個產品套保持倉交易保證金維持20％不變）；自2月17日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二。
第二次鬆綁發生在2017年9月18日，中金所公告稱，自9月18日起，滬深300和上證50股指期貨各合約交易保證金標準由合約價值的20％調整為15％；滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約平今倉交易手續費標準由萬分之九點二調整為成交金額的萬分之六點九，降幅25％。
第三次鬆綁發生在2018年12月，中金所公告稱，自12月3日結算時起，將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10％，中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15％；自12月3日起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手，套期保值交易開倉數量不受此限；自12月3日起，將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四點六。
附：交易所歷年股指期貨調整情況彙總
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