交易思路詳解：如何面對70%的震盪？

　　文|人人都是交易員（ID:woshitrader）

做了2年以上的都有體會，開始都靠盤感做，但虧疼了後發現靈感遠不如系統來的穩定，盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法牴觸的，只有用系統來規則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現在必須開始著手構建你自己的系統!

　　交易系統是什麼，是你自己的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念，再有交易系統，這個順序不可亂。隨著你的經驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升。

　　如果你是用趨勢系統(均線)，如果你是2年以上的老鳥，你一定會有相當的共鳴。因為---我們的理念是一致的!

　　1趨勢交易---如何面對70%的震盪

　　我個人的系統是一根5均線，單邊操作手法。就是所有的行情都當單邊來操作，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。

　　大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行，行情去頭掐尾還能留個70%，80%。

　　不過大量的無趨勢的市場裡基本上所有的盈利都要吐光，簡單來說就是前進一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。

　　有人說了，震盪的時候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質的老話題了，這個問題我無解。還是那句話，我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬幹!

　　所有的金融市場都一樣，外匯股票期貨債券理念沒區別。黑框框是震盪，其他都是趨勢行情，我們都是死在這些框裡的。

很多系統都是馬後炮，換個圖全死。大家先問問自己，我的系統能在圖裡明顯趨勢的地方賺錢麼?如果不確定，覆盤!隨便拿手邊什麼圖，先圈震盪，然後看忽略震盪後，單邊能不能賺，能賺所有行情的%多少?

　　如果忽略震盪後，你的趨勢系統在單邊裡還賺不了大錢的話，你的系統必定有問題。很簡單，因為你是趨勢系統，現在市場有趨勢，你有什麼理由不賺錢?該你搶的時候你搶不到，憑什麼活?

　　如果你能賺單邊行情的50%以上，那基本就是一個成功的趨勢系統(當然越高越好，我也在不斷優化中)。如果不能，自己慢慢悟吧。現在幫你不如讓你自己突破。灌輸的理念遠比不上自我的蛻變!

　　趨勢交易其實就一句話：震盪抗的住。下一步，現在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書裡怎麼說的：盯住自己的虧損，盈利會照顧自己。

　　現在我們來盯虧損，黑框框裡你虧多少，覆盤!手邊的圖表自己復。過去的我來回耳光，盈利變虧損，單邊利潤全部抹平，最重要的是對交易信心打擊太大。

　　資金曲線永遠是震盪，偶爾創新高也是假突破。相信2年以上的老鳥深有感觸，怎樣抗過去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法，歡迎探討!

　　2趨勢交易三要點

　　(1)在高一級週期出現轉向信號之後，再在低一級週期執行同向的信號操作，逆向的則過濾掉。這樣，勝算會增加一些。止損不斷沿高一級週期的趨勢方向移動。

　　(2)如果要抓住單邊行情，必定要捨棄在短週期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易?只能選擇使用高一級時間週期的信號平倉。但是，入場仍然必須在小週期，因為止損代價小。

　　(3)小週期入場後，要儘快地(適當)將止損移至開倉位，保證單筆交易的安全性。

　　以上3點重要性依次遞增!!!特別是最後一條!可以說是我理念的靈魂!

　　下面我用上圖中倒數第二個黑框舉例來說明。

　　為什麼選取它呢?它震盪時間最長，幅度最大，殺傷力最強。日期是3/23---4/29,下面是一小時圖的K線(習慣看H4的也差不多，方法不變)。白圖不太清楚，上黑的，可能要滾輪放大看。

