量化交易由来已久，关键在于策略的选择。股票由于存在各种内幕交易、庄家炒作、黑天鹅事件等等，比较难以把控，所以量化交易可能更适用于指数或指数基金。这里以沪深300为标的，提出一种算是比较简单的策略，虽然赢利不算多，但年化收益应该能超越大多数的散户吧。
策略内容
1.标的。沪深300指数及其对应的指数基金，代码：393300
2.买入满足两个条件：（1）当日Macd指标>前一日Macd指标 且 前二日Macd指标>前一日Macd指标(代码：(macd[i].MACD>macd[i-1].MACD) and (macd[i-2].MACD>macd[i-1].MACD))；（2）8日均线>前2日8日均线( 代码：ma(i,8)>ma(i-2,8))。
3.卖出满足条件：最高价较买入价涨幅5% 且 当日Macd指标小于16日前的Macd(代码：macd[i].MACD
回测结果
具体如下图，2005-2019年总涨幅为276.4%，年化收益率约11%，不算很优秀，但可以程序化运作，一般人有这样的收益也不错了。
2005-2008年
2009-2012年
2013-2019年
优化或针对其它的后续研究，在有结果后再发。
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