使用PANZHENG函數優化你的交易策略 ，減少盤整行情中的交易次數
很多趨勢模型，在行情出現趨勢的時候，都可以很好的抓住趨勢，實現盈利，但長期運行下來，最終的結果卻是小賺甚至虧錢，問題出在哪裡？
原因在於，盤整行情中模型在不斷的反覆交易，而盤整中的交易都是不盈利甚至虧損的，行情中絕大部分又都是盤整行情，長時間的連續小虧損導致之前的利潤全部回吐
關鍵函數：PANZHENG， 判斷當前行情是否為盤整
注：返回1:表示盤整，返回0:表示不是盤整。
作用一：增加收益率
簡單的均線模型
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;
上面的模型在這段行情中實現盈利77040元，如下圖所示
加入PANZHENG函數，在盤整行情中不開倉
做多代碼如下：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA1,MA2)&&PANZHENG=0,BK;
CROSS(MA2,MA1),SP;
AUTOFILTER;
做多實現盈利179580元
做空代碼如下：
MA1:=MA(C,5);
MA2:=MA(C,10);
CROSS(MA2,MA1)&&PANZHENG=0,SK;
CROSS(MA1,MA2),BP;
AUTOFILTER;
加入盤整函數後，做空虧損44100元
總結：未加入盤整函數前，這段行情中多空共實現盈利77040元，加入盤整函數後，做多實現盈利179580元，做空虧損44100元，這段行情中多空共實現盈利135480元，加入盤整函數後，盤整行情交易次數大量減少，從而減少了虧損，總盈利提升76%。
作用二：減小最大回撤
均線模型，PTA指數，2010.1.1至今的測試結果
代碼如下：
MA10:=MA(C,10);
C>MA10,BPK;//價格大於10週期均線，做多
C AUTOFILTER; 如下圖所示，模型雖然有年化，55%的收益率，但也有65%的權益最大回撤，如此大的回撤導致模型的實際可用性大大降低。
加入PANZHENG函數後，代碼如下
MA10:=MA(C,10);
C>MA10&&PANZHENG=0,BPK;//非盤整行情中，價格大於10週期均線，做多
C AUTOFILTER; 如圖所示 勝率提升14% 盈利率提升37% 最大回撤減少45% 年化盈利率提升21% 單次交易盈利能力提升40% 減少盤整行情中的交易次數後，不僅僅盈利能力得到提升，模型的穩定性同時也得到大幅度提升， 大大提高了模型的可執行性
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