我差不多是走了4年的彎路吧，中途某1天突然醒悟：
“我的這個方法能賺錢麼？我這個技術靠譜麼？我改的這個策略妥當麼？能不能幫我測試下這個模型……”看到大家這些發自靈魂的拷問，我一般都是回覆8個字：“自己回測，不要偷懶”，因為這些路都是需要你自己走一遍的，我代替不了你，哪怕你現在躲過去了，各種你肉眼看不出的隱患在未來一定會讓你付出慘痛代價，我曾經就是因為偷懶而遭遇期貨爆倉的。今天週日，我就結合自己的經歷跟大家說下，為什麼要重視回測？為什麼要自己動手？我是如何通過回測重拾交易信心的？
我記得2016年，我在北京，那時候期貨實盤已經停了，對實盤操作實在提不起任何興趣，因為我知道，如果弄不清交易盈利背後的邏輯和原理，我會一直帶著心病去交易，沒有任何意義，只能眼饞，就好比人家在泳池游泳，而你只能在泳池戲水一樣。那段時間上班沒有太大的動力，心不在焉，自己每天的狀態就是沮喪、恐慌、抑鬱、焦慮交織在一起，不是工作問題，而是因為交易這行已經摺磨我不知道幾年了，每個夜晚躺在床上滿腦子都是在思考交易的問題，經常懷疑自己選擇期貨這條道路是不是選錯了，古人說男怕入錯行，難道真的要在我身上應驗麼？
那種極度熱愛、全身心投入一件事但還是做不好的痛苦和絕望我相信大家深有體會，以至於我那時候一度認為這是一個越努力越失敗的行業，付出與收穫完全成反比，換成其他行業，5年、10年，不說大富大貴，起碼也是奔大康了吧，眼看著身邊的同學早已各自成家步入了正常的生活軌跡，就連曾經在深圳工作時帶過的小弟都有了自己的公司，做得風生水起，而我僅僅還是個公司的策劃總監，還在交易路上死磕和反抗的獨行者，說心裡不慌那是假的。
我只知道那時候我的狀態極差，還在為著所謂的自由每天這個方法試試那個技術試試、每天想當然地覺得這個不行那個不行、總是感覺心裡沒底、總想尋找更完美更確定性的技術，總想勝率再高一點，總想避開假突破也不想錯過真突破，那種沒有定性，類似於狗熊掰棒子的狀態令我無比揪心，當時感覺自己真的被逼瘋了，進退兩難，騎虎難下，沒辦法，不甘心、不服氣、不想認輸，還想做最後一次掙扎，抓住最後1根救命稻草-單筆風控來試試。
我當時做了1個簡單的回測表格，回測的是滬銅日線數據，代入開平倉和倉位去驗證一個裸K突破開倉的效果，看看資金曲線到底是什麼樣的，當十幾筆交易之後的資金曲線出來以後，讓我眼前一亮，當我把20多年的數據回測完了以後，看到最終資金曲線的一剎那，我盯著屏幕長長的鬆了一口氣，這麼簡單？這是真的麼？也就是這1次嘗試讓我徹底醒悟了，原來以前努力的方向都是錯的，當我把統計分析數據計算出來之後一看，發現原來技術並不是賺錢的核心，單筆風控才是交易核心所在，原來一致性的交易規則真的可以輸出穩定的交易結果，原來盈虧都可以通過單筆風險來承載和控制，資金曲線不會出現90度暴跌，原來連續虧損，能靠一波單邊行情賺回來還有多的，也正是從這次回測，讓我看到了交易的本質，慢慢的找回了交易的信心。（如下圖所示：補充到2018年的數據）
後面整個2016年到2017年，在1年多的時間裡，我依然不敢盲目自信，吸取早年1根均線打天下的慘敗教訓，我把更多交易品種和交易週期都統計了一遍，包括股指、商品期貨、恆指、外匯、股票，加載不同的策略（均線和裸K、突破和回調、抄底和摸頂、加減倉、盤中價和收盤價、抓中繼和抓反轉、風控定倉和百分比定倉等），測試不同的週期（日線、小時線、15分鐘、1分鐘），找出5年、10年、20年的數據，把曾經想到過的一些想法統統都測試一遍看結果，有的虧，有的賺，然後不斷的優化和調整，慢慢地也驗證了勝率、盈虧比、單筆風控、頻率、破產率之間的關係，原來相互制衡的關係確實存在。
整個過程回頭看就是先做加法、後做減法，當中也有過糾結，比如說到底突破好還是回調好用？抄底摸底到底要不要放棄？要不要加倉？加倉後底倉怎麼處理？等等問題，後面也都一一迎刃而解了，因為我發現很多環節真的沒法完美，一處強必有一處弱，此消彼長，就像天秤的兩端，只能適度地優化、平衡地取捨。
後期我把選品種、定週期、定方向、止損、定倉位、開倉、平推、止盈、加減倉這些細節固定下來進行組合，形成一個完整的交易鏈，到最後依靠一致性的交易規則來獲得概率優勢，環環相扣，協同作用，通過穩定的輸入得出穩定的輸出，這一切已經標準化和流程化了，也就是我經常說的交易系統，也可以叫做交易體系吧。最後我總結出來的盈利模式無非就是3種：低勝率高賠率、高勝率低賠率、高勝率高賠率，與其他行業的商業模式基本上相對應，金融行業的厚利薄銷、製造業和零售行業的薄利多銷、壟斷行業和剛需行業的厚利多銷，原來這一切並不是期貨行業獨有的，360行都存在這些模式，可能很多人會說，回測和實盤是兩碼事，確實是的，實盤會面臨滑點、手續費調整、執行力等問題，儘管如此，回測仍然是非常重要的1步，畢竟1套適應能力較強的交易系統生命力還是比較頑強的。
回首2016年，可以說是我人生中關鍵轉折的 1年，就是這麼1次嘗試，讓我徹底捅破了交易的最後一層窗戶紙，讓我看見了星光，讓我有了信心，就像小時候我們學自行車一樣，某一天突然踩著28自行車騎出10米多遠的那種喜悅和興奮。
最後想對大家說一點，交易並不是一門神奇的技術，而是一門個性化的藝術，沒有絕對的真理和唯一的標準，每個人都要探索出適合自己的道路，日內也好，隔夜也好，均線也好裸K也好，突破也好回調也好，期貨也好，股票也好，都需要你不斷地獨立思考並且實踐驗證，是一個去繁從簡、熟能生巧的過程，別人說的都是別人的，你看不懂，看不上，不敢信，不敢用，因為你不明白別人的盈利背後的原理和邏輯，所以你拿不住駕馭不了，只有你自己搞清楚來龍去脈的東西你才會深信不疑，這也是為什麼很多人拿到別人的獨孤九劍最後練成了葵花寶典，拿回來的屠龍刀磨成了切菜刀，連錯3單就開始琢磨著換一條路繼續尋找聖盃，所以如果你現在對自己的方法還是心裡沒底、誠惶誠恐，不如動動手吧，去驗證它，去靠近它，也許你能離真相更近一步……
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