恍惚間，做投資交易已過10多年。期間的酸甜苦辣，真的只有每個交易者自己知道。例如開始是伴隨著不斷小虧的無奈，然後是毫無突破的苦悶，接下來是開始領悟再進步的這種螺旋式上升。
相信當你成為一名真正趨勢跟蹤交易者的時候，下面所經歷的坎坷和逆境，也一定是你所經歷的。
很多交易者會糾結如何處理震盪，其實，處理震盪的具體方法並不重要，利潤回撤一半出場也好，2B也好。總之 處理震盪的意識才是最重要的。
因為對於趨勢跟蹤系統來說這一塊就是木桶最短的那一塊，而最短的一塊關乎生存，其實趨勢跟蹤系統處理震盪的意識一點也不亞於止損與資金管理，只是很少有人真正深刻認識到這一點。
本文將會對這個問題進行更加深入的探索，從系統重要性、到趨勢跟蹤系統的設計、到交易系統的完善，然後到個人的資金曲線統計圖表，都將要做深入的討論。（記得收藏）
1、交易系統有多重要？
做了5年以上的老鳥都會深有體會，開始都依靠盤感或者消息面來做，當然也有一些菜鳥是喜歡到直播平臺跟單，但虧疼了後發現靈感與消息面，還有直播平臺跟單，都遠遠不如交易系統來的穩定。
首先盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法牴觸的。然後消息面的滯後性非常強，如果不是專業水平的投資者，那做消息面就沒有什麼意義。另外所有直播間跟單平臺都是不合法的，大多數都是騙手續費的，例如在直播間平臺跟單，偶爾小賺很正常，但長期下來就會穩定虧損，很多人都不懂，以為是自己的原因，但其實直播間平臺都有很深的套路，在後面我也會詳細講解直播間跟單的騙局，所以只有自己學習到真正靠譜的投資技術，然後用交易系統來制定規則，只有這樣做投資交易才能持續穩定的收益。
如果現在的你還在靠靈感或者是依靠消息面，或者迷戀一些直播跟單平臺在交易的話，那現在必須開始著手構建你自己的交易系統！（你不信嗎？其實一開始我也不信，但時間和鈔票會改變你的想法）
交易系統是什麼呢？交易系統是你自己的交易理念的量化表現規則。是先有交易理念，再有交易系統，這個順序不可亂。隨著你的經驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升（個人悟性決定螺旋上升的週期）。而交易系統也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會犯錯。要敢於推翻過去的自己，才能在金融交易中走的更遠。
強調系統的重要性永遠不為過，我更傾向於建立自己的系統而不是用那些通用的（比如海龜戰法 或者10日均線與20日均線金死叉戰法，當然這些都能贏利）。金融交易先入為主的思想是很危險的，憑什麼順勢輕倉止損是天字第一號守則，那是因為我自己試過逆勢重倉死扛，知道了這是要死人的，所以我認可了這些通則。對系統而言，別人能賺錢的系統憑什麼你用也能賺，相同的系統不同的理念也是要死人的。
自己的才是最好的，別人拿走也不會用，關鍵是你就是系統，系統就是你。不存在打架或牴觸的情況。當你的系統已經不能充分反映你的交易思想的時候，改進就是必須的了。我的系統從5年前到現在已經有了10幾個版本了，每次我都認為無懈可擊了，但後續還是要改進，相信以後還會是這樣。順便說下，火線上的海豚也是好幾個版本，說明思想帶動系統的螺旋式上升是必然的。
2、我最初的系統構建和交易理念
10多年前的我和現在的新手一樣，低級錯誤都犯過。然後開始看經典教科書，走上了漫漫指標科學家之路。慢慢發覺這樣似乎是個死衚衕，再看了好多的經典評論，什麼操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對號入座後發覺自己的方向偏了。（記得收藏）
前輩的話還是要聽的，畢竟他們的學費疊起來比一座山都要高。之後反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書，尋找他們理念的共同點。慢慢的，順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了我的交易靈魂了，現在不設止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。
有了些零碎的概念後，思路也逐漸開始清晰。輕倉，止損這兩條不難理解。客觀的規則，反人性經過磨練不難做到。問題是順勢這個概念如何定義？這個概念太模糊。
我找不到答案。於是痛苦開始了。。。