　　此波大震盪之前是單邊上升，這個沒有懷疑，之後每個人的趨勢系統可能產生不同的交易信號。

　　我的系統是短期均線系統，比較敏感，在這波震盪中產生了 “空-多-空-多-空-多-空-多-空-多” 一共10次轉勢信號(看日K比較明顯)。

　　只有最後一次多才真正有後面的單邊上漲趨勢，那中間的9次耳光怎麼辦?我們開始操作：

　　3/27-4/1：在日線上顯示趨勢轉變的話，相信之前的單邊多單已經平倉了。至於何時入空單，看H1圖(或H4，各人系統不同而已)。

　　若H1為上漲，則逆向過濾，直到H1上漲結束，轉為下跌才入場空單(我的系統是右側交易)。止損怎麼設，按照自己的系統來。

　　空單入場就有盈利，那是運氣好。H1/H4入場後，波段高點設損，行情展開後迅速下移至成本位，接下來的工作就要看上一級啦(日K)。日K的趨勢逆轉信號不出，空單不動(止損沿日K下移)。入場是用小週期，出場是大週期。為什麼?想想，虧損時你只輸幾點，可是盈利的話卻是幾十點，是不同的數量級。4/2-4/3：趨勢轉多，空單應該已碰止損(變止盈)出場。同樣多單參考自己的小週期系統。基本同上。

　　4/6-4/8(前2天週末)：趨勢轉空. 前面的多單基本不賺錢，因為止損基本沒有朝有利方向移動多少。

　　空單小週期入場，如果行情震盪的話空單小週期入場可能還來不及移至成本價就直接止損，只要日線趨勢仍為空繼續在小週期入空單，移止損。

　　接下來的行情也差不多，大家可自己演練下。值得一提的是4/14-4/17這4根小K線期間，一定要遵守舍棄在短週期操作的思維這句話，否則來回震盪耳光不可避免。

　　綜合來說操作思路就是：大週期判斷趨勢---小週期入場---移止損至成本---看大週期移止損---止損變止盈---碰止盈---大週期趨勢改變。我的系統理念就是這樣，把所有的行情都當單邊來做，不主動平倉而讓它自己發展，只是不斷提高止損。當碰到不可避免的震盪時，小週期止損+儘快移至成本，系統也不會來回的耳光。而大單邊來時，相信也有不錯的表現，畢竟。。。我們已經控制住了“虧損”，不是麼!

　　經過大家的討論，覺得有些細節還是沒有說清楚：

　　1、大週期判斷趨勢---入多單還是空單。2、小週期入場(數量級不宜差太大)---過濾小週期逆向波，右側交易。3、設止損--- 按照小週期圖表交易系統。4、止損移至成本價---小週期有“適當”盈利後再移。5、入場工作結束--- 小週期關掉不看，回到大週期圖表。6、若碰止損，重複1~5。7、若大週期出現有利趨勢，止損不斷朝有利方向移動---按照大週期圖表的交易系統。8、碰止損(止贏)，循環以上操作。

　　圖比較直觀：假設EUR小週期做多(紅點為右側交易點)，30點藍線止損。

　　1.入場後直接打止損，最壞的情況沒話說。2.入場後浮動盈利30點+，盈利和止損1：1，可以考慮止損移至成本。3.入場後下一個調整繼續上升，可以考慮止損移至成本或新的低點。

　　有時候市場根本不會像圖中走的這麼規律。系統不同，方法也會有差異，以上只是我的一些思路，當然隨機應變也很重要。

3 最後

　　1.無序的震盪可能會連續地把你止損出去，市場根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。

　　2.設計和優化系統一定從最壞的情況來考慮，不要老想著怎麼多賺。賠的少自然就多賺了。

　　趨勢交易，大行情才有大利潤。過去的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的行情1年1波都不一定有。EUR已經盤了2個月，06年5月開始盤了半年。你的趨勢系統能扛過這半年麼。

　　現在我知道了，系統都要按照最壞的情況來設計，如果你能頂過去，才是合格的。交易需要務實的精神，敢放膽盈(讓利潤自己跑)，更要善輸(小週期止損+移至成本)。我認為只有做到這兩點，才算真正的入門。才能夠談心態，談紀律。

如果你有任何疑問，可隨時聯繫人人都是交易員，第一時間給你答覆。