交易的核心無非是一套可行的規則體系去克服人性的弱點與長期的執行,這套規則體系即“交易系統”；
一套完整的交易規則體系包括交易理念、技術分析、止損策略、資金管理以及耐心等等；
很多人把預測市場當做交易成功的因素，事實上預測在整個交易系統中是不重要的，甚至是有害的；
平時說到心態都很抽像，那麼怎樣心態才算“好心態”，我認為嚴格遵守交易規則、執行交易計劃的心態就是好心態；
遵守規則而虧損的交易都是好交易，而違反規則即使賺錢的交易也是差交易，因為要做的就是執行規則、放下自我；
人進入這個市場想的就是賺錢，賺到點錢就在盤算著如果複利，結果只會放大人性的慾望，連本帶利的被市場吸走；
進這個市場第一想到是生存，只有生存下來才有機會去賺錢，你的本金不過是你賺錢的工具、一個數字而已；
很多人想戰勝市場，其實市場是不可戰勝的，凡是能夠在這個市場中長期盈利的老手一定是踏著市場的節奏與市場融為一體並懷著敬畏市場的心，而那些想戰勝市場的人結局一定是死在市場的手裡；
一個適合自己個性的交易系統，需要建立在大量的交易知識和經驗上進行的，最後補充一句這套系統規則一定是經過市場驗證能夠長期盈利的系統。
一個交易系統的形成除了有市場普遍性具有的特點外，也應有每個人個人的性格特點，對於即日交易（秒——小時）、短線（小時與天）、中線（周與月）、長線（月與年）不同交易方式的人（其中已含有個人的操作特點）也應有所不同，對於不同的市場在交易系統中各子項的偏重點也應有所不同，就是使用的技術分析系統參數也應做充分的調整。交易策略也應有主次之分從而使整個交易系統很明確。不談交易之前的分析策略，從交易一開始，交易系統最終要牢牢把握的就是三點（一個買點與二個賣點——止益目標點與風險控制點），從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝（截短揚長）從而獲取總的利潤。
交易系統的思路
（1）、從歷史牛股的市值變化、股價變化、股本擴張、股本區間分析，尋找主力在製造什麼樣牛股。
（2）、從歷史上賺錢投機者的操作頻率、資產變化、賺錢的個股從什麼價位持有到什麼價位進行分析；從歷史上賠錢的投機者的操作頻率、資產變化、賠錢的個股從什麼價位持有到什麼價位，這些賠錢的個股在股本和業績等有什麼性質進行分析。從而尋找最佳的操作頻率；資產阻力位；股價阻力位。
（3）、通過對大單分析（這在你的交易系統說明中有充分的體現）；股東數據分析；換手率分析；指數對大盤重心的偏離度分析。尋找買點和賣點。
（4）、指數偏離大盤重心的程度與倉位線性關係探索，創立指數和倉位的年度方程和季度方程。
（5）、個股的排他性分析，特別是對回調個股的“時間、幅度、交易量”分析，空中加油的特性分析，確立參與目標個股的最優數量、最優委託筆數、和最優的委託時間間隔。
建立交易系統總體流程步驟一：明確交易系統的依據；
A）說完股市本質，我們就應該知道建立交易系統的依據了；
B）建立交易系統的依據就是：在股市博弈總體不確定性的大環境下，要發現和分離出股價運動的確定性因素，也就是要建立自己的科學交易觀和正確交易方法論；
建立交易系統總體流程步驟二：構造交易系統；
A）要明確交易系統的目的：克服人性弱點，便於知行合一；
B）要明確交易系統的特性：整體性和明確性；
C）交易系統隨時間和證券市場外部環境變化，本身要能夠修改和進行參數調整；
D）交易系統的一些基本子系統：行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制；
