在之前的文章中，我曾簡單介紹了期貨套利的一些原理和技巧，例如期現套利、跨期套利、產業套利、對沖套利等等，其實有時候我們還可以參與事件套利。對於股票交易者來說，可能會經常聽說事件套利，一些證券公司也會出相關的研究報告。當然，玩過計量的人肯定也經常用模型來玩事件套利。由於大部分交易者對計量模型和複雜的數學以及計算機變成並不擅長，所以我介紹的都是通俗易懂，只需邏輯思考，無需複雜模型和計算的策略。
期貨市場中如何來進行事件驅動套利呢？我舉一個簡單的例子，以滬金為例，我們都知道黃金的價格經常受到非農報告的影響，假設現在滬金主力合約價格是275元，晚上要出美農報告，你不確定是利多黃金還是利空黃金，這個時候你可以採取一個簡單的雙向開倉策略，在275的價位，同時開多和開空相同手數的滬金，然後分別設置0.5或者1區間的止損，在美農報告出來之前，只要你能夠確保雙向的持倉沒有被止損，你就不會虧錢。當美農報告出來之後，如果是嚴重超預期，無論是利多還是利空，必定有一頭的倉位會被觸發止損，而另一邊的倉位則會獲得不錯的收益。如果美農報告出來符合預期，那麼可能無法觸發止損，對你來說，也不會虧錢，你可以根據自己對趨勢的判斷，把其中一個倉位平掉即可。
雖然我在之前的文章中我不建議大家進行鎖倉，但是對於事件套利而言，利用這種簡單的鎖倉策略還是比較不錯的，符合預期，你不會虧損；超出預期，你可以獲得超額收益。這種策略在一些外匯交易者中用得比較多一些，例如英國脫歐事件，有交易員採取了這種鎖倉套利的策略，獲取了非常可觀的利潤。感興趣的交易者，可以去進一步研究一下。
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