期貨如何解決技術指標的滯後性？

2020-02-10 21:43:06 佚名

鄭先生6195

看你的問題，我猜你是右側交易和趨勢指標，其實技術指標滯後有利有弊，因為技術指標滯後自然會過濾掉一些靈敏的買賣信號，減少了操作次數，缺點是盈利的時候盈利空間會減少（價格漲了一段才買，價格跌了一段才賣）。

如果想解決技術指標滯後，我的思路有兩個方向：

一、改為左側交易和震盪指標（比如KDJ），左側交易和右側交易的具體做法和利弊，文章很多搜索就可以；

二、繼續用右側交易和趨勢指標，但具體做法做調整，方法有3個：

1、改小週期，如果你原來是用日線，現在改成120分鐘線或60分鐘線，小週期反應快，技術指標滯後的問題就自然解決；

2、改小參數，比如原來用10日和20日均線金叉死叉做買賣信號，現在改用5日和10日均線金叉死叉做買賣信號，技術指標反應快了，也能改善技術指標滯後的問題；

3、改變指標的用法，比如原來用10日和20日均線金叉死叉做買賣信號，現在改為10日線由向下變成掉頭向上且收盤價在10日線上方為買入信號，10日線由向向變成掉頭向下且收盤價在10日線下方為賣入信號；

以上的方法都能有效解決技術指標滯後，但凡事有利有弊，新的做法必然會增加操作次數，因為靈敏的信號必然比滯後的指標更頻繁，優點是有行情時利潤空間更大。如何取捨就要看個人的抉擇了。

海龜信徒

滯後性是技術指標不可修改的特性。

因為所有的技術指標都是根據K線的數值計算出來的。只有k線變化，指標的數值才會發生變化。

我曾經舉過例子：技術指標就是k線的影子，它跟著k線變化。

怎麼解決？

我們能夠讓我們的影子領著我們前進嗎？

不能，所以這一點是根本就沒有辦法解決的，技術指標永遠滯後，它只是各種各樣對歷史數據的計算而已，它永遠無法預知未來的行情走勢。

技術指標的用法根本就不是用來預測未來走勢的。技術指標的作用是什麼？

承載交易規則。

比如AtR，它可以計算K線這段時間的平均波動幅度，我們可以用這個指標去設計止損的大小。這個算法幫助我們解決了一個問題：品種的波動率是不停變化的，節省了我們大量的時間。

再比如，均線。很多人想要跟蹤趨勢，但是他們沒有什麼特別的方法。這個時候他們發現了均線。他們發現，均線這個指標可以在持有趨勢行情時表現的非常好。它竟然因為計算平均值的方法而具有了一種特殊的屬性：它可以截斷虧損，讓利潤奔跑。於是，很多人就用均線來構造交易系統。

這才是技術指標的正確打開方式。

各位覺得呢？

天啟量投

夜間開車，如果後面有個遠光狗，最好的辦法是什麼？用車內後視鏡把遠方反射回去。同樣的道理，當我們解決不了技術指標的滯後性時，最好的辦法就是利用這種滯後性。

技術指標的滯後性無法解決

這個很簡單，不想多解釋。一句話：如果能解決了，技術指標變得領先行情了，記得通知我。

利用這種滯後性

技術指標的滯後性有個很好的特點：

嚴格滯後。

所謂嚴格滯後，就是說它永遠跟在行情後面，從來不會跑丟，它就像行情的影子。有了這一點，我們找到了技術指標，是不是就很確定的知道行情在哪了。找到了行情，我們就跟著它走，這就是交易了。

如果我們發現技術指標是在多頭趨勢中，那麼當前的行情一定也是多頭趨勢，我們就追隨行情進入多單；反之我們就追隨進入空單。

當然，我們通過技術指標的追蹤，永遠是在行情屁股後面，但是這沒關係，畢竟沒幾個人能跑到前面去，不是嗎？

與其像無頭蒼蠅亂撞一般的去找行情，還不如永遠跟在行情後面一步之遙。這樣是不是就把“滯後性”馴服了？

凡事金融

很多人都認為指標的滯後性是無法解決的問題，確實如此

技術指標都是根據歷史的函數預測未來的判斷而組成的，所以總的來說是一種體現在軟件中的技術性預測手段。

要知道，投機市場中只要有預測就不會出現100%的準確，而滯後性其實帶來的不一定都是壞處

比如說我們最經常用的MACD指標，它的滯後性就遠遠大於同等交易週期下的KDJ指標，但很多看大趨勢的朋友都知道，與其天天盯著KDJ白黃紫線上下跳動，不如MACD產生穩定的金（死）叉之後的勝率來的實在。

當然壞處也很明顯，滯後性會帶來入場時成本的增加，而我認為這些都是你在交易中找確定性更大概率所付出的必要支出。

滯後性我的理解有兩層意思，一是發出信號比較晚，二是跟不上市場變化的節奏

比如說均線系統的函數換算很簡單，就是用價格除上一定週期的時間，得到這個週期的價格平均值，而其它類型均線的運算也離不開價格和時間週期，只是權重有些改變而已。

在比如拿RSI指標來說，都知道價格超過80 以上或20 以下值的RSI，表示市場超買或者處於超賣狀態了，但在實際應用中你會發現，有時候價格雖然超買了，但當止盈離場之後，價格又會再次繼續上漲；空頭裡價格雖然超賣了，但平倉盈利後價格還會繼續下跌，而這就是指標的偏離性，我們也是不能夠避免的。

