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前言
本期分享的一個思路，是基於波動率配合價格通道和跟蹤止盈三個模塊，構建量化交易系統！
其實這些東西，我已經不止一兩次提及和使用，因為他們都有各自的價值所在。本次分享的策略其中一個比較重要的是“波動率”。
策略的主要思想，就是在波動大於某個區間後再進行配合其他要素開倉，否則策略將不交易，因為波動小，對策略是沒有任何好處的，會大大增加假突破的概率。
當然了，波動大的情況下也會出現假突破，但此時的交易信號就算出現了假信號，後續的回報是相對豐厚的。
波動率、跨週期、跟蹤止盈三板斧！
其實這三板斧也是策略的主要構成部分。波動率，作者用ATR來衡量它，ATR指標值越大說明當前波動大，反之則越小！
該模塊主要是波動性過濾。
作者認為過濾應當分為四個方面，第一是品種過濾，第二是品種的波動過濾，第三是方向性過濾，第四是假突破過濾。
這是策略過濾所涉及到的四個方面，也是普通策略改進的思路。
文章中就用到了跨週期進行方向（多空）過濾！即順大勢，順大週期的趨勢走！
而策略中之所以跟蹤止盈，是為了更好的拿住波段，並且跟蹤止盈是能夠動態調節加速的尺寸！
如下圖所示:
效果：
1.以下是策略開平倉邏輯。
（1）策略開倉條件：多頭為例。
- 波動率（ATR）值大於或等於前N日的最高值，波動大適合開倉。
- 最高價突破價格通道上軌。
- 價格處於周線的EMA均線上方。
- 滿足上述3個條件，策略開多。
（2）策略平倉條件：
- 最低價觸發跟蹤止盈線，平多。
2.策略的主要代碼：
如下圖所示：
其中：
（1）以k字開頭的紅色函數為用戶自建跨週期函數，用於跨週期方向過濾的，例如：k_XAverage()獲取周線指數移動平均線。
（2）dj_StopATR_Range( )函數，是作者寫的一個跟蹤止盈函數，直接調用就可以了！
3.策略信號。
如下圖所示：
4.策略回測表現。
參數設置：品種，螺紋指數，週期 15分鐘， 滑點 1跳，回測區間 09-至今。
如下圖所示：
小結。
淨利潤 54541.32，盈虧比 1.55，最大盈利7801，最大虧損1458.34，最大回撤8000。
最後
以上就是關於如何利用跨週期、波動率、跟蹤止盈這三個模塊，打造交易系統。讀者可以根據這三個方面對自己的策略進行改進。
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文章及策略代碼僅供學習，切勿直接實盤！
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