天汉元年辛巳（公元前100年）汉武帝嘉奖匈奴的道义，派中郎将苏武将留在汉朝的匈奴使者送回，并且丰厚赏赐匈奴单于，答谢他的善意。苏武与副中郎将张胜以及暂时担任使团官吏的常惠等人一同前往。到达匈奴后，将礼品送给单于。单于越发骄横，已经不是汉朝期望的那样。正逢缑王与长水人虞常等人以及卫律率领的投降匈奴的汉朝人，相互密谋将单于的母亲阙氏劫持回汉朝。
卫律的父亲是过去长水的胡人，卫律与协律都尉李延年关系好，李延年举荐卫律出使匈奴，出使回来后，听说李延年被抄家，于是卫律逃往匈奴投降。单于喜爱卫律，与他商议国事，立他为丁灵王。虞常在汉朝时与副中郎将张胜相识，私下里对张胜说：“听说汉朝天子十分怨恨卫律，我能替汉朝埋伏弓弩手将卫律杀死。我的母亲、弟弟在汉朝，希望他们有幸得到汉朝赏赐。”
张胜答应了，并送给他一些礼物。后来一个多月，单于外出打猎，只有阏氏和宗室子弟留了下来，虞常等七十多人打算起事，其中一个人连夜逃亡将计划告密。单于的子弟发兵与虞常交战，缑王等人全部战死，虞常被捉。单于派卫律审问这件事。张胜听说后，恐怕之前说的话会被告发，把实情都告诉苏武。苏武说：“事已至此，一定会连累我，如果被羞辱后再去死，更对不起国家。”
于是，苏武打算自杀。张胜、常惠一起制止了他。虞常果然招出张胜。单于大怒，召集贵族商议，想要杀死汉朝使者。左伊秩訾说：“如果谋害单于，又该如何加重处罚呢？应该招降他们。”单于派卫律召来苏武等人受审。苏武对常惠等人说：“失去尊严辱没使命，虽然能活，又有什么脸回到朝廷？”于是拿起佩刀刺向自己。
卫律大惊失色，亲自抱住苏武，派人立刻召来医生，在地上凿出一个洞，在洞里点上微微的火焰，把苏武放在洞上面，用脚踩苏武的后背，让瘀血流出来。苏武断气了半天才恢复了呼吸。常惠等人哭着将苏武抬回营地。单于欣赏苏武的气节，每天早晚两次派人问候苏武，却将张胜下狱。
苏武渐渐康复，单于派人告诉苏武，想要招降他。正赶上虞常被定为死罪，打算趁这个机会招降苏武;虞常被斩首后，卫律说：“汉朝使臣张胜密谋杀死单于近臣，应当处死，投降单于的人赦免死罪。”之后举剑砍向张胜，张胜请求归降。卫律对苏武说：“副使有罪，你也应当连罪。”苏武说：“我本来就没参与谋杀，又不是他的亲属，为什么连罪？”卫律又举剑假装砍向苏武，苏武不动。
卫律说：“苏先生，我之前背弃汉朝归降匈奴，有幸承蒙单于大恩赐给我丁灵王的称号，手下有几万人，牛马牲畜漫山遍野，如此富贵。苏先生今天归降，明天就会像我一样;白白地葬身荒野，谁会知道呢？”苏武不回应。卫律说：“你通过我的关系归降，我和你就是兄弟；如果今天不听我的计划，日后即使想要再见我，怎么可能？”
苏武骂卫律：“你为人臣子，不顾恩情道义，背叛主君和亲人，只为投降蛮夷胡人，我为什么还要见你？况且单于相信你，让你来决定别人的生死，你不抱持公平心，反而想要让两国君主开战，你坐观成败。南越杀死汉朝使者，被消灭后变成九郡;宛王杀死汉朝使者，他的头被挂在北城楼上;朝鲜杀死汉朝使者，立刻就被消灭;只有匈奴没这样做。如果明知我不投降，想要让两国交战，匈奴的灾难就是从我而起的。”
卫律知道苏武无法被威胁，将实情告诉单于，单于越发想要招降苏武。于是将苏武幽禁在大地牢中，断绝苏武的饮食;当时天降雨雪，苏武卧在地上，啃一口雪吃一口毡子毛，再一起咽下去，几天都没有死。匈奴认为苏武是神，于是将他迁往北海上无人居住的地方，让他放牧公羊，说：“公羊产奶就放了你。”常惠等其他官员，分别安置了住所。
