數學學得好，能賺大錢嗎？
當然。前提是你要學得足夠好。不信看圖——
伊士頓就不談了。其實中國金融圈子裡數學系出身的也有不少，像東方策略成長股票基金、東方精選混合基金經理付勇，本科就是讀的北京大學數學系，還有寶盈策略增長的基金經理趙龍，是南開數學研究所金融數學專業碩士。
此外，金融圈最受歡迎的段子手，@向小田也是清華數學系的……
一個數學家是量化對沖的鼻祖，另一個是曾經最賺錢基金經理
史上第一家量化對沖基金“可轉換對沖合夥基金”的創辦人之一是前麻省理工數學系教授愛德華·索普。
這位大師喜歡撲克牌博弈遊戲，他花了兩年時間利用早期的IBM計算機和概率論中的凱利公式發現了21點的計牌策略。在賭場取得節節勝利後，索普1962年出版了《戰勝莊家》。
七十年代幾個MIT的學生受到啟發，對索普的策略再次升級改良，組成21點團隊出入賭場，並逐漸形成學校的傳統吸引了一代代學生，包括附近哈佛等大學的學生不斷加入。後來這個故事被拍成了電影《決勝21點》。
索普不玩賭場之後就從MIT辭職，跟人合夥成立了史上第一家量化對沖基金。“量化對沖之父”的頭銜得來非虛——他掌握了巨量的歷史交易數據，這使得他可以比其他人更精確地使用公式需要的參數。1982年芝加哥商品交易所推出標普500指數期貨時，期貨價格和指數成分股價格之間存在套利機會，但只有索普利用其數學知識和電腦計算率先找到了控制交易成本的可盈利方法。
1985年他又和發明了“配對交易”的格瑞·班伯格合作，進一步優化發展出可以在更多證券上進行交易的“統計套利”策略，只要不同證券的價格走勢存在一定的規律，哪怕證券名字後的企業完全無關，這一策略都有用武之地。
受索普激勵，紐約州立大學石溪分校數學系主任、數學家詹姆斯·西蒙斯在1977年創立了私人投資基金。80年代末，西蒙斯和普林斯頓大學數學家勒費爾（Henry Laufer）重新開發了交易策略，從基本面分析轉向數量分析。從此，西蒙斯徹底轉型為“模型先生”。
西蒙斯將他的數學理論巧妙運用於股票投資實戰中，成功秘訣主要有三：針對不同市場設計數量化的投資管理模型；以電腦運算為主導，排除人為因素干擾；在全球各種市場上進行短線交易。
人們將西蒙斯的這種投資方式稱為“定量投資”。西蒙斯被譽為“量化交易之神”。他所領導的大獎章（Medallion）基金，在1989到2006的17年間，年均回報率達到了驚人的38.5％，比索羅斯同期的數字高出10多個百分點，較同期標普的年均回報率則高出20多個百分點，而股神巴菲特20年間的平均回報率也不過20％。
2005、2006年，分別以15億、17億美元的淨收入坐穩全球最賺錢對沖基金經理的寶座；2007年以13億美元屈居第五；危機深化的2008年，大賺25億美元，超過排名第四的索羅斯（11億美元）1倍有餘，
不過最近西蒙斯的文藝復興科技基金旗下一支成立於2007年的期貨基金也遭遇了打擊——成立以來年均收益僅2.86%，落後於同行4個百分點。如今正面臨關閉。
85後數學系美女的炒股經是黃金分割數列？
數學家太高深了，普通投資人學是學不了的。不過上面第一張圖裡那位85後數學系美女的炒股經倒是比較簡單：熊市時學會用“斐波拉契數列”。
“斐波拉契數列”聽起來拗口，換個詞兒多數人就會“哦”地一聲明白了：斐波那契數列（Fibonacci sequence），又稱黃金分割數列，指的是這樣一個數列：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34……直至無窮。從第三個開始，每一個都等於前面兩個數之和。同時後一個數字和前一個數字的比值，無限接近於黃金分割0.618。
這個看似簡單優美的數列在各個領域都有應用，而85後重慶美女謝顏溪的應用則非常簡單粗暴：
“當遇到大跌的時候，基本上第3天我會以20%的倉位進入。如果之後還沒漲，跌到第5天我會追加3成進去，這時候的反彈概率有50%。到第8天還在跌，我就會全倉進去。基本上反彈的時候，3天時間可以賺15~20%。”
除了這個第“3”、第“5”、第“8”天，老孃舅其實沒看出啥地方跟斐波拉契數列有關係，不過人家自己說是，就姑且一聽唄。小姑娘今年逃了一次大頂，還把資金翻了兩番，也是能耐。
總而言之，還在上學的，好好學數學；已經工作的，也別太著急把數學還給老師，到底理財還是用得上的。
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