一、公開市場
目前銀行體系流動性總量處於較高水平,2020年10月9日不開展逆回購操作。
同時,今日有900億元逆回購到期,故今日資金淨回籠900億元。
二、貨幣市場
今日隔夜Shibor2.0380%,較昨日下行32.30BP;一週Shibor2.1740%,較昨日下行15.70BP;一個月Shibor2.6680%,較昨日下行1.20BP;三個月Shibor2.7080%,較昨日上行1.70BP; 隔夜回購加權平均利率4.0802%,較昨日上行
86.41BP;7天回購加權平均利率3.1846%,較昨日上行4.67BP。三、CBR收益率曲線及估值
20201009到期收益率曲線
關鍵期限點值相較昨日變動
20201009CBR非金融企業信用債樣本券估值
四、CBR城投債收益率曲線
20201009城投債到期收益率曲線關鍵期限點值相較昨日變動
中債資信非金融企業信用債(含城投債)估值定價體系介紹
中債資信CBR非金融企業信用債(含城投債)估值定價體系針對客戶和市場需求,依託中債資信國內債券市場發債主體全覆蓋、級別區分度高、評級結果更客觀等優勢構建。目前發佈的中債資信CBR信用債收益率曲線和估值涵蓋中債資信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九個級別,城投債涵蓋了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八個分檔,曲線類型包含即期收益率曲線和到期收益率曲線,估值包含到期收益率、淨價和全價。曲線編制方法為NS整體擬合法,估值針對常態情形與特殊情形,結合樣本券不同特點,使用現金流貼現法和清算法進行債券估值。基礎數據為每日市場成交及報價數據。中債資信CBR信用債收益率曲線和估值每工作日發佈一次。此外,結合市場回購違約質押券匿名拍賣進展,及時發佈回購違約拍賣債券的估值結果。