建立交易系統總體流程步驟三：檢驗交易系統
A）檢驗交易系統包括：統計檢驗、外推檢驗和實戰檢驗；
B）要考慮交易成本；
C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應；
D）要考慮小概率事件（統計學上的胖尾）對交易系統的影響；
建立交易系統總體流程步驟四：執行交易系統；
A）日常操作主觀要服從客觀，交易有依據、慾望要消除；
B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要仔細看盤、仔細覆盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐，最終做到正確地知行合一
系統交易，即按照一套交易系統進行交易。系統交易者的時間和精力主要放在交易系統的開發中。證券市場中，對於採用趨勢型策略的系統交易者來說，成功開發一套交易系統的要素及其重要性比重，不妨設計大致如下：範圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統的理解、洞察、應變與創新，15%。可見，資金管理是最重要的要素。在系統交易中，資金管理主要體現在以下三個層次上：
（一）倉位。即帳戶中股票市值/（股票市值＋債券市值＋現金）＊100%。據道氏理論及後人的多次統計，一個市場中約75%的個股的走勢是與大盤高度正相關的。因此，根據大盤風險係數來決定倉位高低，應該是一個不錯的穩健的選擇。舉例說，如果當前大盤風險係數是70%，那麼倉位就應該是30%。當然，大盤風險係數的判斷是有很大難度的。這裡推薦三個方法，一個是臺灣張松齡先生的表格打分法，把影響大盤的各個因素列出來並賦予權重，設計一張表格，每日打分；一個是某基金投資總監、《K線黃金定律》作者股樂先生提出的R28定律，即用R28與A股指數對照；第三個是最簡單的，就是當前指數在最近一個顯著運行週期內所處的位置，應用的原理就是周朝國立圖書館館員老子先生提出的物極必反，反的高度可以根據歷史統計取值。
（二）組合。即持有多隻個股時，每隻個股佔用多少資金。這裡說的組合與CAPM、APT基本無關。每隻個股佔多少資金，取決於交易系統對每隻個股所處位置的判斷。如果同時運用多個策略不同的系統，則還取決於每個系統的目標預期年均回報率。另外，同一個系統又給出新的個股信號時是否換股，也是系統應該考慮到的問題。
（三）分段。即同一只個股的買賣分段進行。基於趨勢型策略的系統交易者，一般需要設立多個買入、賣出點。比如說系統設定了有三個可能的買入點，那麼每個買入點各應投入多少資金，這也是屬於資金管理的內容。當然，更多的情況下，這個問題也同時屬於買點、賣點、止損這幾個要素的範圍。
趨勢線的用法
選擇正確的買賣點
1、下跌趨勢不做。就算股價下跌途中不停的震盪，但是對於我們說，這都是虛幻的，我們的唯一選擇就是看空，千萬不要對一隻處於下降趨勢的個股抱太大的希望，哪怕是前期的龍頭，一旦下跌趨勢成立，誰也不知道跌勢的盡頭在哪。
2、當一個股票在下跌趨勢中，完成一次的震盪之後，拒絕新低的出現，並再次向上（而被突破）時，此時意味著空頭力量衰減，市場暫時均衡，但此時並不需要急於買入，以防震盪後繼續重歸下跌趨勢
3、當個股出現多空均衡之後，股價未來的走勢無外乎3種可能，向上、向下，或者是橫盤震盪，但是不管怎麼樣，最終會走出方向出來，要記住下面這三種走勢。
