今天看到萬達信息的走勢,再加上這段時間壹網壹創,誠邁科技,佳禾智能等的強超短趨勢,突然就想測試一下:
前一天龍虎榜上有機構席位,第二天能不能無腦跟上?
比如萬達信息,11-04有機構席位,淨買了1個億。11-05競價無腦跟上,這三天已經20個點到手了。
比如佳禾智能,也是11-04有機構席位買入,如果第二天無腦上,到今天收盤也有20%左右的漲幅。
……
說幹就幹,我火速從東財導了最近30個交易日的機構上榜票。
第一步 只留下機構淨買入的,刪掉淨賣出的
因為這個第一眼目測過去,淨買入的比淨賣出的勝率高,這個也比較符合大家的正常邏輯。當然淨賣出的也可能會漲,但這是我篩選的第一個條件。大家也可以根據自己的觀點,去篩選其他條件。
第二步 分別按照當天機構的買入金額佔個股總成交的比例>4%,以及淨買入額>3000萬,當天上榜的買方機構數量>3個,這三個條件按照先後順序,一層層以and而不是or的關係進行篩選。
得出了下面的數據:
不做任何篩選:符合條件的票174個,第二天收盤紅盤率62%,2個交易日內收紅的概率56%,5個交易日內紅盤率47%,10個交易日內紅盤率40%。
限制機構買入額佔總成交比4%以上:符合條件的票一共67個,第二天收盤紅盤率76%,2個交易日內收紅的概率70%,5個交易日內紅盤率52%,10個交易日內紅盤率55%。
再加入淨買入額>3000萬的條件:符合條件的票一共43個,第二天收盤紅盤率84%,2個交易日內收紅的概率76%,5個交易日內紅盤率50%,10個交易日內紅盤率60%。
這兒我還篩了一遍1000萬,其實得出的數字和這個差不錯,分別是:57;83%;76%;55%;60%,這其實說明淨買入在1000萬以上的時候,就不是一個特別有意義的變量。
再疊加上榜的買方機構數量>=3個的條件:符合條件的票一共18個,第二天收盤紅盤率83%,2個交易日內收紅的概率88%,5個交易日內紅盤率75%,10個交易日內紅盤率78%。
這也篩選了一下在2個機構及以上的,詳細數據:37;86%;78%;58%;63%。說明上榜的機構越多,對短期的影響差不多,但是對稍微長期一點的影響就顯示出來了。
這樣看著不是很清晰,貼個圖:
可以得到一個粗版的結論:
機構上榜的票,它更多的是一種超短期的影響。也就是上榜過去的時間越久,出現上漲的概率是越低的。情緒影響更強。
在第一個條件下,當天機構買入額佔個股成交比越高,淨買入額越高,買入榜的機構數量越多,接下來上漲的概率就越高。
大家看看這個圖,還有沒有其他有意義的結論?可以留言板分享。
注意:這個結論只是對過去一個月的覆盤,符合當前,不包括一個月之前的數據,對接下來也不絕對的指導,只是一個參考。
另外,因為時間太短了,沒來得及導集合競價的數據,都是按照出回報的第二天,後兩天,後五天,後十天的收盤數據算的。
能不能無腦跟進,從這個統計結果看,顯然是不能。但是加上一些篩選條件,會讓勝率提高。而且跟進最好是做超短,而不是中長線跟。
最後,把按照上述條件篩選的最終池給大家貼一下:
有興趣的同學,可以具體去翻翻這些票,研究一下有沒有其他限制條件,能得出更高的勝率,配合集合競價,找到更好的買點。
或者,通過總結這些票的共同點,可以從這個股票池裡得到其他更有意義的結論,比如機構的選股思路,怎麼能在機構買入當天就發現這票等等,然後可以過來和大家分享分享。
(以上內容僅供參考學習,不做買賣依據)
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