在市場交易者成為贏家都有所必須遵循的關鍵步驟，目前市場上的任何投資若想穩定盈利都建立在技術之上，而市面上的各種大師的投資理論，也同樣是根據自身條件，在技術上總結出來的，所以讓人們想要在市場中盈利的時候，一定要根據自身的資金條件，學習所需要的技術，以及構建自己的交易系統。
如何構建一個自己能穩定盈利的交易系統，最關鍵的地方在與建造一個可交易策略，是指符合你的風險收益目標，真實交易結果與回測結果可大概率一致的策略。因為市場不斷的在變化，亦有許多陷阱，在加上太多人的貪婪，總想著交易一個有很高收益的東西，所以要構建一個適合自己的交易系統是特別困難的。
一個可交易策略的開發包括兩個步驟。第一步要先確定自己所希望獲得風險收益特徵，我們當然希望收益越高越好，但是收益越高，一定伴隨這越高的風險，所以一定要根據自己的資金把握一個平衡的位置。第二步就是最關鍵的部分，這個策略要大概率的使真實交易時的結果會與回測時一致的策略。這來保證我們大概率獲勝。
1、曲線擬合
一個交易系統的基礎就是曲線擬合，簡單來說就是觀看歷史數據，運用你自己的交易想法，列如在這個市場什麼情況買入，什麼時候賣出，預計收益如何，因為站在上帝視角看數據，所以我們還能總結如何在其中避免追漲殺跌。以此來驗證它們是否會盈利。如果你有無限量的歷史數據，那你就可以確信，自己的操作思路是否可以盈利。記住不管是外匯，股票，現貨還是其他等等投資都不可能有一種操作策略一勞永逸。
所以在不考慮戰爭因素和你所投資的公司突然破產以及國家經濟危機等不可抗拒的因素的情況出現下，因為社會是向前發展的，所以任何投資市場註定存在著某種規律。你的操作想法能在歷史的數據中操作盈利，那你未來還是會盈利。
2、在你想交易的市場中 找到阻力最小的路徑
不同的資產類別的趨勢傾向會不同，（參考股票，商品和外匯期貨）一個顯然的問題是：為什麼會這樣？比如經常參與股票市場的人就明白，股票主要是由情緒驅動的，而非有價值驅動的。恐懼和貪婪的情緒會導致行動的羊群效應。當股票快速上漲時，貪婪會讓投資者迫不及待地參與進去，以避免錯過行情。
隨著越來越多的人參與其中，其是指會超過合理價值，直到再沒有新的買家，然後股價就會掉頭向下。此時，恐懼就會佔主導地位，先前的盈利快速變為損失，投資者們會不計價格地賣出，以變儘快脫手。公司資產迅速縮水。
所以不同的資產類別的交易方式是不一樣的，在投資之前一定要花時間瞭解投資的結構，
知道資產類別的盈利本質就能找到最小的阻力，一定要掌握市場運動的方向跟規律。這會是你策略開發過程的很好的起點。
3、為什麼要在你的交易系統開發中一定要包括資金管理部分
當第一次開發系統的時候，我們要用總盈利或者單筆交易平均盈利來作為策略表現的評價指標，而對開發過程中的回撤併沒有關注。在開發過程中的每一步都整合進資金管理的內容，這樣做的最大好處是，我們能得到一個有更好風險收益特徵的系統。
我們還可以通過收貨對比，來對比不同的類型的系統，當然不同的資產類別是沒辦法對比的，我們這樣的做法是根據風險，以及綜合盈利來選擇最適合的盈利系統。
4、關於交易的準則
出場比入場更重要，每個人都可以在趨勢出現的某一點時入場，但盈利的關鍵是在趨勢快結束的時候出場。因為其任何的入場都有其隨機性，這個時候的關鍵就是控制止損，然後判斷趨勢。此時的止損一定要果斷，因為其市場的變化沒人能把握全部，我們要做的就是贏的比輸的要多，這樣就能盈利。但判斷趨勢正確一定不要貪婪根據策略賣出，這樣才能長久盈利。
在交易策略中資金管理比策略更重要，是成功交易的關鍵因素；因為在開發交易系統的路上很多策略的勝率都低於50%，如果你不對他們進行認真地管理，你就會虧錢。雖然無法定於平均/好的/優秀的資金管理方法能讓一個策略變得盈利變的更多或者把虧損的盈利轉變方向。但是不當的資金管理確實會把本應該盈利的機會變成虧損，因為市場每時每刻都在變化，我們一定要對資本有概念，創建合理的資金管理。
5、資金管理簡介