汉昭帝始元六年庚子（公元前81年）当初，苏武被迁往北海，匈奴不及时给予食物，苏武就挖野鼠、吃草籽。手持汉朝的符节，无论睡觉还是醒着都带着符节，符节上的缨毛全部脱落了。苏武在汉朝时，与李陵同为侍中;李陵投降匈奴，不敢求见苏武。时间久了，单于派李陵到北海，替苏武置办酒席奏乐，
趁机对苏武说：“单于听说我和你关系好，所以派我来劝说你，单于想要对你虚心相待，不会让你回汉朝的，不要白白苦了自己;在这个流放犯人的地方，你的信义节操谁能看到呢？你有兄弟两人，之前都因为犯事被杀;你来这里的时候，太夫人也不幸去世；你的妻子年轻，听说已经改嫁了；只剩下两个妹妹、两个女儿、一个儿子了，如今已经过了十年，他们的生死也不知道。人生就像清晨的露水，何苦这样长久地苦了自己呢？我刚投降时，也神情恍惚如同发疯，痛恨自己辜负了汉朝，连累年老的母亲被捕入狱。你不愿投降的心情，怎么会超过我？况且陛下如今年岁已高，法令变化无常，没有罪的大臣都有几十个被灭门。安危无法预料，你又是为了谁呢？”
苏武说：“我苏武父子没有公德，都是被陛下成就，才位列将职，封为通侯爵位，我们兄弟得以亲近皇上，常常希望能为皇上肝脑涂地。如今得到了以身家性命报效朝廷的机会，即便是被斧子砍，被烹煮都是我心甘情愿的快乐。我侍奉皇上，就像儿子侍奉父亲。儿子为父亲死，没有怨恨。请你别再说了。”李陵与苏武喝了几天的酒，又说：“你应该听听我的话。”
苏武说“我料想自己会死已经很久了，单于一定要招降我，就结束今日的欢饮吧，让我死在你面前。”李陵见到苏武的诚心，感叹着说：“唉，苏武是义士啊！我李陵与卫律的罪过上通于天。”于是泪湿衣襟，与苏武诀别。赏赐给苏武几十头牛羊。
后来李陵再次来到北海，告诉苏武汉武帝驾崩。苏武面向南边大声恸哭到吐血，每天早晚两次面对着南边恸哭，持续了几个月。当壶衍輾单于即位后，他的母亲阏氏行为不正，匈奴人背离单于，因此单于常担心汉兵会来袭击匈奴，于是卫律替单于谋划，与汉朝和亲。
汉朝使者来到，要求见苏武等人，匈奴谎称苏武已死。后来汉朝使者再次来到匈奴，常惠私下里求见汉朝使者，教使者对单于说：“天子在林中射猎，射到一只大雁，大雁的脚上系着一封写在绢帛上的信，说苏武等人就在某处水边。”汉朝使者十分高兴，按照常惠的话说了并责备单于。单于看到身边的人都很惊慌，只好向汉朝使者谢罪道：“苏武等人的确还活着。”于是放了苏武和马宏等人。
马宏，是光禄大夫王忠出使西域的副使，被匈奴扣下；王忠战死，马宏生还，也不肯投降。因此匈奴放了这两个人，想要向汉朝示好。于是李陵设宴祝贺苏武，说：“如今你能回汉朝，在匈奴中扬名，功劳在汉朝显扬，即使那些记载在古书当中，画在丹青之上的贤者，谁又能比过你呢？我李陵虽然怯懦，假如汉朝当年赦免了我的罪过，保全我的老母，我一定会忍辱负重，因为春秋时代曹刿劫持齐桓公于柯盟的壮举正是我念念不忘的志向，然而汉朝却将我家满门抄斩，这是当时最残酷的刑法，我还有什么可顾念的？已经这样了，只是希望你了解我的心意吧。”李陵泪流满面，之后与苏武诀别。
单于召集当年随苏武出使匈奴的官员，除去之前已经投降的和死去的，跟随苏武而来的一共回去九人。抵达京城后，汉昭帝下诏令苏武用牛、羊、猪各一头去祭拜汉武帝的宗庙，封苏武为典属国，品秩为中两千石，赏赐二百万钱，良田两顷，宅邸一套。苏武留在匈奴十九年，离开汉朝时还是壮年，当返回时，胡须和头发都白了。
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