期貨交易之難，難在大家把這個行業看的太過容易了。
初入行業時的每個人，都自信自己很行。憑自己的學歷、經歷，和對世界經濟形勢的理解，是應該比大多數人強的。於是，自信滿滿地開戶，然後虧的一塌糊塗，再不斷學習、再虧，不斷地重複以上……因為他不瞭解市場的本質，他也不瞭解交易的成功與學歷、經歷、努力無關。其實交易行業是世界上最難的行業，交易的殘酷僅次於人類戰爭，市場從來都是專治各種的不服！
說道本質，試問有誰真正瞭解呢？
簡單說說吧
股票市場是虛擬市場，大家可以同賺同虧，今先不說這個，直奔主題期貨交易。
期貨市場是零和市場，加上手續費的消耗便是負和市場。說白了與賭場無疑。以國內商品為例，每年的手續費、服務軟件費用、培訓機構等方面資金消耗，會達到千億以上。按市場存量資金計算，也就是五年左右會把幾千億的資金消滅。這也是交易界走了一批又來了一批的原因，只有不斷注入新的血液，市場才能繼續。所以五年期限是考驗一個交易者水平的標準，別覺得高手遍地都是，連續七年盈利的個人交易者，有個數據透露全國僅有七人。(敢上那七年日K級別趨勢策略好使，估計近兩年也〇了吧）
整天說自己交易多麼牛的人，不是天下首富，就是吹牛的虧貨加騙子。沒事上七禾網查查，你看基金機構都是二八定律，去年一年清盤虧損的機構是前幾年的總和，能夠連續幾年收益百分之幾十的沒有幾家。可一來頭條，沒發現誰說自己虧，全是盈利高手。敬佩、敬佩！
頭一年的盈利機構與期貨大賽冠軍，往往第二年都虧成狗以成市場定律。連續幾年大賽冠軍的都不是什麼正規的三方比賽，皆是期貨公司內部造出來搞培訓的，明顯是五行缺德！
有些個別的交易者，確實在一段時間取得了高收益，那只是他使用的交易策略適應了那段行情而已。例如：萬群的五萬到一千四百萬，不也虧回去了，林廣袤二十億後不也虧回部分，曾經的交易大咖有幾個好的結局⋯只要你不離不開這個市場，大多都是傑西利費莫爾的歸宿。
有人會說我跟他們不一樣，我有祖傳秘籍，傳男不傳女。那我問你每年收益幾倍呢？五倍？十倍？
別的，咱們保守點吧，一年一倍好吧。
幫你算算吧，如果100萬本金入市，一年一倍，複利十年1024倍就是十億多，二十年就是一萬多億，你以經把國的的期市消滅多遍了，再多幾年大A股都被你滅了！你那密籍還有必要傳給子孫嗎。別跟我說市場容量的問題，資金瓶頸問題，扯皮而已。世界交易大師老巴、老索等才百分之二十幾收益，西蒙斯才三十。幾十年後，都得管你叫爺。
以上說明大多數人進入這個市場是沒有前途的，市場本質以經證明，目前你所聽到、看到的交易方法都是錯的，什麼順勢、止損，什麼這論那論那分析⋯比如技術分析的鼻祖威廉江思，他的技術核心是什麼？他的技術核心就是沒核心，一切分析都是數學的巧合而已，他的分析從來沒有為他賺到一毛錢，啃著發黴的麵包寫書只是為了生存。大多數人還去信仰什麼價值投資，其實價值投資的本質就是大週期級別的迴歸策略，也叫震盪策略，是反趨勢的。價值鼻祖老巴從來沒有在二級市場炒過股票，你所能學到價值投資理念，也是技術分析而已。
再例這幾年流行的趨勢跟蹤策略，以歷史回測為依據，從而獲得概率下的盈虧比與正期忘值⋯截斷虧損讓利潤奔跑看似有道理，但它違背了一個規律：二八定律。趨勢策略的諸多陷井不是一般人能躲避的，就算你執行力有多歷害，連續幾年的失效期，人性這關不是誰都能過去的。國內部分CTA資金機構搞的日k級別跟蹤，前年雙十一的坑還沒爬出來呢。
尋找一種中長線趨勢跟蹤盈利的策略必不難，隨便用程序化回測一下，幾分鐘就能到一個歷史上盈利的曲線。因此，好多人誤以為自己獲得了交易的秘密武器，只要按此方法做下去，加上輕倉、順勢、止損、多品種等，只要能克服自己的人性弱點，嚴格執行下去就一定會成功。要我說，你還是把交易這行想的過於簡單了。
原因是，如果這種廣為人知的方法真的能穩定盈利，年收益不多說百分之二十幾吧，幾十年後國內不就會有千千萬萬個像巴菲特了，可能嗎？