我們知道任何技術指標都是對價格和時間進行一定的函數換算而得出的結論，在進行換算後，這個函數值其實一定程度上偏離了價格本身，比如7天RSI 值，與價格值存在偏離，而真正的市場真相仍然是價格本身。

一旦你把目光一直聚焦在指標身上，就可能產生一種長期對指標的依賴，而這種依賴會使你改變對市場的核心永遠是圍繞這價格和價值波動的信仰

這也就是為什麼老肖一直喜歡用最簡單的K線來做交易策略和平時進行期貨交易一樣，有時往往最有效的方法，也是最簡單粗暴的方法

以上是我對技術指標滯後性的看法，請點擊關注@期貨老肖

期貨老肖

關於指標的滯後性，我們先從指標的形成的過程來談，再談指標同交易的關係。

指標有很多種，有交易軟件自帶的指標，也有一些交易者自編的指標。指標是怎麼形成的呢？我們以指標之王：均線為例。舉例：60日均線，是之前的60根k線（收盤價）的均價。也就是一定先有價格再有均線。k線的價格決定均線的價格。

我本人使用的指標很簡單，均線，布林，k線形態，黃金分割。

指標是過去行情在圖表上的一種表現。不論是均線，布林，macd rsi等等所有指標都是一樣的。指標只能代表過去的。這就是指標存在的本質。所以指標有滯後性是理所當然的。

關於指標的預測作用。指標本身不具有預測的作用，是交易者根據自身對於指標的理解，根據指標表現出的樣子，對於未來的走勢作出判斷。例如均線金叉向上，交易者理解為多頭，這是交易者的理解。但是金叉之後行情下跌的有沒有？也有，而且很多，不信你去覆盤。

預測是交易者的行為，相同的指標不同的參與者會作出不同的理解。甚至是相反的理解，這就是交易的多樣性。

所以任何指標都是具有滯後性的。這是指標的天性，無法解決。

指標同交易的關係。

指標不具有預測的作用。指標最大的作用就是讓交易有標準。交易是面對未來和未知和無序的行情。交易要保持一致性，標準就很關鍵了。最簡單舉例：金叉做多，死叉做空，止損在那裡止盈在那裡，這都需要指標作為參考。

曾經談論格林威治0度線的存在和意義，同指標的存在意義類似，這條線的存在解決了很多問題，但是這條線在英國，在美國，在中國都可以解決這些問題，關鍵不在於這條線在那裡，關鍵要有這一條線。

而交易指標就是交易的格林威治0度線。

我認為標準就是指標存在的意義。你怎麼看？

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八位數花園

這個是肯定可以解決的，也是唯一解決的辦法

5.31第四條回答

這個肯定可以解決，唯一解決的辦法就是不用

任何唯一的指標都是有滯後性，這個是改變不了的，它是以K線波動為標的，然後來計算的，所以任何以指標來給你分析行情的都是瞎蒙，做期貨都是瞎蒙，只是有人蒙的準，有人不準。

不用指標怎麼做交易呢，也不要相信別人開發的系統，特別是在今日頭條打廣告的，不要瞎花錢，免費也不要去，具體為什麼就不講了，就跟少女懷春，明明知道不可為也要試一下的。

指標剛才也說了來源K線，指標用不了，我們就研究K線，【道德經】第四十二章說“道生一、一生二、二生三、三生萬物”交易也是如此，交易的道沒有幾人能夠把握，更多的人是掌握了“一”也就是K線。如何做K線可以互相交流

你覺得呢

老楊說影

期貨如何解決技術指標的滯後性，可以通過以下幾方面來解釋這個問題。

1、技術指標為何有滯後性？

一般而言，技術指標是對一系列市場價格做出某種方式的計算後得出的結果。多個價格計算的結果肯定跟不上最新價格的變動幅度。以簡單技術指標均線為例，過去的10個價格是10，9，8，7，6，6，7，8，9，10，那麼如下面圖一所示，實際價格在第7個價格就開始轉跌為漲，而MA3在第8個時期才有反應，MA5要等第9期，MA7要到第10期。越長週期的技術指標，滯後性越強。複合性的技術指標滯後性更大，這裡就不多說了。

2、技術指標的滯後性是否會影響交易？

那看你怎麼用技術指標。一般來說，一筆交易有4項核心要素：開倉價格，開倉方向，止盈價格，止損價格。請注意，這四項核心要素並不包含任何技術指標的內容。不同的技術指標解決的是這四項核心要素中的部分或全部。以MACD為例，金叉提供了開倉方向是買入，並沒有提供具體的開倉價格和止盈止損點。比如20MA和60MA的簡單組合，20MA上穿60MA時確定開倉方向是買入，價格回調到20MA時，以20MA的價格為開倉價格買入。這就提供了兩個因素。具體怎麼使用技術指標確定這四個交易核心要素還看每個人具體交易策略的設計。

3、如何解決技術指標的滯後性？

如果你能明白上面問題2中的四個交易核心要素，這就不是一個問題。當然，這個問題也是可以解決的。你首先要根據自己的交易習慣確定自己交易的時間週期，然後在選定的時間週期裡使用盡可能短的技術指標。例如，我在交易的時候就只看K線圖交易，不使用任何技術指標，相當於使用了週期為1的技術指標，滯後性就降到了最低。

以上是個人觀點，歡迎討論。