周五全球指数
重要消息
- MSCI第三次扩容即将生效,行业龙头仍具有配置价值
- 开展为期三个月的全国安全生产集中整治
- 决将继续扩大在银行业、保险业、证券业领域的开放 不会搞竞争性货币贬值
- 印发“5G+工业互联网”512工程推进方案
- 拟对证券交易所沪港通业务实施办法进行修订
- 今年以来外资流入股票市场超2400亿元
个股重大消息
【新股】硕世生物
可转债申购:暂无
可转债上市:金力转债
【重大事项】
辰安科技 300523:控股股东拟转让公司18.68%股权
乾景园林 603778:陕西省资委拟成为公司实际控制人
多喜爱 002761:股东舟山天地人和所持公司16.62%股权将被司法拍卖
华仪电气 600290:自查发现存在违规担保、控股股东资金占用等情况
大连圣亚 600593:控股股东所持24.03%股份被司法轮候冻结
【增持&减持】
安妮股份:股东张杰拟减持不超1.97%股份
科信技术:股东及董事高管拟减持不超10.62%股权
中贝通信:股东与董监高拟合计减持不超1.88%股份
科华控股:股东尚颀一期方面拟减持不超6%股份
【定增&重组】
派思股份:派拟定增募资不超6.72亿元收购两天燃气公司股份
奥瑞金:公开发行可转债事项获审核通过
【复牌个股】
欧比特 300053:格力金投将成为公司控股股东 25日复牌
威龙股份 603779:公司股票实施其他风险警示 25日复牌
【停牌个股】
能科股份 603859:公开增发A股股票申请开启申购 25日起停牌
11月26日,MSCI的A股扩容第三步将正式生效,此次扩容是年内的最后一次,也是规模最大的一次。机构预计,本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金,显著高于此前。
结合历史经验,之前数次MSCI、富时罗素等指数公司扩容生效日当天,北向资金均在尾盘集合竞价阶段呈现“脉冲式”波动,并带动相关个股股价异动。究其原因,这与部分被动指数基金为了达到最少的追踪误差,而集中以收盘价买入有关。
9月20日富时罗素扩容生效日北向资金流向
由此,选择在扩容生效前一日以收盘价建仓,然后在生效日当天以收盘价抛售给被动配置的外资,类似的短线抢筹策略正愈发受到关注。
对本次MSCI扩容而言,抢筹策略的买入时机就在今天(11月25日)。但在动手前,我们要先弄清楚两个问题:
1.该策略真的有效吗?
2.如果有效,那应该提前潜伏哪些标的,才能实现更优收益呢?
首先回答第一个问题,从过去MSCI、富时罗素扩容生效日的历史经验看,该抢筹策略是整体有效的。
最近4次指数扩容生效日纳入股表现
回顾最近4次MSCI、富时罗素扩容日的市场表现,有以下4大特征必须关注:
特征一:这4个交易日上证指数全部收获上涨,平均涨幅为0.68%,显示国际指数公司纳入及扩容A股对市场有提振作用。
特征二:相关指数标的股在这4个交易日平均涨幅为1.03%,其中有3次显著跑赢上证指数,显示该抢筹策略是整体有效的。
特征三:该抢筹策略的预期收益正在逐次下降,这一风险投资者务必重视。6月21日富时罗素首次纳入A股时,标的股平均涨幅较上证指数溢价0.9个百分点;而9月20日富时罗素扩容A股时,标的股较上证指数已基本不存在溢价。
特征四:如果将标的股涨幅以其总市值进行加权,可以看到,加权前后的涨幅差距是十分明显的,可见在实际操作过程中,还需对大、中、小市值股票进行具体分析。
上述策略选取的是两日的收盘价(生效日及生效前一日),对具备一定交易技巧的投资者而言,如果能在生效前一日逢低介入,则预期回报将更高。
以MSCI早前公布的228只将要纳入的A股中盘股计算,再结合11月以来北向资金的流入数据,可以筛选出近期外资关注度快速提升的MSCI新增标的。
28只获北向资金快速加仓的MSCI新增中盘A股
本次MSCI将纳入的A股中盘股中,有28只11月以来的北向资金持(流通)股比例增加0.6个百分点以上。其中,亿联网络获北向资金加仓6.65个百分点,东方雨虹获加仓2.40个百分点,浪潮信息、索菲亚、广联达、美亚光电获加仓幅度均在1个百分点以上。
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