路透纽约3月9日-部分投资者押注，未来几周市场将继续震荡。美股周一遭遇雪崩式下跌，推动波动率升至金融危机以来未见的高度。
被称为“华尔街恐慌指数”的Cboe波动率指数(VIX)较上周五收盘水平跳涨逾20点达到62.12，为2008年12月以来高位。与此同时，美股标普500指数重挫逾7%，因市场对新冠病毒疫情扩散感到担忧，且油价狂跌24%。VIX指数周一收报54.46。
尽管市场重挫，不同期限的VIX仍呈倒挂状态，即较短期合约水平高于较长期合约。这表明投资者可能正准备迎接一段市场持续震荡的时期。
倒挂状态有时被视作一个逆向信号，在这种模式出现后，美股倾向于在几周内扳回跌幅。
这一次，VIX期货继续上涨，保持了期限结构的倒挂状态。过去两周市场动荡不安。
当前倒挂情况一路延伸至9月份到期的第七个月合约，伊利诺伊州Thompson Capital Management管理合伙人Matt Thompson称，这说明投资者预期未来会有持续的风险。
“对我们来说，这说明这更多是系统性问题，”他表示，“并非只是昙花一现。”
VIX的持续上涨为那些在较平静期押注波动性上升的投资者带来了回报。
一位交易员在该指数触及24时，以接近每份0.50美元的价位买入约30万份3月可赎回VIX看涨期权。到周一下午，执行价在24的3月VIX看涨期权交易价每份接近21美元，潜在获利高达6.15亿美元。
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