4、調整後的第一種可能就是股價向上突破，這意味著多頭開始逆轉空頭走勢，結束調整狀態，敏感的操作者，應在個股出現突破的瞬間進場做多，買入個股。
5、當有一天股價不再創出新高，遇到明顯阻力一直無法突破時，對於我們的操作來說，就是獲利了結出局。下圖中的綠圈1位為合理的減倉點，綠圈二為全部清倉出局點。
6、調整後的第二種可能，是個股在支撐性附近出現橫盤震盪，出現此種圖形，適合我們用小倉位，依靠支撐和壓力線，進行高拋低吸，在箱體內進行操作，但是這樣操作往往利潤不高，而且還有一旦市場選擇方向，那麼存在操作方向可能做反的風險。
7、調整後的第三種可能：看下圖綠線走的軌跡，這說明市場暫時的多空均衡，只是空頭蓄勢的一個過程，這是一個下跌中繼的趨勢，後市股價可能繼續出現下跌。此時在跌破支撐線時應果斷賣出。
8、最好是在市場沒有選擇出明確的方向的時候，不做過多的倉位動作，頻繁的箱體操作，容易導致成本的上升，不好把握，對於空倉者，未選擇趨勢，這應該應耐心等待。
9、來看一下經典的賣點一
10、經典的賣點二
11、再看看經典的買點一
12、綜合來看，正確的買賣選擇如下圖所示，紅色點為正確的買點，綠色點為賣點或者減倉點，此圖包含了個股從底部-拉昇-頂部-下跌的四個過程。
【提醒】
一、對於大多數投資者來說，儘量只做上升趨勢個股。
二、如果個股上升趨勢一旦被破壞後，要第一時間減倉，以防止殺跌的風險出現
三、個股出現調整時，要考慮個股後面的每一種可能，並針對性地制定交易計劃，在個股出現信號果斷執行計劃。
四、對於一直處於下跌趨勢的個股來說，不要輕易抄底，以防止是下跌中繼，後面還有漫漫熊途。
尾盤30分鐘系列盤口語言解密
在接近尾盤時買入的話，股票一天的K線圖都已經做完了，走勢也基本確定了。這時候去操作，就不會輕易被迷惑了。
尾盤盤口細節，有這麼幾種情況：
一、尾盤急拉
全天走勢和成交量都比較正常，但股價在尾盤收盤半小時內出現快速拉昇，這種情況一般都是有資金在操縱的，用意：
（1）、為了第二天高開
這種尾盤急拉是可以避開多數人的賣壓，通常都是莊家不需要籌碼或實力不足的表現。這種驗證方法就是第二天有人控盤，使得股價比前一天拉昇之前的價格還要高，不然的話，股價就會低開休整昨天尾盤的異常情況，這就導致了昨天尾盤的操作成為無用功。
案例：好利來
該案例當天尾盤急拉封了一個巨爛的板，之後也被砸開了。雖然有嘗試回封，但是集合還是被砸開了。可以說，已經爛的沒法再爛了，一般喜歡打板的都知道，這種股票第二天大概率是低開的，而且要低開很多。但是，這個莊控的票就不一樣了，我們來看下第二天的走勢。
只是低開了一個點，而且盤中做了拉昇，手法太明顯了。這種票第一天是可以參與的：首先，這隻股票一直就處於半死不活的狀態，而且之前沒有過拉昇，並且當天花了那麼多成本拉昇，他們不可能在當天出貨的。
其次，就是這樣拉昇雖然很省錢，但是他們的成本位置也是很高的，算了一下大概在8個點左右，所以他們不會費力不討好，第二天要想出貨，就必須拉高，而且要高於他們自己的成本位。所以我們看第二天的開盤，僅僅是低開了大概不到2個點，剛好是他們的成本位置。盤中最低的洗盤位置也沒有突破這個底線，並且當天大盤早盤的下殺他們是在護盤的。大盤轉好的時候他們在洗盤。然後後面拉昇你們就可以看到，跟隨的話，5個點就可以輕鬆獲利出局。
（2）護盤
a、如果股價當天在底部出現幾筆大單成交，但股價並沒有波動，可能是利益輸送或者籌碼交換。尾盤出現拉昇，這是莊家將股價回收正常價價格的護盤行為。
