公元前119年，汉武帝发动“漠北战役”，派卫青和霍去病各带五万骑兵，还有几十万步兵和大量辎重配合作战。汉武帝这时明显的偏向霍去病，把打仗厉害的士兵给霍去病。本来霍去病从定襄出发，后来听俘虏说单于向东去，就让霍去病从代郡出兵，让卫青从定襄出兵。李广向汉武帝请求参战，汉武帝因为他年纪大了，不同意，李广求了很久，汉武帝才同意。李广任前将军，公孙贺任左将军，赵食其任右将军，曹襄（平阳公主的儿子）任后将军，他们都隶属于卫青。
出边塞后，卫青带精兵去和单于决战，让李广和赵食其合兵，从东路出发，而东路的路比较难走。李广对卫青说：“我的职务是前将军，您却把我派到东路。我年轻时就和匈奴作战，现在才等到跟单于对战的机会，我愿意做前锋，跟单于决一死战。”汉武帝暗地里交代卫青，说李广年纪大了，不要让他跟单于交战。当然这件事上卫青也有私心，他的朋友公孙敖没有了爵位，卫青让他跟着自己，所以故意把李广支开，因此卫青没有答应李广的要求。后来李广果然迷路，卫青派人带李广去受审，李广说：“我跟匈奴大大小小打过七十多仗，如今有幸跟大将军和单于的军队交战，可大将军调我去东路，偏偏又迷路了，这难道不是天意吗？我已经六十多岁了，不能再受那些刀笔吏的侮辱。”李广说完就自杀了。
后世常拿李广没有封侯的事做文章。李广的堂弟李菜，才能在李广之下，可是官做到了丞相。李广的部下也有很多被封侯，可就偏偏李广没有。李广有次和一个星象家叫王朔聊天，李广说：“从汉朝和匈奴作战以来，我没有一次不参加，部队中校尉以下的军官，才能不及中等人，因为攻打匈奴有功被封侯的有几十个人。我李广不比别人差，却一直没有封侯，难道是我命该如此吗？”王朔说：“请您回想一下，做过什么后悔的事吗？”李广说：“我曾当过陇西太守，羌人有一次反叛，我诱骗他们投降，投降的有八百人，我一天之内把他们都杀了。到今天为止，我最后悔的就是这件事。”王朔说：“使人遭祸的事，没有比杀死已经投降的人更严重了，这大概就是您不能封侯的原因吧。”王朔把李广不能封侯的原因归结于做了不好的事遭报应。我想李广不能封侯很大程度上是他自身的问题，就像程不识指出的，李广治军很松懈，行军不讲队列，哪里方便就在哪里扎营，晚上也没有人放哨。所以他自己本事很大，带兵就有些问题。
卫青越过沙漠攻打单于。赵信给单于出主意，“汉军已越过沙漠，人困马乏，我们可以以逸待劳。”单于就列好阵等待着汉军。卫青走出塞外一千多里，碰上了单于的军队，下令把武刚车（一种战车）列成环形阵，同时派五千骑兵对抗匈奴一万骑兵。这时突然刮起大风，吹得人睁不开眼睛。卫青让左右两翼包抄，单于一看势头不对，带着几百骑兵跑了。卫青于是下令追，没有抓到单于，不过也干掉了一万多敌人，到达了赵信城（蒙古国杭爱山南麓），把城里匈奴的粮草都烧掉，回去了。
霍去病的军队从代郡出发，碰到了左贤王的军队，歼敌七万多人，追杀到狼居胥山，最远追到了贝加尔湖。这一仗使匈奴遭到重大打击，形成了“匈奴远遁，漠南无王庭”的局面。
霍去病可作为古代将军的典范，沉默寡言，不泄露别人的秘密，有气魄，敢作敢为。汉武帝想让他学习孙子和吴起的兵法，霍去病说：“打仗只讲当时的方针策略，不必学习古代兵法。”汉武帝想给他建府邸，霍去病说了句很有名的话：“匈奴不灭，无以为家。”
如果说霍去病有不足，因为他从小在宫里长大的缘故，不太关心士兵。他在塞外打仗，缺粮，士兵饿得站不起来，他还在玩蹴鞠（踢球的游戏）。霍去病年纪很轻就去世了，只有二十四岁。汉武帝很伤心，让他陪葬茂陵，并且把他的坟墓修成祁连山的形状。霍去病有个同父异母的弟弟叫霍光，霍去病在公元前119年出征时路过河东郡，与父亲霍仲孺相认，给他置办了很多田地、房产，同时把霍光带走了，安排在自己身边。霍光也是个很重要的人物，不过这是后来的事了。
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