其實有很多投資專家還每天都把順勢掛在嘴邊，只要順了就OK。如果我告訴大家，這兩個字就是專門放馬後炮的，你會不會罵我，但是大家可以先仔細想想再罵不遲。。。你說順勢是順當下的趨勢，沒趨勢怎麼辦？休息麼？等你發現趨勢來了，那它也差不多結束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢用右手擋住，只留左邊的震盪。你右手不放，現在入場的交易是順勢麼，不是。右手一放，現在入場就順勢了，真奇妙。現在再想想，這兩個字重要麼？
當時的我已經意識到了這個問題，突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻（當時理念的框架還沒有成型）。最後的突破點還是回到系統這個點上來。
3、交易系統的分類和區別
當你遇到瓶頸無法突破的時候，一定要往簡單的地方想，越簡單越好。多想想交易的本質，市場的本質。
教科書上說市場有很多形態，頭肩，旗型，楔型，雙頂。。。當時的我非常痛苦，你告訴我雙頂下空單到底是順勢還是逆勢，破了頸線大跌空單就是順勢，不破反彈創新高就是逆勢。矛盾並痛苦著。。。一段時間的思考後，終於回到是市場的本質。
其實所有的投資市場都只有兩種狀態：震盪和單邊。（震盪著的單邊上揚還是單邊）也就是有趨勢和沒趨勢。而兩種市場狀態只有對應的操作手法才能賺錢，震盪市高賣低買，單邊市追漲殺跌。其實2種市場狀態用對應的操作手法，再加上嚴格止損。盈利似乎在不遠處向我招手了。
相信論廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問題只有一個：如何判斷現在是單邊還是震盪？BOLL開口，ADX，還是其他指標。是先有價格還是先有指標？在這個點上，我卡了一年！或許你將來能做到，不過我做不到。於是，盈利招了招手，笑了笑轉身走了。
我自問沒天賦判斷震盪還是單邊，於是只能用一種操作手法，要麼全都低買高賣，要麼全都追漲殺跌。其實現在看追漲殺跌明顯是順應市場，而低買高賣才是逆市而為，但當時自己的理念就是一團亂麻，加上經驗不夠。只有日復一日的痛苦。回到前面，當時的我決定只用一種操作方法。。。潛意識告訴我要追漲殺跌，前輩的經典書刊也是這樣教導我們。但是，抱著懷疑的態度，2種手法我都做了大量的嘗試。
如果你能準確判斷震盪行情或單邊行情，或者是你目標的話，接下來的文字可能沒有什麼參考價值，因為我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬幹！ （記得收藏）
4、我交易系統的框架
當時經過一段時間的交易，慢慢地也總結出了2種系統的不同結果。
震盪手法—低買高賣：成功率較高，但大多數都是小盈。指標非常敏感，一旦反叉必須立刻出場，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候。一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時，震盪手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高。。。再加上偶爾的止損。一波1000點的大行情可能只有200點的賺甚至更少。
單邊手法—追漲殺跌：大漲大跌的行情不說，肯定能賺，可是當市場沒有明顯趨勢的時候，正止損反止損還是止損，反覆的耳光相信大家也一定有體會。怎麼辦？交易彷彿又走進了死衚衕。。。
當時我萌生了一個非常可怕的想法，發現都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。於是天字第一號原則動搖了。現在想想要是當時不夠堅定的話，下場不言而喻。。。
終於在不斷反思後，螺旋開始上升。大家都聽過，損失自己決定，盈利老天決定。震盪手法我自問無力優化，都是小虧小盈，只有提高成功率，我沒這個天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識，持倉時我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還有提高的潛力。於是性格決定了我的操作手法和系統框架。
至於震盪操盤系統後續能否盈利，我沒有資格評價，因為行情走勢都是未知的，這也和我的性格和理念不符。不過我相信各種手法都有自己的獨特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。（記得收藏）
5、交易系統的優化和磨合