資金管理方式多種多樣，但是其中最多應用的核心就是：頭寸規模和小或大賬戶交易
頭寸規模交易：這種模式中有兩種常見的模式，第一種是在交易中維持固定的規模。比如在股票短線交易系統中，我們對每個信號使用了交易5000美元頭寸的方法，以及在我們的策略和趨勢中，我們交易了一手商品，這就是該技術在我們的系統開發中的應用。這種資金管理方式是程線性的，如果你每年能掙10000美元，初始資金為50000美元，則5年後，你的資金會變為100000美元，第一年盈利20%（10000/50000），第五年盈利11.1%（10000/90000）切不可貪婪，一切計劃以此比例實行。
第二種是比例頭寸規模。隨賬戶大小而變化，假設每年的收益都是20%，那麼5年後的收益就是12500美元，雖然看似盈利更高，但是其中的操作性更高，最好有一定系統經驗跟資金管理經驗實行此項計劃，這種複利計劃一定要有一定依據以及把握。
小額賬戶和大額賬戶
小額賬戶跟大額賬戶有本質的區別，傳統中最好的資金管理頭寸方法，單筆交易只冒你賬戶資金的最小比例的風險。但有時，你的賬戶不允許你這樣做，假設你有10000美元的賬戶，在你的系統中設置1000美元的止損，那你每次操作的風險規模就是10%，而你這樣操作如果操作失誤，根據你的資金就會直接出局。而大資金完全不會有這樣的顧慮，除非出現了大量的不利交易才會這樣。
小額賬戶可以盈利的關鍵就是開倉回撤，因為其承受風險能力過低，盈利不要貪，虧損即使撤出，其開倉買入的數值，一定要有所準備。小額賬戶交易中在決定該執行怎麼的計劃時候，要判斷風險跟收益的比例。
大額賬戶衡量標準：年化收益率=資金終值/資金初值
因為其大額賬戶資金充足，可以多方向操作，在趨勢到達計劃所到達目標時候大範圍平倉，而因可以設置止損點比小額賬戶多，所以很多計劃更靈活多變，大額賬戶必須站在大局觀上整理資金流動，不求利益最大化，但是一定要保證盈利。
6關於曲線擬合的示例
大多數情況下，曲線擬合都是因為開發樣本中缺乏足夠多的數據。這會導致交易樣本偏少，從而無法有效的代表其無限樣本。曲線擬合是有失誤成本的，如果判斷數據失誤產生的風險，可能會導致交易中的虧損。所以開發交易系統中我們要不斷的學習總結。
示例1：股票配對交易
比如想開發一個股票策略，來交易一對關聯的股票。當這對股票正常市場的情況下，會產生兩種情況，上漲或者下跌。這時候我們會做出平倉的操作，即賣出其中上漲的股票，在賣出下跌的股票，等價格在穩定些，以及情況明朗的時候在入場。該策略的優勢在於，風險相對較小，因為這樣操作你能大概率做出一個多頭，有持有一個空頭。所以大盤的波動漲跌就對你的影響不會太大。
而如何做出有關聯的股票，則又是一個關鍵，當你所使用的信息是基於那些不存在的數據時，你就會引入一定程度的曲線擬合。所以你需要的是對你的曲線擬合不斷的進行構建，在構建和修復檢驗，以確定你的方法中的曲線擬合程度有多大。
示例2：在日頻K線股票數據上使用限價指令
這樣的操作策略常常用於股票短線操作，他會再市場開盤前放置50個到200限價指令
但是我希望我的計劃只做對20個，軟件會在完成20個限價指令後。撤銷其他命令。然後在手工平掉5分鐘的交易中有最大盈利或最小虧損的交易。因為這兩筆交易是策略最不可控制的。但是這種交易策略雖然會降低短線的操作風險，但是還是會有些不好的影響。
比如常常我們的預計收入跟實際相差太大，因為短線的操作幅度比較大，在策略不穩定的時候常常產生買到差的股票比好的股票較多，所以這些情況都會讓該策略變現平平。這是一個典型的關於限價指令系統的例子，你永遠也不會知道，實際結果會比你的預期差多少。
有很多種方式會產生曲線擬合。大多數清空下都是因為你的開發樣本中缺乏足夠的交易筆數。BRAC檢驗可以發現該問題。有些時候，曲線擬合可能隱藏的較深。一般的規律是，如果測市結果表現得非常好，你就該仔細的檢查每一步。
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