投资之道，大道至简。投资真谛是可以表达得很简洁的，是可以口口相传的，如顺势而为、绝不赔钱等。探索投资之道，要注意以下几点：
一是逻辑的一致性。长线投资有长线投资的思路，短线投资有短线投资的思路，趋势投资有趋势投资的思路，乖离投资有乖离投资的思路。如果你买时依据的是长线思路，买入后又依据短线指标决定是否该抛，你今天根据趋势杀跌，明天又根据乖离买进，反反复复，不亏钱都难。
二是结论要经受实证检验。投资逻辑要一致，但依据这种逻辑能否赚钱，不是靠凭空想像，而是要进行实证检验，投资上有很多似是而非的道理。例如，有人说年底机构要拉市值，所有年底市场比较强，这种说法听上去很有道理，但事实如何，必须进行实证检验，实证检验必须清晰界定年底的时间段，再追溯尽量久的历史，看过去那么多年内有多少年“年底”时间段市场是涨的，有多少年“年底”时间段市场是跌的，这么多年平均“年底”时间段市场上涨（或下跌）幅度是多少。只有经过实证检验的结论或规律，才具有一定的投资指导意义，而且还要根据时间的推移，不断回过头去检验原有的投资结论或规律。
三是用好金融工程这个工具。投资分析工具很多，金融工程是其中比较有用的一个。金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决，它经常用到的工具包括数据挖掘、统计分析、资产定价、利率变化模型、金融风险控制技术、资产负债管理技术、保险精算、人工神经网络和遗传算法、程序交易等。运用金融工程工具，可以使投资中很多模糊的认识清晰化，如大家都知道趋势很重要，但什么是趋势？怎样定义趋势效果最好（收益率高、净值波动率低）？这就离不开金融工程。
四是适合自己的便是极好的。有些人长于长期价值投资，有些人长于趋势投资、情绪投资、波段操作，有些人擅长套利、对冲，还有些机构充当做市商进行流动性统计套利，能稳定赚钱便是极好的。合适的投资方法与投资者性质（个人还是机构，民营机构还是国有机构等）、投资者性格、投资者能力、投资者偏好、资金性质（长期资金还是短期资金，持续现金流入还是持续现金流出等）等有关。