b、如果盤中出現了股價被連續大單打到低位，並且沒有反手做多的現象，這就屬於莊家減倉或機構大單出逃；但如何股價出現了短暫下跌，隨後又被快速拉起，這就屬於震倉洗盤。
如果莊家要出貨的話，成交量和砸盤的力度會非常狠，砸到跌停的很多。所以從成交量和股價的打壓程度，就可以看出減倉之後的護盤行為。還是被其他大戶幾筆大單打擊一下的護盤修復行為。無論如何，這個都要小心，畢竟護盤本身就是一種權宜之計。
（3）準備拉昇
建倉完畢的莊家，為了避免吸引更多跟風買進，會選擇在尾盤突然的拉昇股價，次日開盤繼續迅速拉昇到漲停，不給其他人參與機會，這也有很多種情況，大家看到的明明是尾盤板，第二天卻莫名其妙強勢的原因。
二、尾盤急跌
全天走勢和成交量表現都是非常正常的，但是股價在尾盤半小時內卻出現了快速下跌的情況，或者全天成交比較活躍，趨勢向上，但是卻在尾盤出現了急劇打壓的行為。這一般都是有資金操縱的，主要用意有：
（1）跳水出貨
全天的股價以及成交量都是正常交易的，但是在尾盤半小時內，就出現了快速下跌的走勢，尾盤急速跳水，一般都會持續10——30分鐘左右。例：
（2）利用輸送
這個就很好理解了。老鼠倉，莊家在拉昇之前會被內部人送紅包，他們預先在很低的位置掛買單，然後莊家在收盤之前最後一分鐘內快速向下砸盤，把價格一筆壓到老鼠倉買單的位置。
（3）吸籌
先抑後揚，第一天尾盤就把股價打壓下來，第二天高開漲停吸貨的成本會更低一些。因為第二天的漲停，扣除了前一日的急跌，其實也沒漲多少，所以漲停籌碼成本也沒漲多少。
（4）拉昇之前洗盤
如果莊家控盤達到一定程度之後，準備開始拉昇，這時候因為控盤度非常高，所以買單微小的動作都能夠讓股價快速上漲，所以為防止市場識別出拉昇之前的跡象，他們會利用尾盤的動作把股價打低，用長陰或長上影來洗盤。這種行為一般都是在收盤前的十分鐘所有，這樣不會消耗太多的籌碼。
在風險市場裡生存，不要依賴任何人——除了你自己。
在風險市場每個投資者終其一生都永遠是一個學習者，投資的一生是每個投資者挑戰自我、完善自我與超越自我的過程，但成功卻只屬於那些堅持自已的理想而從不放棄的極少數的人們，這是風險市場的遊戲規則從一開始確立時就註定了這一行業的殘酷性所決定的。
做股如行船，手握趨勢的指南針，蕩起量的漿、掛上K線的帆、懷端資金技術指標的溫度器，選擇風和日麗的季節下水，就能航行到遠方
在交易中，風險控制永遠是第一位的，並貫穿交易的全過程。 利潤是風險控制的產品，而不是慾望的產品。 從本質上講，預測從屬於主觀。一切必須由市場來決定，市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定的，跟著市場行動，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。建立起你的交易系統，放棄預測，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜，一切由你的交易系統決定出入市，從而達到無我，無慾、無喜、無憂、無恐懼的操盤境界。
風險市場的絕大多數投資品種都是投資者為達到獲利目的而使用的一種工具，而真正對決的其實是工具後面的人，在買賣任何品種時首先要分析的是：對面的交易對手為何要進行與已相反的交易——賣買？
進入風險市場絕大多數的投資者都認為自已會成為贏家，從而走進自已為自已而設立的迷局，從此每天在風險市場的天羅地網中如鍋牛般的爬行，目的是總想尋找到——獲利的星光。
