在期貨交易中，有一套好的交易系統非常關鍵。它可以使我們的交易思路從混亂變得清晰。但是交易系統不要太複雜，太複雜不便於執行。
也不要過於簡單，因為期貨交易就像做生意，是個很嚴謹的事情，每個細節都要考慮到。太簡單的交易系統不能勝任所有的工作。
那麼建立一個期貨交易系統需要哪些要素呢？
我認為需要以下五個要素
第一、能判斷大勢
判斷大勢的工具可以是任何趨勢指標，比如：移動平均線、布林線、瀑布線等。也可以是任何時間段。年線、季線、月線、周線、日線甚至日內線都可以。主要是交易者根據自己對趨勢的理解來設定的。
不過我覺得中國期貨市場還不太成熟和穩定，交易者還是不要看太長的時間段，風險太大。
第二、有明確的進場點
判斷大勢只是確定一個方向，還需要有一個時間段來進行交易。我不贊同用一個時間段既看大勢，又交易。我覺得交易的時間段要比看大勢的時間段小一個級別。這樣做的好處是你能找到比較精確的入場點。
第三、能過濾無效行情
我認為這個是建立交易系統的精髓部分，交易者一定要在系統中加入過濾條件。儘量能過濾掉大部分無效走勢，只有這樣才能減少止損的次數。才能有更多的精力和資金去對付那些明確的行情。
第四、設置止損
設置止損強調一萬遍都不為過。在交易前要設好保護性止損，這個止損是防止入場錯誤不讓損失擴大的，這個止損不要設太大，因為你進場正確的話，價格很快就會脫離你的成本價。如果入場錯誤，行情反轉，你把止損設太大的話，就會造成不必要的損失。
買進頭寸後，隨著行情的發展還要移動止損位。比如你認為價格脫離成本價一段距離，為了防止行情突然逆轉，把止損移動到進場價附近，這時即使行情逆轉也不會賠錢。
第五、有明確的出場點
股市中有句諺語：”會買的是徒弟，會賣的是師傅“。在期貨市場上平倉也是一門大學問。在我們的交易生涯中，有很多交易明明是盈利的，就因為平倉的原因最後造成了虧損。平早了，錯失一大段利潤，平晚了，又讓利潤部分回吐甚至全部回吐。
所以交易者使用的進出場時間段一定要和看大勢的時間段相匹配，既能守住你做的趨勢的利潤，又能在恰當的時候出場。
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