用户5120148745458
期货短线交易，每次止盈5%，止损10%，然后胜率为60%的交易，如果能够坚决的执行，结果确实应该不会太好吧。按交易100次计算，，成功60次，每次按照盈利500元人民币，盈利30000万元，亏损40次，每次亏损按照1000元人民币，亏损40000万元人民币。再算上手续费每次交易按照10元，手续费1000元人民币。累计亏损11000元。请问这样子的执行策略确实不怎么靠谱，如此反复进行下去，自己的本金亏损到0不是什么问题。
其实这个交易策略是咋一看没有什么问题，可是仔细分析一下，确实是问题很多，其中最主要的是损益比太低，仅为0.5。我还见到过很多的交易者的止损线会不断的下移，最终出现损益比仅为0.1的现象。做期货要想是想盈利，必须实现损益比（盈利/亏损）至少在2倍以上，这样子的交易才能够逐步的积累收益。
其次就说成功率维持在60%以上，这对于很多的交易者来说确实很难达到这么高的正确率，期货品种的波动受到政治、经济周期、供需求以及情绪等不确定因素的影响，很多突发事件使我们不能够预测的，导致我们在期货市场处于弱势。但是值得庆幸的是正确率不是赚钱的关键因素，有些交易高手的正确率仅为35%左右，但是依然阻挡不了他实现比较稳定的盈利。
发财仙人球
盈亏比倒置，在风险交易中实现盈利的概率不大，即使你有很高的胜率作为保证。
虽然，以上的假设，在理论上存在着实现的可能性；但是在实际交易中，由于胜率的分布会出现不均衡分布的现象，会导致亏损的单子分布同样出现严重不均衡的状况。
比如，你的胜率为60%，而亏损的单子在40%。假如在你参与交易的时候，亏损的单子集中发生在某一个阶段，并且出现了连续地亏损，甚至40次连续发生的可能性都会存在。有的交易者，就会因为盈亏比倒置，在这40次的连续的亏损中已经爆仓了，甚至，等不到后来60次盈利的单子了。
而这种不均衡的分布状况，经常地发生在我们的实际交易中；它会导致资金的大面积的缩减，因此导致以后的头寸，不能够按照确定数量的执行。没有了固定数量的头寸的保证，对于扳回亏损的非常不利。
在实际交易中往往会出现了连续的亏损后，因为可以交易的头寸资金减少，无法保证固定的交易头寸的数量。兑现了亏损，却无法通过正常的交易快速打回亏损。
即使，在保证了资金数量足够大的时候，这样情况可以得到了控制；但是，当亏损出现不均衡分布后，还会导致了胜率的下降。胜率的下降，同样使盈利变得更加的不可能了。
我们在通常的交易者中不难发现这样的例子，连续的亏损出现后，一些交易者就会变得歇斯底里，任意妄为。或者，因为急于打回亏损，开始做一些交易系统之外的事情，比如不在严格坚持执行的止损的策略，出现被套后，因为害怕了亏损的加大，割肉的现象的发生。
当交易因为亏损后，开始怀疑交易系统，开始偏向于无纪律的交易行为，交易动作的扭曲，就会导致胜率偏向于更低了。这样的因素所决定交易结果，除了不断地亏损外，几乎没有任何其他选项了。
盈亏比倒置，不符合交易亏小赚大的属性的。如果有一个合理的盈亏比，比如3：1这样盈亏比，并且当趋势的方向，与交易的方向一致时，使利润奔跑达到盈利最大化的目的。主要胜率保证在合理的区间中，交易的结果就会是盈利的。
而止盈5%准确的执行，无疑是截断了利润。
我在交易了这么多年后，还是第一次听到了这样的说法，那是有钱不赚的傻子。
我们通常所说的截断亏损，让利润奔跑，是一个正确的交易观念。这个原则，更加偏于对于交易有利的方向；而合理的执行止损，截断亏损，达到了小亏的目的；也是我们在后期的交易中能够轻而易举地扳回亏损奠定了基础。
在这个问题中，出现了数个错误的交易理念，一亏大赚小，二止盈截断利润，三错误地估计了胜率的分布，四交易的理想化。所以，这样的交易，看似有伊朗的可能，其实，最后只有一个结果，就是亏损的加剧，最后爆仓。
以上所述，纯属个人观点，欢迎在评论里发表不同见解，我们一起探讨~
行走吧木头
5%的止盈，10%的止损，盈亏比是1：2，这样的比例在期货交易中需要成功率70%以上才可能会不亏，假如大量交易的话还要考虑手续费等等交易成本。如果每次都严格设置了5%止盈、10%止损的话，让行情去触碰止损止盈，那只有60%的成功率显然是不够的。
数据上比较简单，一个10万的帐户，如果严格执行题目所示让行情去执行止损止盈，60%成功率，10次交易失败4次，每次以最原始基数10万计算，减值后的10%，大概是3.4万，成功6次，假设在最大化基数10万上连续盈利6次，这时候盈利大概是3.4万。把两者拉到这样的极端后才持平，那平时交易并不会这么完美，盈亏次数也许来回穿插，这可能会导致盈亏基数变大，亏损会比3.4万更多，而盈利会比3.4万更少，盈亏就倒挂了，再加上手续费、滑点这些交易成本，结果就很明显了。
期货交易的影响因素很多，仅以简单的数据我觉得很难评估它的效果会如何，如果不是搞程序化，这些数据都是死数据。这种做法类似于这样的一类操作手法，就是只设置止盈，不设置止损，或者设置很大的止损，尽量让行情去触碰止盈，而避免最后止损的情况，这种做法其实也有不少人用，但是前提要做好，就是大方向不能错，在大方向正确的前提下，仓位和边际风险的控制要有大局观，就是看似放任，实际上对于风险的控制是另有一翻盘算的，需要自己去把握其中的度量，如果方向出现变化铁定会砍仓。
这样的数据其实做期货交易一段时间，在帐户上的变化上都可以验证出来，不过能够保证有60%的成功率还是不错的，可以好好利用下这个数据，在盈亏比上优化改善。以上内容纯属个人的观点，仅作为交流的意见。
CA红叶
会亏钱，很简单的计算，假设合约一万十次六次赚钱一次百分之五，合计盈利三千。亏损四次一次百分之十合计四千。按照概率每交易十次平均亏一千