越是看似簡單的東西，門檻越高。本質上肯定隱藏著不為人知的陷阱，當一種盈利模式被大多數人認可後，使用的人越來越多，一多後違反了狼兔定律，必然會失效，不失效市場就會滅亡。
再舉個例：十個人做一個賭錢遊戲，每個人10元錢，遊戲開始：9個人代表散戶，每個人虧2元，1個人代表莊家，那1個人手中就是28元，9個人每人手中還有8元，遊戲還能繼續。反過來，如果9個人每人都盈2元呢，那1個個人不但10虧沒了，還倒欠8無，這遊戲還怎麼繼續下去？
市場永遠是少數人賺多數人的錢，市場才能存在。市場多數人賺錢少數人虧錢，市場就會消失。
股市也一樣，大家都在盼望著牛市的到來，以為牛市來了大家都能撿錢一樣，但結局恰恰相反，沒有牛市還好，牛市一來往往是散戶的惡夢的開始，二八定律沒有錯。某些人還盼望著什麼社保等資金入市，真是傻得可愛，社保資金是來這賺錢的，它敢虧嗎，它賺誰虧呢，自己想去。
負和市場本質，註定階段性少數人去賺多數人的錢，也證明了廣為人知的交易方式皆是錯的。
市場本質相當於原始草原，食肉動物的與食草動的比例必須以少勝多。一隻狼對一百隻免子，去掉免子的自然死亡與老鷹等天敵的意外損耗，狼免還算平衡，但一隻狼對十隻兔子狼也會餓死的。反之，草原如果只有兔子沒有狼，以兔子的高繁殖能力又會消滅草原，聽說澳洲兔子以成災多年，像發洪水似的都不是群了。(狼是主力，免子是散戶）。請記住，狼缺的不是資金，缺的是對手盤。一條鯨魚對1000條小黃魚的遊戲，是玩不下去的。
說了半天交易之難，來點乾貨吧，以免朋友們對交易失望。
做個小實驗，讓你朋友在屏幕上把週期那用手遮擋上，你來猜猜屏幕上是什麼期的K線圖，結論是，你是分不清是分鐘小時圖、日線圖，周線圖的。說明一個道理：各週期的走勢方式沒啥不同，只是時間大小不同，該震的震，該行情的行情。以30均線參數為例，一小時30的行情能走5天，那麼1日30的行情就會走30天(按1天為6個小時算）。同理得出：小時級別是日線級別行情的6倍，小時級別一年經歷過的行情是日線級別的6倍，也就是6年。同理再得出：小時級別策略失效期為一年的話，日線級別為6年，我沒有算錯，是6年！中長線級別的趨勢交易者，有誰能戰勝系統長達6年失效的考驗？通常人性選擇會趨利而避害，交易理念及系統執行皆會動搖，於是，不斷反思，不斷學習，不斷改進，不斷優化⋯被市場淘汰出局以是必然，只好經常發出一聲嘆息，人性難呢！知易行難呢！要王陽明聖人說，什麼知易行難，知道做不到還是不知道。與是又學佛、學道、學修行，煉交易心態，開什麼玩笑，修行是人正常不過的事情，但只是為了交易能獲利才去修行，老子與佛主絕對不會保佑你。
有些人深知了交易的殘酷，與是，口才好的人，會應用之前的交易經驗，當個分析大溼、培訓溼啥地，沒事猜猜大盤幾隻腳。筆才好的，寫寫論壇拉拉粉，整個公眾號、出本書啥的，也是一個很聰明的選擇。口才筆才不行的，吹吹牛B找找自信，或者當個噴子啥的，真是熱鬧，充滿搞笑。
交易級別越小，策略失效期越短，運行越穩定。交易日內的朋友也不少，但為什麼發現不了穩定的呢？因為週期一小，隱形的交易成本就會上升，滑點與手續費等因素，會讓短線成功難以上青天！
以上說明了什麼？是大數定律。日k連續幾年的盈利不算什麼，連續幾年的失效只是還沒發生而已，而且發生是必然的，沒有誰能抗拒，除非你永遠不玩了。交易樣本越多，策略越可信。但交易頻率最高，能夠正期望值的策略越難找。
交易的核心密秘是中短趨勢策略，目前國內沒有幾家公司掌握。此策略收益並不高，但收益與回撒穩定，沒有中長線策略的長期失效缺陷。也是各機構苦苦追求的東西。
世界上最難的事情，就是把自己的思想放在別人的腦袋裡。
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