零依米
先說合約到期了怎麼辦吧。
期貨交易具有交割制度，就是合約到期時進入交割。個人的持倉是不能進交割月的，只有法人可以交割。如果你想繼續做該品種，你需要在最後交易日前，平掉持倉，在遠月主力合約上建立新的頭寸。
但是，你要考慮移倉有一個問題，因為近遠月有價差的存在，移倉就會產生損益。以蘋果期貨為例，你開倉時候10-01的價差為350。現在快要到最後交易，你想移倉至遠月2001，現在10-01的價差為500，價差擴大了150。在理想的狀態下，就是你持倉是盈利的。如果你持有的是多單，那麼移倉的話就額外盈利150元/噸。如果你持有的是空單，那麼移倉就虧損150元/噸。
再說說怎麼做長線？
不考慮其他，只考慮持倉週期的話。就如上面的蘋果，如果你持有周期超過2個月，你可以直接買更遠的明年2005合約，這樣就省去了移倉換月的麻煩。
當然，期貨交易並不是想當然，計劃不如變化快。市場充滿著不確定，合約之間的價差也是不停的變化，也許你移倉換月還有不錯的額外收益。
說來說去，還是有一個最關鍵的點。你是想做長線，大概率的方向怎麼去把握。盈利當然好，持有到最後交易日前，移倉至遠月。但是，如果行情並沒有出現你預想的方式演變，你如何處理？死扛不認輸，虧損移倉，也是一種另類的長線。移倉也會帶來額外的虧損，當你真的抗到行情的到來，能否回本甚至是賺錢，還是要看行情能不能有持續性。
祝你好運~
交易有道
期貨的長線相對於短線交易來說具有承載資金量大、滑點手續費敏感性弱、反脆弱性強等特點，但它的反饋週期長，對交易者的執行能力及耐心具有較大程度的考驗。
具體到怎麼做的層面，其實就是建立符合自己特性的正期望體系，然後一致的執行。比如以均線作為趨勢判斷的標準，30日均線上多下空，虧損2倍ATR則平倉。這樣一套簡單的系統包含了開倉平倉及止盈止損的標準，我們通過驗證，檢驗系統的有效性，然後選擇合適的品種進行交易，這就是怎麼做的一個具體方法。
對於合約到期後的處理方法，依然可以制定標準，比如在合約主力切換的第一個交易日平掉舊主力合約的老倉，開立新主力合約的新倉，文華財經中可以將指數合約設為信號合約，主力合約設定為交易合約，在指數上出信號，主力上進行交易，它的切換機制就是這樣，當然，也可以根據自己的交易情況設定提前或者是滯後。
面對期貨這樣一個充滿不確定的市場，建立規則，是我們唯一的突破口,之於任何細節...
職業量化交易員
期貨都是有交割的，他的長期只是相對的，期貨具有槓桿高的特性，所以只要能判斷出正確的走勢，收益是相當的豐厚，是股票無法比擬的，期貨價格月份是要提高保證金的，所以做期貨是要有清晰的思路，什麼價位進，什麼價位獲利出貨，什麼價位止損，根據自己的資金做合適的倉位，金融市場走每一步都要小心，如履薄冰，思路不清晰不做，身體不好不做，事情多不做。
信筆畫樓月
期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標準化的合約。期貨合約的持有者可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的 標準化。
在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標準、交割地點、交割月份等條款都是標準化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變量，在交易所以公開競價方式產生。
期貨合約到期怎麼辦?
期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，準備進行實物交割。例如、芝加哥期貨交易所規定，玉米，大豆、豆粕，豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
期貨合約到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。
期舍
個人不會進入交割月份的，比如下個月15號是最後交易日，你在這個月底就不讓你交易了。