終於，我慢慢創建了自己的交易系統，可如果你覺得只要創建了自己的交易系統，遵守基本的交易紀律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯特錯的。以上的所有步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了三年的時間就基本完成。當時我也以為以系統和自己性格的吻合度，只要適當提高成功率，過幾個星期就能穩定盈利了。結果，盈利招了招手，連笑都沒笑就轉身走了。。。
建立交易系統之後，接下來的工作就是優化和磨合。初期的系統框架只是你交易理念的靈魂，沒有實質的東西。當然，靈魂是最核心與最關鍵的，這也是為什麼我之前不斷重申系統重要性的原因。打個比方的話，初始系統只是指明瞭前進的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。
系統的優化磨合這個階段，是非常地漫長和痛苦。因為和一開始相比，你的交易經驗汲取的速度逐漸變慢，理念的昇華蛻變過程也逐漸放緩。這個過程中，或許你已經可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡。對於我來說，這個階段已經沒有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領悟。對市場，對系統，對自身。已經記不太清中間的突破，只知道當時自己痛苦並堅強著。
6、如何面對70%的震盪行情？
接下來是這個專題的重點，也是我的主要目的：趨勢交易—如何面對70%的震盪！如果你是用趨勢系統（例如，均線），如果你是4年以上的老鳥，你一定會有相當的共鳴。
例如一條均線，就是所有的行情都當單邊來操作，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行，行情去頭掐尾還能留個70%，80%。不過在大量的無趨勢的震盪裡面，基本上所有的盈利都要吐光，簡單來說就是前進一大步，虧損退3中步，基本退光還有虧損。怎麼辦？有人說了，震盪的時候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質的老話題了，如何判斷未來是震盪，還是趨勢？
趨勢交易其實就一句話：震盪抗的住。下一步我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書裡怎麼說的：盯住自己的虧損，盈利會照顧自己。現在我們來盯虧損，黑框框裡你虧多少，覆盤！手邊的圖表自己復。過去的我來回耳光，盈利變虧損，單邊利潤全部抹平，核心關鍵的是對交易信心打擊太大。資金曲線永遠是震盪，偶爾創新高也是假突破。（記得收藏）
相信5年以上的老鳥深有感觸，怎樣抗過去，下面是我的心得，可能你也有類似的靈感或想法！
7、綜合投資操作思路
大週期判斷趨勢---小週期入場---移止損至成本---看大週期移止損---止損變止盈---碰止盈---大週期趨勢改變。
我的系統理念就是這樣，把所有的行情都當單邊來做，不主動平倉而讓它自己發展，只是不斷提高止損。當碰到不可避免的震盪時，小週期止損+儘快移至成本，系統也不會來回的耳光。而大單邊來時，相信也有不錯的表現，畢竟。。。我們已經控制住了“虧損”，不是麼！
趨勢交易，大行情才有大利潤。N年前的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍，下突破就覺得市場要崩盤。其實真正的大行情1年1波都不一定有。現在我知道了，系統都要按照最壞的情況來設計，如果你能頂過去，才是合格的。交易需要務實的精神，敢放膽盈（讓利潤自己跑），更要善輸（小週期止損+移至成本）。我認為只有做到這兩點，才算真正的入門。才能夠談心態，談紀律。
8、想再重點強調的事情是
1.無序的震盪可能會連續地把你止損出去，市場根本就不尊重我們，所以迅速移至成本非常地重要。
2.設計和優化系統一定從最壞的情況來考慮，不要老想著怎麼多賺。賠的少自然就多賺了。
以小週期的止損，博大週期的止盈
趨勢的發展都是從小週期開始，逐漸發展壯大，一級一級向上發展，後續發展成大趨勢。所以選擇的入場週期越小，就越能節約止損，節約了止損也就降低了成本。其實做投資和做生意都是一樣的，什麼時候有客人來光顧你，你是不知道的，但是如果你想賺的多，降低成本絕對是不二的法則。
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