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一、R-Breaker策略簡介。
R-Breaker策略，是全球策略排行榜中Top10的策略，在量化交易領域無人不知無人不曉，同時也有很多交易者憑藉自身的對市場的理解進行各種改造，以適應日益變化的金融市場，緊跟市場進化步伐才有可能不被市場淘汰。
R-Breaker
策略的主要思路，是根據昨日K線計算一個樞軸點，再根據這個樞軸點計算出3個支撐位，3個阻力位，然後根據反轉或突破進行交易決策。
二、R-Breake算法邏輯。
算法是根據昨日K線的最高價、最低價、收盤價計算一個樞軸點，然後利用這個樞軸點按下列的算法計算出3個阻力位和支撐位，共6個價位，如下圖所示：
R-Breaker計算公式
其中，H[1]、C[1]、L[1]分別代表，昨日最高價、收盤價、最低價。樞軸點，就是這三個價格的算數平均值。當我們把這6個價位計算出來後，應該如何運用？請看下圖：
R-Breaker開倉邏輯
開平倉邏輯：下面以股指期貨IC指數為例。
1.開多。
（1）價格直接突破，突破買入價開多。
突破買入
（2）價格下穿觀察買入價後，隨之上攻 到反轉買入價，開多。
反轉買入
2.開空。
（1）價格直接跌破，跌破賣出價開空。
跌破賣出
（2）價格上穿觀察賣出價後，隨之下攻到反轉賣出價，開空。
反轉賣出
以上，就是R-Breake策略的交易過程，總結起來有四個開倉動作：
（1）反轉賣出，跌破賣出。
（2）反轉買入，突破買入。
下面我們將分享基於R-Breake策略的改造版。
三、R-Breake策略改進。
我們將丟掉原策略複雜的開平倉邏輯，沒有反轉買入和賣出這兩個動作，只有突破買入和跌破賣出這兩個開倉動作。
k線組合邏輯
並且把昨日K線數據換成，根據前N日內的K線的最高價和收盤價，重新組合出一根k線，然後再去計算R-Breake策略的突破買入、跌破賣出價，我們將突破買入價和跌破賣出價在下面文章中稱之為“上軌和下軌”。
接下來我們去計算，組合後的K線、上軌和下軌。
（1）組合後的k線。最高價-N日內的最高價，最低價-N日內的最低價，收盤價-N日內收盤價的均值，開盤價-N日內開盤價的均值。
組合後的k線
上軌 = HH[1] + 0.35*(CC[1]-LL[1])
下軌 = LL[1] - 0.35*(HH[1]-CC[1])
至此，我們已經將上下軌計算出來了，下面那麼開平倉邏輯是怎樣的呢？
開多倉邏輯：
（1）價格突破上軌，開多後跟蹤止盈出場。
開空倉邏輯：
（1）價格跌破下軌，開空後跟蹤止盈出場。
其實，核心邏輯是根據前N日內的最高價、最低價、收盤價組合後的k線，這樣做的目的是可以減少假突破，日k線獲取的越多，在日內就越不容易反覆止損 ，從而抓住大趨勢，有效過濾日線級別的震盪。
紅色框-日線的震盪區域
四、策略回測分析。
下面我們將利用股指期貨，在小週期內進行回測分析，下面是回測參數的設置、回測報告及資金曲線。
（一）參數設置。
1.交易品種：IF指數。
2.交易週期：5分鐘。
3.滑點設置：1跳。
4.前N日k線：N = 4。
（二）回測報告。
1.IF指數回測報告：
下面將N取1-10，觀察對整個策略的影響。
（1）不同參數對淨利潤、最大回撤、盈虧比、勝率、R平方、夏普率的影響：
柱狀圖
（2）不同參數對資金曲線的影響：
資金曲線
從上圖可以看出，N = 4、5的時候，曲線看上去更平滑。總的來講，參數的變化對資金曲線的影響程度並不是很大。
總結。
文章主要介紹了R-Breaker策略的簡介及算法原理、策略的改進及回測。整個策略改進的核心是N這個參數的變化，原策略是按照1根K線，來計算支撐和阻力位，而作者所用的是前N根k線內組合出新的k線，進行計算上下軌。
這樣的好處，第一減少交易次數捕捉大趨勢，第二個就是過濾掉日線級別的震盪。
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