在風險市場的投資活動中，規避和防範風險是第一要務，也是取得長期成功的保障，順應價格運動趨勢從而順勢而為是第二要務，也是市場生存的不二法則，牢牢把握這二點是走向投資成功之路的必備前提。
風險市場永遠是一條流不完的河，每一個在這個市場拼搏生存的人終起一生永遠是一個學習者。俗語云：知者不言，言者不知，在實戰操盤中的成敗輸贏，並不是講對與看對那麼簡單，做對比講對相相對更有意義，也許不但要具有想對看對這種直覺的一維，操盤的果決與速度是保證實戰操盤成功關鍵的因素，往往有時因一秒之差機會頓失，獲利如風從眼前飄過。
任何偉大的預測對操盤手來說都會冷眼旁觀，操盤手相信一切也懷疑一切，堅信的是盤口對一切的反應。風險市場獲利的大道理如山嶽般的古老，而炒手們每天不過是在買賣二個簡單的字中周旋；市場在潮起潮落間變遷，炒手們在山頂山谷中穿行。
一個人光溜溜的來到這個世界，也會以同樣的方式離去，一個炒手到最後的離去必將定格為一種數字遊戲的結束。
沒有品嚐過牛市濃濃的烈酒，沒有經歷過熊市漫漫的長夜，就很難說對風險市場有充分全面的瞭解。
在風險市場前方永遠聳立著一座金光閃閃的金山，吸引前赴後繼的人們樸向它前面漫漫無際的沼澤，最後這裡成為絕大多數人心頭一塊無法抹去的傷心地。
在風險市場投資與投機的成功之路探索中，最好的教科書就是‘虧損’。
市場是一條最有主見的河流，不管你喜不喜歡，它總是牽著大家的鼻子在運行。
知識如沙粒，走過沙漠的盡頭就是綠洲。
大盤分析如確立畫板的底色，每個投資者會以不同的行動技巧與畫點面對。
市場是一位鉤魚的老人，你咬的次數越多，上鉤的可能性越大。
風險投資的成功需要戰略的眼光與高超的戰術，更需要執行的紀律與等待機會出現中超人的耐心。
每個投資者如乘坐火車遠行的旅客，首先要確立前往的方向與車次，然後在火車鳴笛準備出站前上車，這樣不管你在前面那個站臺下車，都很可能會收到價值不菲的一筆座位費。
風險市場的投資與投機是眾人進行的一種掏對方口袋錢幣的遊戲，彼此間錢袋相隔很近，交易的只是一種掏錢的藝術。
投資新手只有走過‘霧裡看花’、‘水中撈月’以及對所投資品種‘纏綿難捨’ 的艱辛地，才能進入‘靜若處子’、‘百步穿楊’以及‘劍膽琴心’的職業投資境界。
風險市場是個搏弈的市場，眾人皆為利來，而真正如願者只有極少數的人們，絕大多數人成為這場搏弈之中利潤的提供者。
在風險市場中：趨勢線如人的脊樑，是專業投資者的主要作戰區
在風險市場中：絕大多數的交易者盤前沒有明確的交易計劃與戰略，而是臨時在盤口中偷獵一些自我感覺良好的獵物，結果常出現被獵物反咬一口的傷痛。
基本分析與技術分析如人的兩隻眼，雖然各自單獨使用能在市場中獲利，但如果相互綜合使用，將看得更遠，把握勝算的概率更大。
交易新手首先要拋開的是暴富的心理，然後要避免的是過量交易，而是用極小量的資金通過交易去摸索一條適合自已的贏利模式與管理風險的方法，只有用這種方式細品風險市場的老酒，才不至於在交易的一開始就喝得太醉
休息也是投資的一部分
