05.29 期貨反射邏輯很多,正向確實是‘殺手’

期貨漲跌的浪是主力造的,沒有主力就沒有大的漲跌, 沒有主力,再好的題材,再好的概念,再多的理由,一樣是一潭死水。前進期市第一個思路,就是要知道無風不起浪,浪是主力造的,沒有主力就不容易有波動,你要想在期市獲利,就要與主力共舞與主力同進退。思路理清了嗎?虧損是你嘗試的一條路。

期貨到了高檔,不知道要跑,到最後肯定是白忙一場,紙上富貴而已。會買是徒弟,會賣才是師父。

期貨市場存在兩種投資者,我們把其中人數佔絕大部分的自由投資者稱為散戶,通過多年的期貨市場觀察發現,有99%的散戶絕大部分時間都處在虧損狀態,小部分人基本持平,而經常盈利的人往往只有少數。

同樣作為投資者,為什麼散戶就很容易虧損呢?今天這篇文章就為廣大散戶投資朋友們分析一下期貨投資虧損的原因。

期貨虧損原因一:頻繁交易

其實在期貨市場裡80%的散戶豈會投資虧損的原因都是因為頻繁交易,導致成本不能覆蓋收益。即使期貨公司不賺錢一分都不加,平推給你按照交易所的手續費收取。每天一個來回的交易頻率,最低的付出成本也要10%每年。意味著你不當年不賺10%你是虧損的。

若按照正常萬0.3的股指手續費收取,每天一買一賣2筆交易合到年成本12.2%。若交易頻率再大一些每天4筆(2個來回),每年的成本就要25%左右。想想更高的手續費和大部分散戶頻繁的日內交易,長期下來虧損就不言而喻了。

期貨虧損原因二:虧損死扛、見利就跑

散戶虧損的另一個真相就是虧損死扛、見利就跑,盈虧比不合邏輯。假設按隨機交易理論,勝算是50%。以10次假設來計算,5次虧平均每次虧4元總虧損20元。另外5次賺錢平均每次賺3元總盈利15元。10次計算下來還是虧損35元。這個簡單的理論我想大家應該明白了吧。

假設反過來5次虧平均每次虧5元總虧損25元,另外5次賺錢平均每次賺2元總盈利10元。10次算下來是不是虧損15元吶。這是一半人虧損的另外一個原因,很多人一次兩次大虧讓前期的積累的利潤一下子回去了,而看到賬戶是紅色的後總想倒騰倒騰換個手,而後總是出現踏空沒接回來,看著大利潤和你擦肩而過。

  期貨虧損原因三:心急氣躁

有一種人對於期貨交易都懂,而且心態也比較好,期貨技術理論也不用說,但到了震盪行情時,期貨行情的反覆操作造成了虧損,心急的人會耐不住性子,急於求成,抓住大波行情,沒有耐心的等待突破方向,只想著抓住大行情,千萬不能錯過去,煩躁不堪,雖然在震盪行情時出現的虧損不會太大,但震盪的期貨行情操作頻繁也是一樣會出現重大的虧損局面,最終以不理智的心態被期貨市場淘汰掉。

期貨交易者百分之九十九是虧損的,我們利用這個原理,招聘大量沒有任何交易經驗的小白交易員,根據交易員的交易數據,通過跟單軟件,用實盤期貨賬戶跟他們進行反向交易。也就是說交易員買漲,實盤賬戶就買跌;交易員虧損平倉,實盤賬戶就獲利平倉。這樣說,大家明白嗎?

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先了解一下什麼是反向跟單,所謂反向跟單,指的是與自主交易、主觀交易相對立的交易方法。目前國內的投資者,特別是小散戶,只是依靠薄弱的行情分析技術,以及不對稱的信息來進行期貨交易。跟單,是跟進複製其他交易者的單子,可以是實盤交易者的單子,也可以是模擬交易者的單子,既可以正向、反向跟單,也可以倍數、手數跟單。因期貨、外匯等交易品種具備雙向交易機制,既能做多,又能做空,能夠時時進行反向交易,通過計算機軟件獲取交易者進行多空交易的實時數據,利用跟單軟件,實現跟單賬戶與樣本賬戶的實時相反方向交易,這個就是反向跟單。歡迎交流探討私信!

期貨反射邏輯很多,正向確實是‘殺手’


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