對投資者來說，最為津津樂道的話題莫過於自己應該在什麼樣的點位進入市場，進場時應該選擇持有什麼樣的頭寸以及後市應該怎樣處理手中的頭寸，也就是所謂的投資三步驟，但在這之間投資者卻很少考慮當前的市場環境還適合不適合進入？進入的時機是不是最佳？入場時的風險與收益是否成比例？特別是當以上三個問題得到否定回答時，投資者開始陷入迷茫。但當市場大幅波動時，投資者的心理開始變得浮躁，交易的衝動佔據了上風，尤其是當價格波動是朝著自己預期的方向發展時，交易的衝動再也不能剋制，伴隨著鍵盤的響聲，戰鬥的號角吹響了。此時，交易者再也不會考慮勝敗了，最主要的是自己的手中要有倉位，不能無倉，決不能讓行情的波動與自己無關。在這種情況下，即使投資者實現了盈利，其方法也是不可取的。投資過程並不僅僅包括分析市場走向、選擇入場點位、把握出場時機等內容，休息也應是投資過程中不可缺少的，套用名人的一句話就是：會買的是徒弟，會賣的是師傅，會休息的是祖師爺。
休息在漢語詞典中有三種解釋：一是休養生息；二是暫停活動以恢復體力；三是停止。而交易活動中的休息則是指停止交易、靜待時機。此時休息的不是我們的腦力或者體力，而是指交易被人為地暫時停止，而人為停止交易的目的是“休養生息”。也就是要在交易停止的時間段內去冷靜觀察市場，重新審視自己的判斷，總結自己的交易方法，重新完善自己的交易系統，以達到將來盈利的目標。休息的過程是一個總結的過程、頓悟的過程、蛻變的過程、去偽存真的過程。對交易者而言，這並不是一個休息的過程，而是對自己交易方法精髓萃取的一個過程，反而是一個需要付出更多精力的過程。在這個過程當中我們通過系統地分析過去、及時把握現在，以達到準確預測將來之目的，這才是休息的本意。
那麼在什麼情況下才需要投資者停止交易，“休養生息”呢？
市場處於橫盤狀態。對於投資者而言，市場無非處於三種狀態：上漲、下跌、橫盤。在市場處於上漲、下跌態勢時，價格的運動具有明顯的趨勢性，流暢的運行軌跡使得我們只要被動地去追隨市場就能實現盈利。而當市場處於橫盤狀態時，價格並沒有出現方向性的運動，這時無論是選擇做多還是做空，都帶有賭的成分，各有50%的概率跟對方向。那麼此時，我們最好的選擇莫過於選擇休息，在停止交易的時間段內去冷靜觀察市場的動向，當市場發出信號時則積極跟進，去攫取應有利潤。
市場風險不可控制。對於成熟的交易者來說，交易時放在第一位的並不是市場運行方向的研判，而是風險管理。風險管理是市場交易者能夠在市場上生存下去的唯一併且是最為有效的工具，因此學會風險管理，才能使得自己的投資之路走得更為長遠。有的風險通過交易者自身就能夠控制，例如止損、止盈、入場資金的設置等等，但有的風險卻不能通過自身去控制，例如自然災害、戰爭等，這時我們就要通過有效的手段去避免自己在此類風險中受到重創。如何在此類風險可能發生的時間段內交易？最簡單的答案就是——休息，空倉。雖然這使得我們失去了獲取暴利的機會，但我們也失去了被市場淘汰的厄運。回頭看看，一波牛市的行情，多少人大賺的背後，更多的人是傾家蕩產。
交易不順利時。市場如水，交易者就是游泳者，而游泳者的水性也會參差不齊，但無論水性高還是低都會有被水嗆的危險。俗話說得好，常在河邊走哪有不溼鞋？參與市場交易也是如此，既然你參與交易，你就會有虧損的時候，多次的虧損就會使你的心態變得糟糕，以至於你不得不頻繁交易，期待用更多的盈利去對沖掉虧損。可糟糕的心態會使交易更加不順，此時你所要做的就是忘記你以前的交易，去休息，去總結，尋找新的時機重新來過。
對於市場的交易者來說，休息時的心態可以用五個字來概括，那就是疏離的眷戀，因為眷戀不願意疏離市場，而疏離市場的同時還在眷戀著它。但是我要說的是如果你還眷戀市場，那就疏離它一段時間，不然以後你就沒有眷戀它的心思了。
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